Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Etapybudowyjednorównaniowegomodeluekonometrycznego
35
ZewzględunawłasnośćsymetriiwspółczynnikakorelacjimacierzRjest
symetryczna.Jedynkinajejprzekątnejgłównejpokazująkorelacjezmiennejx
k
samej
zesobą(idealnawspółzależnośćliniowa).Etapymetodyprzedstawiononiżej.
Krok1.Ustaleniewartościkrytycznejwspółczynnikakorelacji:
r
*
=
√
t
(1–
2
α
t
/2)
(1–
2
+n–2
α
/2)
,
gdziet
(1–
α
/2)
towartośćstatystykit-Studentadlazadanegopoziomuistotności
α
oraz
dlan–2stopniswobody(zob.tablicenakońcuksiążki).Wartośćkrytycznapoz-
walarozstrzygnąć,czykorelacjajestsilnaczyteżsłaba(współczynnikkorelacji
statystycznienieistotny).
Krok2.Wyeliminowaniepotencjalnychzmiennychobjaśniającychsłabo
skorelowanychzezmiennąobjaśnianą.Eliminujemyzatemtezmienne,dlaktórych:
|
r
k
|
2r
*
.
Powykonaniutegokrokuwzbiorzezmiennychpozostająjedyniete,dlaktórych
współczynnikkorelacjizezmiennąobjaśnianąjestistotnieróżnyodzera.
Krok3.Dozbioruzmiennychobjaśniającychzaliczasięzmienną(jedną)
x
l
,którajestnajsilniejskorelowanazezmiennąobjaśnianąy.Należyzatemwy-
szukaćwmacierzyR
0
współczynnikkorelacjinajwiększycodowartościbezwzględ-
nej:
r
l
=max
k
|
r
k
|
.
Krok4.Zezbiorupozostałych,potencjalnychzmiennychobjaśniających
należywyeliminowaćte(wszystkie),któresąsilnieskorelowanezwybranązmienną
wkroku3.Wyłączamyzatemzmodeluwszystkietezmiennex
k
(oczywiściepoza
samązmiennąx
l
),dlaktórych:
|
r
lk
|
1r
*
.
Należypowtórzyćkroki3i4ażdowyczerpaniawszystkichzmiennychkan-
dydującychdorolizmiennychobjaśniających.
2.1.3.Estymacjaiweryfikacjamodelu
Powybraniuzmiennychobjaśniającychnależyoszacowaćparametrymodelu,
anastępniedokonaćjegoweryfikacji.
