Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski

Monika Marcinkowska, Piotr Wdowiński

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-8088-523-3

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rok wydania:

2016

Liczba stron:

327

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

. Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski. Red. Marcinkowska, Monika; Wdowiński, Piotr . Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, 327 s. ISBN 978-83-8088-523-3

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A2 Marcinkowska, M.

A2 Wdowiński, P.

T1 Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski

PB Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

PP Łódź

YR 2016

SN 978-83-8088-523-3

Bibliografia BibTex:

@Book{ 185377, author = "", editor = "Marcinkowska, Monika and Wdowiński, Piotr", title = "Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego", year = "2016", address = "Łódź", isbn = "978-83-8088-523-3" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU -

ED - Marcinkowska, Monika

ED - Wdowiński, Piotr

TI - Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski

PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

CY - Łódź

PY - 2016

SN - 978-83-8088-523-3

ER -

Netografia (standard APA):

. Red. Marcinkowska, Monika; Wdowiński, Piotr. Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski [baza danych online] Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 [dostęp: 06 05 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/wplyw-regulacji-kapitalowych-i-plynnosciowych-sektora-bankowego-na-monika-marcinkowska-piotr-185377.

wzrost gospodarczy Polski, sektor bankowy w Polsce, regulacje kapitałowe, wskaźnik LCR, Bazylea III

W publikacji podjęto oryginalną i udaną próbę prezentacji oceny skutków regulacji Bazylei III na działalność sektora bankowego i wzrost polskiej gospodarki w oparciu o zaawansowane modele ekonometryczne. Ta cenna pozycja książkowa jest adresowana ...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-8088-523-3

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rok wydania:

2016

Liczba stron:

327

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Wstęp (Monika Marcinkowska, Piotr Wdowiński)9
1. SFORMUŁOWANIE PROBLEMU BADAWCZEGO (STANISŁAW FLEJTERSKI, MONIKA MARCINKOWSKA, PIOTR WDOWIŃSKI)15
2. REGULACJE SEKTORA BANKOWEGO A WZROST GOSPODARCZY – PODSTAWOWE WSPÓŁZALEŻNOŚCI TEORETYCZNE (SŁAWOMIR BUKOWSKI)25
2.1. „Płytkie” i „głębokie” determinanty wzrostu gospodarczego25
2.2. Rozwój finansowy a wzrost gospodarczy26
2.3. Rozwój i funkcjonowanie sektora bankowego jako instytucjonalnej determinanty rozwoju finansowego i wzrostu gospodarczego29
2.4. Regulacje sektora bankowego i instrumenty regulacyjne34
2.5. Skutki regulacji sektora bankowego dla wzrostu gospodarczego – podstawowe współzależności37
3. BAZYLEA III I PAKIET CRD IV/CRR – CHARAKTERYSTYKA WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH I PŁYNNOŚCIOWYCH41
3.1. Rys historyczny bazylejskich standardów kapitałowych (Monika Marcinkowska)43
3.2. Charakterystyka regulacji kapitałowych (Monika Marcinkowska)47
3.2.1. Współczynnik wypłacalności47
3.2.2. Bufory kapitałowe66
3.2.3. Wskaźnik dźwigni73
3.3. Charakterystyka wymogów płynnościowych (Mariusz Zygierewicz)76
4. REGULACJE SEKTORA BANKOWEGO A WZROST GOSPODARCZY – WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH93
4.1. Wpływ regulacji kapitałowych i norm płynności na gospodarkę (Monika Marcinkowska)93
4.1.1. Wpływ norm kapitałowych na gospodarkę93
4.1.2. Wpływ norm płynności na gospodarkę100
4.1.3. Podsumowanie103
4.2. Bazylea III – przegląd wyników badań (Monika Marcinkowska)104
4.2.1. Wpływ Bazylei III i CRD IV/CRR na banki104
4.2.2. Wpływ Bazylei III i CRD IV/CRR na gospodarkę111
4.3. Podsumowanie (Sławomir Bukowski, Monika Marcinkowska, Mariusz Zygierewicz)117
5. BAZYLEA III A SEKTOR BANKOWY W POLSCE – POTENCJALNE SCENARIUSZE REAKCJI BANKÓW123
5.1. Wymogi kapitałowe (Monika Marcinkowska)124
5.1.1. Zwiększenie funduszy własnych125
5.1.2. Zmniejszenie wymogów kapitałowych na pokrycie ryzyka (aktywów ważonych ryzykiem)133
5.1.3.Empiryczne dowody realizacji scenariuszy dostosowywania się banków do nowych regulacji kapitałowych140
5.2. Wymogi płynnościowe (Mariusz Zygierewicz)150
5.2.1.Kanały transmisji szoków płynnościowych oraz potencjalne scenariusze reakcji banków150
5.2.2. Wymóg zarządzania płynnością na poziomie jednostkowym153
5.2.3. Wskaźnik LCR – definicja pozycji zaliczonych do środków płynnych156
5.2.4. Wskaźnik LCR – niestabilny charakter depozytów od klientów niedetalicznych158
5.2.5. Ograniczone przypływy środków na potrzeby wskaźnika LCR161
5.2.6. Klasyfikowanie lokat banków spółdzielczych w bankach zrzeszających na potrzeby norm płynności162
5.2.7. Wskaźnik NSFR165
5.2.8. Terminy wejścia w życie nowych norm płynności166
5.3. Potencjalne scenariusze reakcji polskich banków – podsumowanie (Monika Marcinkowska)168
5.3.1. Potencjalne działania dostosowawcze banków – synteza168
5.3.2. Wybór najbardziej prawdopodobnego scenariusza dla Polski174
6. MAKROEKONOMICZNE SKUTKI REGULACJI KAPITAŁOWYCH I PŁYNNOŚCIOWYCH – WERYFIKACJA EMPIRYCZNA (PIOTR WDOWIŃSKI)187
6.1. Wprowadzenie187
6.2. Kanały transmisji regulacji na wzrost gospodarczy189
6.3. Model panelowy192
6.3.1. Dane statystyczne192
6.3.2. Specyfikacja197
6.3.3. Estymacja212
6.4. Kwartalny model makroekonometryczny215
6.4.1. Dane statystyczne220
6.4.2. Specyfikacja221
6.4.3. Estymacja232
6.4.4. Symulacja245
6.5. Synteza analiz empirycznych252
7. POLITYKA OSTROŻNOŚCIOWA REGULACYJNO-NADZORCZA – OCENA KORZYŚCI I KOSZTÓW (MARIUSZ ZYGIEREWICZ)255
7.1. Wprowadzenie255
7.2. Polityka makroostrożnościowa256
7.3. System uporządkowanej likwidacji banków260
7.4. Unia bankowa264
7.5. Dyrektywa w sprawie systemu gwarantowania depozytów268
7.6. Raport Liikanena269
7.7. Płynność śróddzienna271
7.8. Zmiana ustawy – Prawo bankowe272
7.9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy – Prawo bankowe273
7.10. Zmiany ustaw o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym274
7.12. Rekomendacja T dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych276
7.11. Tworzenie odpisów aktualizujących na oczekiwane straty277
7.13. Zmiana rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie279
7.14. Podatek od transakcji finansowych282
7.15. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych285
7.16. Podatek od niektórych instytucji finansowych286
8. REKOMENDACJE DLA POLITYKI OSTROŻNOŚCIOWEJ (STANISŁAW FLEJTERSKI, MONIKA MARCINKOWSKA, PIOTR WDOWIŃSKI, MARIUSZ ZYGIEREWICZ)289
ZAKOŃCZENIE (MONIKA MARCINKOWSKA, PIOTR WDOWIŃSKI, MARIUSZ ZYGIEREWICZ)299
BIBLIOGRAFIA303
SPIS TABEL323
SPIS RYSUNKÓW325
O AUTORACH327

