"Inwestycje finansowe i ubezpieczenia-tendencje światowe a rynek polski"
Identyfikator Librowy: 40997
Spis treści
Wstęp 12
Jan Acedański: E-stabilność modeli adaptacyjnego uczenia się dynamiki cen akcji 14
Jan Acedański: E-stability of stock price adaptive learning models 25
Summaries 25
Agnieszka Bem: Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu ochrony zdrowia w Polsce 26
Agnieszka Bem: Public-private partnership in the financing of health care in Poland 37
Jacek Białek: Analiza efektywności OFE za pomocą modyfikacji miary ADF 38
Jacek Białek: Analysis of Open Pension Funds efficiency using the modification of the Attraction of Dynamics of Fund measure 47
Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz: Wykorzystanie modelu proporcjonalnego hazardu Coxa do oceny czasu od spadku cen akcji spółek giełdowych w okresie kryzysu finansowego do ich wzrostu 48
Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz: The use of the Cox proportional hazard model to assess the time since the decrease of share prices of stock-market companies during the financial crisis to their growth 55
Anna Celczyńska, Anna Szymańska: Szkody z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych według wybranych czynników ryzyka 56
Anna Celczyńska, Anna Szymańska: Damages in CR automobile liability insurance of mechanic vehicles owners with respect to chosen risk factors 66
Magdalena Chmielowiec-Lewczuk: Koszty kapitału jako przedmiot zarządzania kosztami w zakładzie ubezpieczeń 67
Magdalena Chmielowiec-Lewczuk: Cost of capital in cost management in insurance company 74
Leszek Czarnecki: Zarządzanie ryzykiem banku w warunkach szybkiego wzrostu (na przykładzie Getin Noble Bank SA) 75
Leszek Czarnecki: Risk management in a bank under the conditions of fast growth (on the example of Getin Noble Bank SA) 93
Marek Czuba: Zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych do szacowania wartości narażonej na ryzyko 95
Marek Czuba: Applying alfa-stable distributions to calculate Value at Risk 104
Dawid Dawidowicz: Formy zabezpieczenia emerytalnego na rynku finansowym w Polsce 105
Dawid Dawidowicz: Forms of pension security on the financial market in Poland 115
Katarzyna Dąbrowska: Wycena realizacji 6-letniego planu powojennej odbudowy Warszawy za pomocą regresji hedonicznej 116
Katarzyna Dąbrowska: Valuation of realization of six year post-war rebuilding plan for Warsaw basing on hedonic regression 123
Tadeusz Dudycz, Janusz Peno: Analiza wpływu poziomu dźwigni na wielkość ryzyka własnego polskich przedsiębiorstw 124
Tadeusz Dudycz, Janusz Peno: Analysis of the impact of the level of leverage on the size of the own risk of Polish companies 137
Monika Dyduch: Szacowanie wartości jednostek Otwartych Funduszy Emerytalnych na przykładzie OFE Polsat 138
Monika Dyduch: Estimating the value of Open Pension Funds units on the example of Polsat OPF 146
Dariusz Fatuła: Ubezpieczenia jako element zachowań finansowych gospodarstw domowych 147
Dariusz Fatuła: Insurance as an element of household financial behaviour 155
Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk, Radosław Pietrzyk: Selektywność, dywersyfikacja i ryzyko w ocenie działalności funduszy inwestycyjnych 156
Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk, Radosław Pietrzyk: Selectivity, diversification and risk in mutual funds performance 166
Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa: Partnerstwo publiczno-prywatne w ubezpieczeniach rolnych 167
Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa: Public-Private Partnerships in agrarian insurance 178
Dawid Jaworski: Hybrydowe instrumenty finansowe jako innowacyjne narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych 179
Dawid Jaworski: Hybrid financial instruments as innovative risk management tools in financial institutions 185
Piotr Kania: Wpływ efektywności inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na realizację funkcji ochronnej uniwersalnego ubezpieczenia na życie 186
Piotr Kania: The impact of investment performance of investment funds on unit-linked life insurance protection 194
Agata Kliber, Paweł Kliber, Piotr Płuciennik: Analiza próby kontroli stawki POLONIA przez Narodowy Bank Polski 195
Agata Kliber, Paweł Kliber, Piotr Płuciennik: The control of POLONIA rate by Polish Central Bank - empirical analysis 205
Krzysztof Kontek, Loterie z wieloma wypłatami: Teoria Perspektywy a model użyteczności decyzyjnej 206
Krzysztof Kontek: Multi-outcome lotteries: Prospect Theory vs. decision utility 215
Mieczysław Kowerski, Wpływ nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i konsumentów na decyzje dywidendowe spółek kapitałowych 216
Marzanna Lament, Zasada kontynuacji działania a wypłacalność zakładu ubezpieczeń 225
Mieczysław Kowerski: Influence of entrepreneurs and consumers? economic moods on dividents decisions of capital companies 235
