Matematyka finansowa

Jacek Jakubowski, Andrzej Palczewski, Marek Rutkowski, Łukasz Stettner

Получить доступ

Купить эту книгу

ISBN/ISSN:

978-83-01-20042-8

DOI:

Издательство:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Год публикации:

2018

Количество страниц:

322

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Jakubowski, Jacek; Palczewski, Andrzej; Rutkowski, Marek; Stettner, Łukasz. Matematyka finansowa. Red. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, 322 s. ISBN 978-83-01-20042-8

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Jakubowski, J.

A1 Palczewski, A.

A1 Rutkowski, M.

A1 Stettner, Ł.

T1 Matematyka finansowa

PB Wydawnictwo Naukowe PWN

PP Warszawa

YR 2018

SN 978-83-01-20042-8

Bibliografia BibTex:

@Book{ 211871, author = "Jakubowski, Jacek and Palczewski, Andrzej and Rutkowski, Marek and Stettner, Łukasz", editor = "", title = "Matematyka finansowa", publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN", year = "2018", address = "Warszawa", isbn = "978-83-01-20042-8" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Jakubowski, Jacek

AU - Palczewski, Andrzej

AU - Rutkowski, Marek

AU - Stettner, Łukasz

ED -

TI - Matematyka finansowa

PB - Wydawnictwo Naukowe PWN

CY - Warszawa

PY - 2018

SN - 978-83-01-20042-8

ER -

Библиографическое описание Интернет-ресурсов (standard APA):

Jakubowski, Jacek; Palczewski, Andrzej; Rutkowski, Marek; Stettner, Łukasz. Matematyka finansowa [база данных онлайн] Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018 [доступ: 18 05 2024]. Доступ в Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/matematyka-finansowa-jacek-jakubowski-andrzej-211871.

finanse, matematyka, matematyka finansowa

Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN.

Książka jest pierwszym podręcznikiem z matematyki finansowej, który mimo stosunkowo niewielkiej objętości obejmuje szeroki zakres materiału i charakteryzuje się wysokim poziomem pr...

более

ISBN/ISSN:

978-83-01-20042-8

DOI:

Издательство:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Год публикации:

2018

Количество страниц:

322

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Przedmowa8
Rozdział 1. Instrumenty pochodne. Marek Rutkowski10
1.1. Kontrakty terminowe forward i futures10
1.2. Finansowe kontrakty futures14
1.3. Ceny kontraktów terminowych22
1.4. Klasyfikacja opcji27
1.5. Rynki opcji32
1.6. Strategie opcyjne36
1.7. Arbitrażowa wycena instrumentów pochodnych40
Bibliografia63
Rozdział 2. Wstęp do analizy stochastycznej. Jacek Jakubowski66
2.1. Warunkowa wartość oczekiwana67
2.2. Martyngały, momenty stopu, martyngały lokalne73
2.3. Proces Wienera92
2.4. Całka Itô97
2.5. Wzór Itô103
2.6. Eksponenta stochastyczna108
2.7. Twierdzenie o reprezentacji, zamiana miary111
2.8. Wzór Feynmana-Kaca116
2.9. Przykład zastosowania: wzór Blacka-Scholesa118
Dodatek: jednostajna całkowalność122
Bibliografia125
Rozdział 3. Wycena instrumentów pochodnych w czasie dyskretnym. Łukasz Stettner 128
3.1. Model rynku finansowego z czasem dyskretnym128
3.2. Pojęcie arbitrażu130
3.3. Wycena kontraktów europejskich134
3.4. Zupełność modelu rynku fnansowego141
3.5. Zabezpieczenie kwantylowe146
3.6. Zabezpieczenie poprzez funkcję użyteczności154
3.7. Miary martyngałowe o minimalnej entropii165
Bibliografia172
Rozdział 4. Wycena instrumentów pochodnych w czasie ciągłym. Andrzej Palczewski174
4.1. Model rynku finansowego z czasem ciągłym175
4.2. Wycena martyngałowa instrumentów pochodnych180
4.3. Model Blacka-Scholesa183
4.4. Wycena instrumentów w modelu Blacka-Scholesa186
4.5. Przykłady wyceny w modelu Blacka-Scholesa192
4.6. Analiza wrażliwości199
4.7. Zmienność cen akcji200
4.8. Kontrakty terminowe201
4.9. Opcje amerykańskie204
4.10. Rynki niezupełne211
Bibliografia216
Rozdział 5. Instrumenty pochodne stóp procentowych. Marek Rutkowski218
5.1. Modelowanie cen obligacji218
5.2. Modele stopy krótkoterminowej224
5.3. Metoda Heatha, Jarrowa i Mortona240
5.4. Metoda miary martyngałowej forward247
5.5. Wycena opcji w gaussowskim modelu HJM253
5.6. Transakcje procentowe typu cap i floor267
5.7. Swapcje271
5.8. Obligacje z ryzykiem kredytowym276
5.9. Model Mertona285
5.10. Własności momentów dojścia do bariery292
5.11. Model Blacka i Coxa303
Bibliografia312
Skorowidz316