Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
2.ProcedurasymulacjiMonteCarlo
3.Nieporozumieniazwiązanezestosowaniemsymulacjistochastycznej
4.Wadyiwarunkiograniczającesymulacjistochastycznej
5.Analizaekonomicznaprojektuzwykorzystaniemsymulacji
MonteCarlo
5.1.Założenia
5.2.Wynikisymulacji
RozdziałV
KONCEPCJAOPCJIRZECZOWYCHWSTRATEGII
ZARZĄDZANIARYZYKIEMPROJEKTUINWESTYCYJNEGO
1.Wariantowośćrealizacyjnaprojektuinwestycyjnegoajegowartość
1.1.Jednoscenariuszowośćtradycyjnegoujęciametoddyskontowych
1.2.Strategicznawartośćprojektuinwestycyjnego–analizawielu
scenariuszy
2.Wykorzystaniekoncepcjiopcjirzeczowychdoocenyefektywności
projektuinwestycyjnego
2.1.Uwagaterminologiczna
2.2.Istotaicharakterystykaopcjirzeczowych
3.Problematykawycenyopcjirzeczowych
3.1.Modelportfelareplikującego
3.2.ZałożenieMAD
3.3.Metodaprawdopodobieństwneutralnychwzględemryzyka
3.4.Metodadrzewadwumianowego
3.5.ZastosowaniemodeluBlacka-Scholesa-Mertonadowyceny
opcjirzeczowych
4.Szacowaniewartościopcjirzeczowej–przykładliczbowy
4.1.Podstawowedanewejściowedoobliczeń
4.2.Kalkulacjawartościbieżącejbruttoiwartościzaktualizowanej
netto
4.3.Kalkulacjawartościstrategicznejprojektu
4.3.1.Oszacowaniezmiennościprojektu
4.3.2.Określeniemodeluiloczynowegodrzewadwumianowego
4.3.3.Konstrukcjamodeluwycenyopcjiiobliczeniewartości
strategicznej
5.Podsumowanie
129
134
136
138
143
147
153
153
153
155
157
157
157
163
164
166
167
169
172
173
177
179
180
183
185
186
190
