Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski. PN 371

Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec

Uzyskaj dostęp

ISBN/ISSN:

978-83-7695-411-0

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rok wydania:

2014

Liczba stron:

413

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski. PN 371. Red. Jajuga, Krzysztof; Ronka-Chmielowiec, Wanda . Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, 413 s. ISBN 978-83-7695-411-0

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A2 Jajuga, K.

A2 Ronka-Chmielowiec, W.

T1 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski. PN 371

PB Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PP Wrocław

YR 2014

SN 978-83-7695-411-0

Bibliografia BibTex:

@Book{ 147129, author = "", editor = "Jajuga, Krzysztof and Ronka-Chmielowiec, Wanda", title = "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski. PN 371", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", year = "2014", address = "Wrocław", isbn = "978-83-7695-411-0" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU -

ED - Jajuga, Krzysztof

ED - Ronka-Chmielowiec, Wanda

TI - Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski. PN 371

PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

CY - Wrocław

PY - 2014

SN - 978-83-7695-411-0

ER -

Netografia (standard APA):

. Red. Jajuga, Krzysztof; Ronka-Chmielowiec, Wanda. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski. PN 371 [baza danych online] Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014 [dostęp: 23 04 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/inwestycje-finansowe-i-ubezpieczenia--tendencje-swiatowe-a-rynek-krzysztof-jajuga-wanda-ronka-147129.

ryzyko, rynek finansowy, kryzys finansowy, fundusz hedge, metoda jądrowa, funkcja jądra, parametr wygładzania, transakcje blokowe, dodatkowe stopy zwrotu, analiza zdarzenia, premia z tytułu kontroli

Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów w ramach nauk ekonomicznych są szeroko rozumiane finanse. Mowa tu przede wszystkim o rynkach finansowych, instytucjach finansowych i zarządzaniu ryzykiem. Wyzwania praktyki stymulują pows...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-7695-411-0

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rok wydania:

2014

Liczba stron:

413

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Wstęp10
Waldemar Aspadarec: Wyniki inwestycyjne funduszy hedge po doświadczeniach kryzysu finansowego12
Aleksandra Baszczyńska: Metoda jądrowa w analizie finansowych szeregów czasowych24
Katarzyna Byrka-Kita, Mateusz Czerwiński, Agnieszka Perepeczo: Reakcja akcjonariuszy na sprzedaż znaczących pakietów akcji33
Katarzyna Byrka-Kita, Dominik Rozkrut: Ryzyko jako determinanta premii z tytułu kontroli – empiryczna weryfikacja44
Iwona Chomiak-Orsa, Piotr Staszkiewicz: Reduced form of the standard approach for operational risk for economic capital assessment55
Tadeusz Czernik: Efekt histerezy – wycena opcji i implikowana zmienność66
Tadeusz Czernik, Daniel Iskra: Modyfikacja geometrycznego ruchu Browna oparta na czasie przebywania. Wycena instrumentów pochodnych, implikowana zmienność – badania symulacyjne76
Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk, Radosław Pietrzyk: Efektywność inwestycji funduszy emerytalnych w Polsce – wybrane problemy89
Monika Hadaś-Dyduch: Produkty strukturyzowane – ujęcie algorytmiczne zysku z uwzględnieniem oddziaływania wskaźników rynku finansowego102
Magdalena Homa: Wpływ strategii inwestycyjnej ubezpieczonego na rozkład wartości portfela ubezpieczeniowego w UFK113
Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa: Kształtowanie indekso-wych ubezpieczeń upraw oparte na indywidualizmie w postrzeganiu ryzy-ka przez gospodarstwa rolne w Polsce124
Łukasz Jasiński: Innowacje produktowe w ubezpieczeniach zdrowotnych w Polsce138
Lidia Karbownik: Determinanty zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce150
Tomasz Karczyński, Edward Radosiński: Ocena relacji pomiędzy trendami giełd światowych a trendami giełd Europy Środkowowschodniej na przykładzie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych166
Krzysztof Kowalke: Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie178
Mieczysław Kowerski: Uwagi dotyczące sposobu liczenia stopy wypłaty dywidendy189
Robert Kurek: Systemy informacyjne nadzoru ubezpieczeniowego204
Agnieszka Majewska: Porównanie strategii zabezpieczających portfel akcji z wykorzystaniem kontraktów futures na WIG20 w okresach spadków i wzrostów cen214
Tomasz Miziołek: Ocena efektywności zarządzania funduszami ETF posiadającymi ekspozycję na polski rynek akcji225
Joanna Olbryś: Efekt przedziałowy parametru ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie SA237
Andrzej Paliński: Wykorzystanie wartości likwidacyjnej aktywów kredytobiorcy i metody Monte Carlo do wyznaczenia oprocentowania kredytu bankowego246
Jarosław Pawłowski: Zarządzanie ryzykiem pogodowym – przykład wykorzystania pogodowego instrumentu pochodnego przez producenta piwa w Polsce256
Dorota Pekasiewicz: Wybrane testy zgodności dotyczące rozkładów statystyk ekstremalnych i ich zastosowanie w analizach finansowych269
Marcin Salamaga: Efektywność krótkoterminowych inwestycji w złoto279
Anna Sroczyńska-Baron: Analiza wysokości progu oferty obowiązkowej przy przejęciach spółek w oparciu o teorię gier kooperacyjnych290
Waldemar Tarczyński: Ocena różnych wariantów fundamentalnego portfela papierów wartościowych299
Magdalena Ulrichs: Zmiany strukturalne na polskim rynku finansowym a sfera realna gospodarki – analiza empiryczna311
Stanisław Wanat: Efekt dywersyfikacji ryzyka w Solvency II w świetle wyników ilościowego badania wpływu QIS5321
Ryszard Węgrzyn: Ocena trafności prognoz zmienności indeksu WIG20 konstruowanych na podstawie wybranych modeli klasy GARCH oraz rynkowej zmienności implikowanej332
Stanisław Wieteska: Wybuch jako element ryzyka w ubezpieczeniach od ognia i innych zdarzeń losowych345
Marcelina Więckowska: Obligacje w zarządzaniu ryzykiem katastroficznym360
Piotr Wybieralski: Zastosowanie wybranych instrumentów pochodnych w warunkach ograniczonej dostępności limitów skarbowych na walutowym rynku pozagiełdowym372
Dariusz Zarzecki: Koszt kapitału, płynność i ryzyko – analiza sektorowa na rynku amerykańskim384