Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
ROZDZIAŁ2
CENYAKTYWÓWWNEOKEYNESOWSKIMMODELU
DSGEGOSPODARKIOTWARTEJ
2.1.Charakterystykamodelu..................................
37
38
2.2.Rozwiązaniemodelu.....................................
40
2.3.Bayesowskaestymacjaparametrów.........................
41
2.4.Wyznaczaniecenaktywówwmodelu.
.
......................
44
2.5.Wynikisymulacjimodelu.................................
47
Podsumowanie.............................................
53
ROZDZIAŁ3
WYBRANEMETODYPROGNOZOWANIAWSKAŹNIKA
INFLACJI
3.1.PrognozowanienapodstawiemodeliautoregresjiAR(p).........
3.1.1.Metodywyznaczaniarzęduautoregresji.................
3.2.Prognozaautokowariancyjnaszeregówczasowych
jednowymiarowych.....................................
3.3.PrognozanapodstawiemodeluautoregresjiwektorowejVAR.
.
...
3.4.PrognozanapodstawiemodeluautoregresjiwektorowejVAR
rozszerzonegooanalizęskładowychgłównych................
55
57
57
59
64
67
3.5.Przykładempiryczny....................................
71
3.5.1.Prognozanapodstawiemodeluautoregresji..
..
.
.
...
.
.
...
71
3.5.2.Prognozaautokowariancyjnawskaźnikainflacji...........
73
3.5.3.PrognozanapodstawiemodeluVAR.
..
.
.
...
.
.
...
.
.
...
.
74
3.5.4.PrognozanapodstawiemodeluautoregresjiwektorowejVAR9
rozszerzonegooanalizęskładowychgłównych...........
83
Podsumowanie............................................
90
