"Wprowadzenie do ekonometrii"

Spis treści

Słowo wstępne 10

1. Ekonometria jako dyscyplina naukowa i jej miejsce w gospodarce rynkowej 14

1.1. Czym jest ekonometria 14

1.2. Pojęcie modelu ekonometrycznego oraz terminologia związana z modelowaniem 15

1.3. Rola czynnika losowego 17

1.4. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych 18

1.5. Etapy budowania modelu 21

1.6. Trochę historii 23

1.7. Ekonometria dziś i jutro 25

2. Modele jednorównaniowe liniowe 27

2.1. Definicja modelu regresji liniowej 27

2.2. Wybór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego 28

2.2.1. Metoda pojemności informacyjnej Hellwiga 30

2.2.2. Metoda analizy grafów 34

2.3. Estymacja modelu 37

2.3.1. Klasyczny model regresji liniowej -założenia 37

2.3.2. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów 38

2.4. Weryfikacja modelu 53

2.4.1. Ocena dobroci dopasowania modelu do danych empirycznych 53

2.4.2. Testowanie parametrów strukturalnych modelu 54

2.4.3. Badanie założeń o składnikach losowych 62

2.5. Merytoryczna interpretacja parametrów strukturalnych oszacowanych modeli 78

2.6. Uogólniony model regresji liniowej (UMRL) 79

2.6.1. Definicja -założenia 80

2.6.2. Estymacja- uogólniona MNK 80

Zadania 90

3. Modele nieliniowe 114

3.1. Charakterystyka wybranych modeli nieliniowych 114

3.2. Estymacja MNK modeli transformowalnych do postaci liniowej 122

3.2.1. Modele liniowe wzgl˛edem parametrów 123

3.2.2. Modele nieliniowe wzgl˛edem zmiennych i parametrów 130

3.3. Modele ściśle nieliniowe 140

3.3.1. Nieliniowa MNK-algorytm Gaussa-Newtona 141

3.3.2. Wybrane przykłady 146

Zadania 157

4. Predykcja na podstawie modeli jednorównaniowych 170

4.1. Uwagi wstępne 170

4.2. Klasyczna predykcja na podstawie modeli przyczynowo-opisowych 171

4.3. Modele tendencji rozwojowej jako narz˛edzie predykcji 178

4.4. Wybrane modele adaptacyjne w procesie predykcji 187

4.4.1. Metoda wyrównywania wykładniczego 187

4.4.2. Metoda wag harmonicznych 191

4.5. Predykcja na podstawie modeli trendów z wahaniami periodycznymi 195

4.5.1. Predykcja metoda˛wskaz´ników sezonowos´ci 196

4.5.2. Predykcja na podstawie modeli trendów jednoimiennych okresów 200

Zadania 203

5. Analiza procesu produkcyjnego 219

5.1. Uwagi wstępne 219

5.2. Funkcja produkcji 219

5.2.1. Modele produkcji 219

5.2.2. Analiza własności funkcji produkcji 221

5.2.3. Funkcja produkcji typu Cobba-Douglasa 225

5.2.4. Funkcja produkcji typu CES 238

5.2.5. Funkcja translog 246

5.2.6. Badanie efektów postępu techniczno-organizacyjnego 251

5.3. Funkcje wydajności pracy 254

5.4. Ekonometryczne modele kosztów 261

Zadania 271

6. Elementy ekonometrycznej analizy rynku 291

6.1. Wybrane modele rozkładu dochodów 291

6.2. Ekonometryczna analiza popytu konsumpcyjnego 315

6.2.1. Makroekonomiczne funkcje popytu 317

6.2.2. Mikroekonomiczne funkcje popytu 327

6.3. Analiza struktur wydatków i ich zró˙znicowania 347

Zadania 353

7. Liniowe modele wielorównaniowe 376

7.1. Przykłady ekonomiczne 376

7.1.1. Teoria konsumenta -systemy wydatków 376

7.1.2. Teoria firmy-równania popytu na czynniki produkcji 378

7.1.3. Modele rynku w stanie równowagi 380

7.1.4. Modele gospodarki 382

7.2. Postacie i klasy modeli 384

7.2.1. Postać strukturalna i zredukowana 384

7.2.2. Macierz równoczesnych kowariancji 389

7.2.3. Modele proste, rekurencyjne i współzależne 391

7.3. Wprowadzenie do estymacji 393

7.3.1. Stosowalność zwykłej MNK 393

7.3.2. Identyfikowalność modelu współzależnego 397

7.3.3. Pośrednia MNK 400

7.3.4. Dwustopniowa (podwójna) MNK 401

7.4. Wykorzystanie modeli wielorównaniowych 406

7.4.1. Prognozowanie 406

7.4.2. Postać końcowa i analiza mnożnikowa 409

Zadania 414

Odpowiedzi do zadań 419

Test 469

Literatura 479

Indeks 484