Ekonometria. Wybrane zagadnienia

Bolesław Borkowski, Hanna Dudek, Wiesław Szczesny

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

83-01-14059-3

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania:

2007

Liczba stron:

292

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

. Ekonometria. Wybrane zagadnienia. Red. Borkowski, Bolesław; Dudek, Hanna; Szczesny, Wiesław . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, 292 s. ISBN 83-01-14059-3

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A2 Borkowski, B.

A2 Dudek, H.

A2 Szczesny, W.

T1 Ekonometria. Wybrane zagadnienia

PB Wydawnictwo Naukowe PWN

PP Warszawa

YR 2007

SN 83-01-14059-3

Bibliografia BibTex:

@Book{ 536, author = "", editor = "Borkowski, Bolesław and Dudek, Hanna and Szczesny, Wiesław", title = "Ekonometria. Wybrane zagadnienia", publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN", year = "2007", address = "Warszawa", isbn = "83-01-14059-3" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU -

ED - Borkowski, Bolesław

ED - Dudek, Hanna

ED - Szczesny, Wiesław

TI - Ekonometria. Wybrane zagadnienia

PB - Wydawnictwo Naukowe PWN

CY - Warszawa

PY - 2007

SN - 83-01-14059-3

ER -

Netografia (standard APA):

. Red. Borkowski, Bolesław; Dudek, Hanna; Szczesny, Wiesław. Ekonometria. Wybrane zagadnienia [baza danych online] Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 [dostęp: 03 06 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/ekonometria-wybrane-zagadnienia-boleslaw-borkowski-hanna-536.

model ekonometryczny, metoda najmniejszych kwadratów, modele wielorównaniowe, ekonometria, prognozowanie

Niniejszy podręcznik zawiera niezbędne minimum programowe z zakresu ekonometrii, wymagane na kierunkach ekonomicznych i rolniczych. Prezentuje modele ekonometryczne w sposób zwięzły i zrozumiały, niewymagający zaawansowanej wiedzy matematycznej. Z...

Więcej

ISBN/ISSN:

83-01-14059-3

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania:

2007

Liczba stron:

292

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Od autorów9
Rozdział 1. Wprowadzenie12
1.1. Wiadomości ogólne o ekonometrii12
1.2. Dane statystyczne13
Rozdział 2. Model ekonometryczny16
Rozdział 3. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny z jedną zmienną objaśniającą18
3.1. Postać jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego z jedna zmienną objaśniającą18
3.2. Estymacja parametrów modelu z jedną zmienną objaśniającą metodą najmniejszych kwadratów19
3.3. Zadania24
Rozdział 4. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów26
4.1. Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów27
4.2. Estymacja parametrów modelu z wieloma zmiennymi objaśniającymi metodą najmniejszych kwadratów28
4.3. Własności estymatorów uzyskanych metodą najmniejszych kwadratów33
4.4. Model ekonometryczny a model regresji35
4.5. Współczynniki regresji netto a współczynniki regresji brutto36
4.6. Dopasowanie modelu do danych empirycznych38
4.6.1. Odchylenie standardowe reszt38
4.6.2. Analiza wariancji zmiennej objaśnianej39
4.6.3. Współczynniki determinacji43
4.6.4. Inne miary dopasowania modelu do danych45
4.7. Wnioskowanie o parametrach liniowego modelu ekonometrycznego48
4.7.1. Dalsze konsekwencje przyjęcia założeń klasycznej metody najmniejszych kwadratów48
4.7.2. Przedziały ufności dla parametrów strukturalnych50
4.7.3. Testowanie hipotez dotyczących wartości parametrów strukturalnych52
4.7.4. Przyczyny braku statystycznej istotności parametrów58
4.8. Dobór zmiennych objaśniających do modelu60
4.8.1. Eliminowanie zmiennych quasi-stałych63
4.8.2. Metoda Hellwiga64
4.8.3. Sekwencyjne metody doboru zmiennych objaśniających do modelu67
4.9. Zadania73
Rozdział 5. Weryfikacja modelu77
5.1. Wiadomości ogólne77
5.2. Badanie własności odchyleń losowych78
5.2.1. Wprowadzenie78
5.2.2. Badanie losowości78
5.2.3. Badanie normalności83
5.2.4. Badanie autokorelacji87
5.2.5. Badanie homoskedastyczności94
5.3. Zadania100
Rozdział 6. Zmienne jakościowe103
Rozdział 7. Metody szacowania parametrów modeli ekonometrycznych w przypadku wystąpienia autokorelacji i heteroskedastyczności114
6.1. Zadania114
7.1. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów115
7.2. Metoda różniczki zupełnej119
7.3. Metoda Cochrane'a-Orcutta121
7.4. Ważona metoda najmniejszych kwadratów123
7.5. Zadania127
Rozdział 8. Inne metody estymacji parametrów jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego132
8.1. Estymacja parametrów metodą największej wiarygodności132
8.2. Zadania135
Rozdział 9. Nieliniowe modele ekonometryczne137
9.1. Nieliniowe typy funkcji w badaniach ekonomiczno-rolniczych138
9.2. Metody doboru postaci analitycznej modelu143
9.3. Metody estymacji modeli nieliniowych148
9.3.1. Estymacja parametrów modeli nieliniowych poprzez ich linearyzację149
9.3.2. Metody numeryczne estymacji modeli nieliniowych152
9.4. Zadania155
Rozdział 10. Funkcja produkcji159
10.1. Badania elastyczności produkcji163
10.2. Rachunek marginalny168
10.3. Substytucja czynników produkcji170
10.4. Dynamiczne funkcje produkcji172
10.5. Funkcja produkcji typu CES175
10.6. Zadania181
Rozdział 11. Ekonometryczna analiza rynku187
11.1. Badania rozkładu dochodów za pomocą krzywej Pareta187
11.2. Badania rozkładu dochodów za pomocą krzywej normalnej194
11.3. Badania rozkładu dochodów za pomocą krzywej logarytmiczno-normalnej197
11.4. Zadania201
Rozdział 12. Ekonometryczna analiza popytu konsumpcyjnego203
12.1. Badania dochodowej elastyczności popytu204
12.2. Analiza logitowa213
12.3. Zadania216
Rozdział 13. Modele wielorównaniowe222
13.1. Wiadomości wstępne222
13.2. Klasyfikacja zmiennych223
13.3. Postać strukturalna i zredukowana modelu224
13.4. Klasyfikacja modeli wielorównaniowych228
13.5. Problem identyfikacji230
13.6. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych235
13.6.1. Estymacja parametrów modeli prostych i rekurencyjnych236
13.6.2. Estymacja parametrów modeli o równaniach współzależnych237
13.7. Weryfikacja modelu wielorównaniowego244
13.8. Zadania244
Rozdział 14. Wykorzystanie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych do prognozowania246
14.1. Założenia predykcji246
14.2. Prognoza punktowa i przedziałowa247
14.3. Zadania255
Odpowiedzi do zadań260
Aneks 1. Dane statystyczne278
Aneks 2. Tablice statystyczne280
Bibliografia290

(rozdział3).Szczegółowoomawiamypostaćmodeluekonometrycznego,rolę

iznaczenieskładnikalosowego.

Wrozdziale4omówiliśmyszczegółowonajbardziejpopularnąmetodęestymacji

parametrówliniowegojednorównaniowegomodeluekonometrycznego,mianowicie

klasycznąmetodęnajmniejszychkwadratów,estymacjęparametrówmodelu

zwielomazmiennymiobjaśniającymiorazwłasnościestymatorów.Wdalszej

częścitegorozdziałuomawiamymetodyocenyzgodnościmodeluekonometrycznego

zdanymiempirycznymi.Rozdziałtenkończymymetodamidoboruzmiennychdo

modeliekonometrycznych.Opróczpowszechnieznanych,prostychmetoddoboru,

porządkujemyiomawiamysekwencyjnemetodydoboruzmiennychobjaśniających.

Niewszystkiemetodydoboruprowadządouzyskaniatakiegosamegozestawu

zmiennychobjaśniających.

Rozdział5wcałościpoświęconyjestomówieniumetodweryfikacjistatystycznej

modeliekonometrycznych.Skoncentrowaliśmysiętutajnabadaniachwłasności

odchyleńlosowych.Przedstawiamymetodybadanianormalnościrozkładu,

autokorelacjiistałościwariancjiskładnikalosowego.Omawiamynaprzykładach

empirycznychwieleprzydatnychdotejanalizytestówstatystycznych,warunkiich

stosowalnościorazinterpretacjeuzyskanychwyników.Zwracamyuwagę,że

większośćtychtestówznajdujesięwogólnodostępnychpakietachstatystycznych.

Bardzoczęstowbadaniachekonomicznychwzbiorzezmiennychobjaśniających

musimyuwzględnićzmiennejakościowe,jaknp.wiek,płeć,czywykształcenie.

Zmiennetewmodelachekonometrycznych,poichkwantyfikacji,uwzględniane

sąjakozmiennezero-jedynkowe.Całyrozdział6poświęconyjestkonstrukcji

modeliekonometrycznychzezmiennymijakościowymi.Naprzykładzieempirycznym

zademonstrowaliśmysposóbwykorzystaniatakichmodelidobadaniasezonowości

wrolnictwie.

Wrozdziale7omawiamyniektóremetodyestymacjiparametrówjednorówna-

niowegomodeluekonometrycznegoprzywystępowaniuautokorelacjiiheteroskedasty-

cznościskładnikalosowego.Naprzykładachempirycznychpokazaliśmysposóbpostę-

powania,gdyniesąspełnionewszystkiezałożeniaklasycznejmetodynajmniejszych

kwadratów.Omówiliśmyważonąiuogólnionąmetodęnajmniejszychkwadratów.

Rozdział8wcałościpoświęconyjestinnymmetodomszacowaniaparametrów

modeliekonometrycznych.Przedstawiliśmymetodęnajwiększejwiarygodności.

Wpraktycezjawiskaekonomicznerzadkomającharakterliniowy,toteżpole

wykorzystaniamodeliliniowychwbadaniachempirycznychjestograniczone.

Rozdział9poświęconyjestmetodomrozwiązywanianieliniowychmodeli

ekonometrycznych.Wpodręczniku,opróczpowszechniestosowanejtransformacji

liniowej,omówiliśmymetodynumeryczne,tj.Gaussa–Newtona,Marquardta

inajszybszegospadku.Metodytezastosowanodoestymacjimodelipotęgowych,

wykładniczychiwielomianustopniadrugiego,opisującychzależnośćpomiędzy

wielkościąprodukcjianakładami.

Wrozdziale10przedstawiamynarzędziaanalizyzależnościmiędzywielkością

produkcjiawielkościamiczynnikówwytwórczychniezbędnychdojejwytworzenia.

Brak wyników

Ekonometria. Wybrane zagadnienia

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra