"Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym"
Libra identifier: 349
Table of Contents
Wstęp 8
1. Charakterystyka metod wielowymiarowej analizy porównawczej 10
1.1. Podstawowe pojęcia wielowymiarowej analizy porównawczej 10
1.2. Metody wielowymiarowej analizy porównawczej jako narzędzie wspomagające proces inwestowania na rynku kapitałowym 15
1.3. Przegląd metod wielowymiarowej analizy porównawczej 19
2. Rynek kapitałowy w Polsce 23
2.1. Rola i znaczenie giełdy w gospodarce 23
2.2. Rozwój rynku kapitałowego w Polsce 25
2.3. Perspektywy polskiego rynku kapitałowego 37
3. Klasyfikowanie i grupowanie spółek 42
3.1. Metody klasyfikacji na rynku kapitałowym 42
3.1.1. Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestowania (TMAI) 47
3.1.2. Uogólniona miara odległości (Generalised Distance Measure - GDM) 54
3.2. Metoda k średnich grupowania spółek 55
3.1.3. Wskaźnik względnego poziomu rozwoju - bez wzorca (BZW) 55
3.3. Metody dyskryminacyjne wspomagające proces decyzyjny 58
4. Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie inwestowania w akcje 61
4.1. Klasyfikowanie spółek na polskim rynku kapitałowym 61
4.2. Grupowanie spółek na polskim rynku kapitałowym 65
4.3. Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w analizie fundamentalnej i portfelowej 72
4.3.1. Pozioma dywersyfikacja ryzyka z wykorzystaniem analizy sektorowej 74
4.3.2. Zastosowanie wskaźników rynkowych w zarządzaniu ryzykiem inwestycji 78
4.3.3. Ocena stabilności wybranych metod porządkowania liniowego dla problemu klasyfikacji spółek na potrzeby analizy portfelowej 83
4.3.4. Statystyczna analiza potencjału ekonomiczno-finansowego spółek notowanych na Giełdzie Papierów WartościowychwWarszawie 95
4.3.5. Analiza portfelowa na polskim rynku kapitałowym - porównanie wybranych podejść 103
4.3.6. Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej do oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w Polsce 108
4.3.7. Dywersyfikacja ryzyka a fundamentalny portfel papierów wartościowych 114
Podsumowanie 123
Literatura Indeks 127