Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
WPROWADZENIE
Wniniejszymtomieznajdująsiępracepoświęconezagadnieniomzwią-
zanymzryzykiemnarynkukapitałowymorazpomiaremizarządzaniem
ryzykiem.Znalazłysięturównieżopracowanianatematpodejmowaniaopty-
malnychdecyzji.Niżejprzedstawianoichkrótkieomówienie.
RYZYKONARYNKUKAPITAŁOWYM
WpracyPrzykładoweoszacowanieinwestycjiwproduktyustruktu-
ryzowane(M.Dyduch)przedstawionoalgorytmwycenyczęściryzykownej
produktuustrukturyzowanego,zeszczególnymnaciskiemnamodelwyceny
instrumentubazowego.
WpracyImmunizacjaioptymalizacjaportfelaobligacji–model
czynnikowy(A.Jakubowski)podanoopismatematycznyanalizyczynnikowej
dynamikizmianstrukturyterminowejstópprocentowych,przedstawionodefi-
nicjeczynnikowejokresowościorazczynnikowejwypukłościobligacji,po
czymzaprezentowanoczynnikowymodelimmunizacjiioptymalizacjirozpa-
trywanegoportfela.
WpracyWspółczynnikGiniegojakomiararyzykaanormalność
rozkładustópzwrotu(E.Majewska,R.Jankowski)opróczwybranych
aspektówteoretycznychzaprezentowanorównieżwynikibadańempirycznych
przeprowadzonychnapodstawiedanychdotyczącychdziennychstópzwrotu
akcjispółekwchodzącychwskładindeksuWIG20wlatach2006-2010.
WpracyAnalizawpływuobserwacjiekstremalnychnapomiar
ryzyka(J.Majewska)przeprowadzonoanalizęempirycznąopartąnadanych
pochodzącychzpolskiegoiświatowychparkietów,którejcelemjestudzielenie
odpowiedzinapytanie,czynazmniejszeniebłędówestymacjimiaryryzyka
możewpływaćwcześniejszaidentyfikacjaikorektaobserwacjiekstremalnych
czyteżstosowanieodpornychmetoddoszeregufinansowego.
