Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
SPISTREŚCI
Wstęp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
1.Estymatorywariancjizbudowanenapodstawiezakresucen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
16
15
19
20
24
27
27
28
29
1.1.Rozstępcenjakomiarazmiennościstópzwrotuijegowłasności.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.1.1.Stosowanemiaryzmienności.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.1.2.Teoretycznewłasnościzakresucen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.1.3.Empirycznecharakterystykizakresucen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.2.Podstawoweestymatorywariancjiskonstruowanenapodstawiezakresucen.
.
.
.
.
1.2.1.EstymatorParkinsona.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.2.2.EstymatorGarmana-
-Klassa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.2.3.EstymatorRogersa-
-Satchella.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.2.4.Korektyestymatorówuwzględniająceskokicennaotwarcierynku.
.
.
.
.
.
.
1.3.Inneestymatorywariancjizzastosowaniemcen:otwarcia,minimalnych,
maksymalnychizamknięcia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30
30
31
31
32
34
34
34
35
37
41
1.3.1.EstymatorYanga-
1.3.2.EstymatorBuescu-
-Taksara-
-Zhanga.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Koné.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.3.3.EstymatorKunitomo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.3.4.EstymatoryFiszedera-
-Perczaka.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.3.5.EstymatorMeilijsona.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.3.6.EstymatoryMNW.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.3.6.1.Estymatordlazerowejwartościdryfu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.3.6.2.Estymatordladowolnejwartościdryfu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.4.Badaniaporównawczeestymatorówskonstruowanychnapodstawiezakresucen.
.
1.5.Podsumowanie.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2.Jednowymiarowemodelezmienności–wykorzystaniecenminimalnych
imaksymalnych.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
43
46
2.1.ModelGARCHskonstruowanynapodstawiecenzamknięcia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2.2.Metodystosowanetradycyjniedoopisuwartościoczekiwanychprocesów
finansowych.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
48
48
50
2.2.1.Prostemetodyprognozowaniazmienności.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2.2.2.Wynikibadańempirycznych.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Spistreści
5