Wpływregulacjikapitałowychipłynnościowychsektorabankowego…

2020Rozwójfnansowyawzrostgospodarczy

Jednąznajważniejszychgłębokichdeterminantwzrostugospodarcze-

gojestsposóbfunkcjonowania,jakośćrynkówﬁnansowychiinstytucji

ﬁnansowychorazichrozwój.Znajdujetoodzwierciedleniewrozwoju

ﬁnansowym.Problemoddziaływaniarozwojurynkówﬁnansowych

iinstytucjiﬁnansowychnawzrostgospodarczyniejestnowywteorii

ekonomii.JużbowiemJ.Schumpeterwskazywałnaszczególnefunkcje

pośrednictwaﬁnansowegoirynkówﬁnansowych,istotnedlawzrostu

irozwojugospodarczego,polegającenamobilizowaniuoszczędności,

alokowaniukapitału,zarządzaniuryzykiem,ułatwianiutransakcji,

monitorowaniuﬁrm(Schumpeter1960,s.72-85,155-202;Fiedor1979,

s.21-30).Biorącpoduwagęschumpeterowskąteorięprzedsiębiorcy

iinnowacji,możnapostawićtezę,żerównieżwprzypadkuinstytucji

ﬁnansowychipośrednictwaﬁnansowegozachodziproces„kreatywnej

destrukcji”,któregowynikiemjestrozwójﬁnansowy,stanowiącyskła-

dowąrozwojuekonomicznego.

Schumpeterowskąideęwpływurozwojuﬁnansowegonawzrost

gospodarczyrozwinęlim.in.J.GreenwoodiB.Jovanowic(1989)oraz

R.Levine(2004).WedługR.Levine’a(2004,s.5-7):„Rozwójﬁnansowy

pojawiasięwówczas,gdyinstrumentyﬁnansoweipośrednicyﬁnansowi

polepszająefektyinformacji,zwiększajądyscyplinęuczestnikówrynku

ﬁnansowegoizmniejszająkosztytransakcyjneorazwtensposóbpowo-

dują,żelepiejjestrealizowanychpięćfunkcji:

•dostarczaniainformacjiexanteomożliwychinwestycjachialoka-

cjikapitału;

•monitorowaniainwestycjiiwzmacnianiaładukorporacyjnego

(corporategovernance);

•ułatwianiahandluinstrumentamiﬁnansowymi,dywersyﬁkacji

ryzykaizarządzaniaryzykiem;

•mobilizacjiigromadzeniaoszczędności;

•ułatwianiawymianytowarówiusług.

Każdaztychfunkcjimożewpływaćnadecyzjeooszczędzaniuiin-

westycjach,astądnawzrostgospodarczy”.WedługR.Levine’awpływ

rozwojuﬁnansowegonawzrostgospodarczyodbywasięwedługsche-

matu,któryzostałprzedstawionynarys.2.1.

Wartopodkreślić,żezależnośćmiędzyrozwojemﬁnansowym,

wszczególnościrynkamiﬁnansowymi,awzrostemgospodarczymnie

jestjednoznacznazarównozpunktuwidzeniateoretycznego,jakrów-

nieżwynikówbadańempirycznychopartychnaróżnychmetodacheko-

nometrycznych.J.Robinsontwierdziła,żeﬁnansepodążajązarozwojem

przedsiębiorstw(„whereenterpriseleads,fnancefollows”)(Robinson

Brak wyników

Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra