"Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski. PN 371"

Table of Contents

Wstęp 10

Waldemar Aspadarec: Wyniki inwestycyjne funduszy hedge po doświadczeniach kryzysu finansowego 12

Aleksandra Baszczyńska: Metoda jądrowa w analizie finansowych szeregów czasowych 24

Katarzyna Byrka-Kita, Mateusz Czerwiński, Agnieszka Perepeczo: Reakcja akcjonariuszy na sprzedaż znaczących pakietów akcji 33

Katarzyna Byrka-Kita, Dominik Rozkrut: Ryzyko jako determinanta premii z tytułu kontroli – empiryczna weryfikacja 44

Iwona Chomiak-Orsa, Piotr Staszkiewicz: Reduced form of the standard approach for operational risk for economic capital assessment 55

Tadeusz Czernik: Efekt histerezy – wycena opcji i implikowana zmienność 66

Tadeusz Czernik, Daniel Iskra: Modyfikacja geometrycznego ruchu Browna oparta na czasie przebywania. Wycena instrumentów pochodnych, implikowana zmienność – badania symulacyjne 76

Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk, Radosław Pietrzyk: Efektywność inwestycji funduszy emerytalnych w Polsce – wybrane problemy 89

Monika Hadaś-Dyduch: Produkty strukturyzowane – ujęcie algorytmiczne zysku z uwzględnieniem oddziaływania wskaźników rynku finansowego 102

Magdalena Homa: Wpływ strategii inwestycyjnej ubezpieczonego na rozkład wartości portfela ubezpieczeniowego w UFK 113

Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa: Kształtowanie indekso-wych ubezpieczeń upraw oparte na indywidualizmie w postrzeganiu ryzy-ka przez gospodarstwa rolne w Polsce 124

Łukasz Jasiński: Innowacje produktowe w ubezpieczeniach zdrowotnych w Polsce 138

Lidia Karbownik: Determinanty zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce 150

Tomasz Karczyński, Edward Radosiński: Ocena relacji pomiędzy trendami giełd światowych a trendami giełd Europy Środkowowschodniej na przykładzie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 166

Krzysztof Kowalke: Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 178

Mieczysław Kowerski: Uwagi dotyczące sposobu liczenia stopy wypłaty dywidendy 189

Robert Kurek: Systemy informacyjne nadzoru ubezpieczeniowego 204

Agnieszka Majewska: Porównanie strategii zabezpieczających portfel akcji z wykorzystaniem kontraktów futures na WIG20 w okresach spadków i wzrostów cen 214

Tomasz Miziołek: Ocena efektywności zarządzania funduszami ETF posiadającymi ekspozycję na polski rynek akcji 225

Joanna Olbryś: Efekt przedziałowy parametru ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie SA 237

Andrzej Paliński: Wykorzystanie wartości likwidacyjnej aktywów kredytobiorcy i metody Monte Carlo do wyznaczenia oprocentowania kredytu bankowego 246

Jarosław Pawłowski: Zarządzanie ryzykiem pogodowym – przykład wykorzystania pogodowego instrumentu pochodnego przez producenta piwa w Polsce 256

Dorota Pekasiewicz: Wybrane testy zgodności dotyczące rozkładów statystyk ekstremalnych i ich zastosowanie w analizach finansowych 269

Marcin Salamaga: Efektywność krótkoterminowych inwestycji w złoto 279

Anna Sroczyńska-Baron: Analiza wysokości progu oferty obowiązkowej przy przejęciach spółek w oparciu o teorię gier kooperacyjnych 290

Waldemar Tarczyński: Ocena różnych wariantów fundamentalnego portfela papierów wartościowych 299

Magdalena Ulrichs: Zmiany strukturalne na polskim rynku finansowym a sfera realna gospodarki – analiza empiryczna 311

Stanisław Wanat: Efekt dywersyfikacji ryzyka w Solvency II w świetle wyników ilościowego badania wpływu QIS5 321

Ryszard Węgrzyn: Ocena trafności prognoz zmienności indeksu WIG20 konstruowanych na podstawie wybranych modeli klasy GARCH oraz rynkowej zmienności implikowanej 332

Stanisław Wieteska: Wybuch jako element ryzyka w ubezpieczeniach od ognia i innych zdarzeń losowych 345

Marcelina Więckowska: Obligacje w zarządzaniu ryzykiem katastroficznym 360

Piotr Wybieralski: Zastosowanie wybranych instrumentów pochodnych w warunkach ograniczonej dostępności limitów skarbowych na walutowym rynku pozagiełdowym 372

Dariusz Zarzecki: Koszt kapitału, płynność i ryzyko – analiza sektorowa na rynku amerykańskim 384