"Unia bankowa I jej znaczenie dla funkcjonowania sektora bankowego Unii Europejskiej"

Spis treści

Wykaz skrótów nazw własnych stosowanych w pracy 11

Wstęp 15

Rozdział 1. Integracja finansowa w Europie 21

1.1. Integracja międzynarodowa 22

1.2. Geneza teorii optymalnego obszaru walutowego 23

1.3. Koncepcje teorii optymalnego obszaru walutowego w kontekście integracji rynków finansowych 25

1.4. Proces integracji europejskiej w świetle tworzenia wspólnego rynku finansowego 30

1.4.1. Początek budowy europejskiego rynku finansowego 30

1.4.2. Od fragmentacji do integracji europejskiego rynku bankowego 35

1.5. Strefa euro a optymalny obszar walutowy. Znaczenie integracji rynków finansowych 44

1.6. Podsumowanie 46

2.1. Geneza i ewolucja bankowości – tendencje rozwoju 47

Rozdział 2. Rola sektora bankowego w gospodarce 47

2.2. Modele systemu finansowego 50

2.2.1. Bankowość komercyjna 52

2.2.2. Bankowość centralna 56

2.3. Rola banków w gospodarce rynkowej 57

2.4. Stabilność systemu finansowego 60

2.5. Nadzór nad systemem finansowym – sieć bezpieczeństwa finansowego 62

2.5.1. Funkcje nadzoru 63

2.5.2. Modele nadzoru rynku finansowego 64

2.5.3. Zaangażowanie banku centralnego w nadzór nad rynkiem finansowym 68

2.5.4. Bank centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji 71

2.6. Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego 73

2.7. Podsumowanie 78

3.1. Opis sektora bankowego Unii Europejskiej 81

Rozdział 3. Charakterystyka europejskiego sektora bankowego 81

3.2. Prezentacja europejskiego sektora bankowego do 2008 r 83

3.2.1. Analiza ilościowa instytucji kredytowych Unii Europejskiej 83

3.2.2. Analiza poziomu transgraniczności sektora bankowego Unii Europejskiej 88

3.3. Kryzys finansowy w Unii Europejskiej 90

3.4. Charakterystyka europejskiego sektora bankowego po 2008 r 96

3.4.1. Analiza ilościowa podmiotów sektora bankowego Unii Europejskiej 96

3.4.2. Analiza stopnia transgraniczności sektora bankowego Unii Europejskiej 102

3.5. Reformy nadzoru nad europejskim sektorem bankowym po 2008 r 104

3.5.1. Raport Larosiere’a i propozycja utworzenia sieci bezpieczeństwa finansowego 107

3.5.2. Reformy nadzoru nad europejskim sektorem bankowym w latach 2011–2013 110

3.5.3. Wprowadzenie pakietu regulacji CRD IV/CRR 112

3.6. Podsumowanie 115

Rozdział 4. Unia bankowa 117

4.1. Geneza powstania unii bankowej 118

4.2. Struktura unii bankowej 121

4.2.1. I filar – Jednolity Mechanizm Nadzorczy 121

4.2.2. II filar – Jednolity Mechanizm Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji 130

4.2.3. III filar – Europejski System Gwarantowania Depozytów 137

4.3. Podsumowanie 141

5.1. Opis metody badawczej 145

Rozdział 5. Implikacje utworzenia unii bankowej dla wybranych instytucji kredytowych 145

5.2. Prezentacja wskaźników wybranych do badania 149

5.2.1. Wskaźniki rentowności 149

5.2.2. Wskaźniki ryzyka działalności 151

5.2.3. Wskaźniki płynności 154

5.3. Charakterystyka wskaźników wybranych instytucji kredytowych 155

5.3.1. Charakterystyka rentowności 156

5.3.2. Charakterystyka poziomu ryzyka działalności 158

5.3.3. Charakterystyka płynności finansowej 159

5.4. Etapy konstrukcji miernika syntetycznego 160

5.5. Ocena instytucji kredytowych w kontekście budowy unii bankowej 164

5.6. Podsumowanie 166

Zakończenie 169

Bibliografia 173

Aneks 1. Elementy składowe i wagi dla NSFR 203

Aneksy 203

Aneks 2. Wybrane do badania instytucje kredytowe z listy instytucji systemowo ważnych publikowanej przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego na rok 2018 204

Aneks 3. Wskaźnik ROE dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017 205

Aneks 4. Rozbieżności między wskaźnikiem ROE obliczonym a podanym przez instytucje kredytowe w latach 2006, 2010, 2014 i 2017 206

Aneks 5. Wskaźnik RORAA dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017 209

Aneks 6. Wskaźnik poziomu kosztów działania dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017 210

Aneks 7. Wskaźnik poziomu rezerw celowych dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017 211

Aneks 8. Wskaźnik poziomu jakości należności dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017 212

Aneks 9. Wskaźnik Tier 1 dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017 213

Aneks 10. Rozbieżności między Tier 1 obliczonym a podanym przez instytucje kredytowe w latach 2006, 2010, 2014 i 2017 214

Aneks 11. Wskaźnik kredyty/depozyty dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017 216

Aneks 12. Wskaźnik NSFR dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017 217

Aneks 13. Rozbieżności między NSFR obliczonym a podanym przez niektóre instytucje kredytowe w latach 2014–2017 218

Aneks 14. Macierze korelacji 220

Aneks 15. Miernik syntetyczny wariant I – rentowność działania 221

Aneks 16. Miernik syntetyczny wariant II – poziom ryzyka działalności 222

Aneks 17. Miernik syntetyczny wariant III – płynność działania 223

Spis schematów 225

Spis tabel 227

Spis wykresów 229