Robert Kurek, Nowa architektura nadzoru nad rynkiem finansowym UE - implikacje dla rynku ubezpieczeniowego 236
Robert Kurek: New architecture of supervision over EU financial market - implications for insurance market 244
Marzanna Lament: The principle of continuity and solvency of the insurance company 253
Sebastian Majewski, Postawy inwestorów indywidualnych wobec doniesień medialnych w trakcie kryzysu giełdowego 254
Sebastian Majewski: The attitudes of individual investors in relation to expansion of media reports during the stock market crisis 262
Piotr Manikowski, Polski rynek ubezpieczeń a cykl underwritingowy - wprowadzenie do badań 263
Piotr Manikowski: Polish insurance market and underwriting cycle - an introduction to the research 271
Karolina Mihilewicz, Analiza czasu trwania postępowań upadłościowych przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 272
Karolina Mihilewicz: Duration analysis of a bankruptcy proceeding on the basis of companies quoted on the Warsaw Stock Exchange 280
Tomasz Pisula, Prognozowanie zagrożenia upadłością dla polskich spółek giełdowych z sektora informatycznego z wykorzystaniem modeli strukturalnych 281
Tomasz Pisula: Forecast of danger of bankruptcy for Polish joint stock companies from the computing sector with application of structural models 292
Paweł Porcenaluk, Wpływ błędów poznawczych inwestorów indywidualnych na proces szacowania prawdopodobieństw zdarzeń mało prawdopodobnych 293
Paweł Porcenaluk: The influence of cognitive biases of individual investors on the process of estimating probabilities of unlikely events 299
Juliusz Preś, Ocena metod prognozowania indeksów temperatury w kontekście wyceny pogodowych instrumentów pochodnych 300
Juliusz Preś: The evaluation of forecasting methods for long-term temperature in the context of weather derivatives pricing 311
Judyta Przyłuska, Narzędzia kreowania świadomości ubezpieczeniowej w agencyjnej dystrybucji ubezpieczeń na życie 312
Judyta Przyłuska: Tools of creation of actuarial awareness in the distribution agency of life insurance 321
Marcin Salamaga, Przestrzenno-czasowa analiza konkurencyjności inwestycyjnej w Polsce 322
Marcin Salamaga: Space-time analysis of the investment competitiveness in Poland 330
Katarzyna Sawicz: Szanse i zagrożenia rozwoju rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce 331
Katarzyna Sawicz: Chances and risks in the development of the property insurance market in Poland 338
Paweł Siarka: Praktyczne aspekty szacowania rentowności kredytów 339
Paweł Siarka: Practical aspects of estimating the profitability of loans 350
Anna Sroczyńska-Baron: Analiza wrogiego przejęcia spółki giełdowej z wykorzystaniem elementów teorii - porównanie indeksu siły klasycznej wieloosobowej gry kooperacyjnej i modelu wielkich gier 351
Anna Sroczyńska-Baron: The analysis of the process of hostile taking over of a stock company based on the theory of games with the use of large games 359
Michał Stachura, Barbara Wodecka: Porównanie wybranych miar asymetrii rozkładów 360
Michał Stachura, Barbara Wodecka: Comparison of selected distribution asymmetry measures 369
Michał Stachura, Barbara Wodecka: Zastosowania k-tych wartości rekordowych w ubezpieczeniach 370
Michał Stachura, Barbara Wodecka: Applications of k-th record values in insurance 378
Piotr Staszkiewicz: Ryzyko struktury. Szkic koncepcyjny 379
Piotr Staszkiewicz: The risk of the structure. Initial proposal 385
Anna Szelągowska: Gwarancyjne fundusze mieszkaniowe jako kluczowy element wspierający finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego 386
Anna Szelągowska: Guarantee housing funds as a key element supporting social housing finance 394
Tomasz Szkutnik: Zastosowanie wybranych funkcji łączących w kwantyfikacji ryzyka operacyjnego w oparciu o metodę LDA 395
Tomasz Szkutnik: The application of selected copula functions in the quantification of operational risk on the basis LDA method 404
Anna Szymańska, Piotr Brylikowski: Dynamika liczby polis portfela ubezpieczeń komunikacyjnych według klas bonus-malus na przykładzie wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego 405
Anna Szymańska, Piotr Brylikowski: The dynamics of the number of motor insurance policies with respect to bonus-malus class on the example of a chosen insurance company 415
Grażyna Trzpiot, Agnieszka Orwat-Acedańska: Regresja kwantylowa w analizie stylu zarządzania funduszy inwestycyjnych zrównoważonych 416
Grażyna Trzpiot, Agnieszka Orwat-Acedańska: Quantile regression in management style analysis of balanced mutual funds 426
Krzysztof Waliszewski: Rola doradców finansowych w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych w Polsce 427
Krzysztof Waliszewski: The role of financial advisors in households finance management in Poland 442
Monika Wieczorek-Kosmala: Obszary identyfikacji korzyści ubezpieczeń gospodarczych w działalności przedsiębiorstwa 443
Monika Wieczorek-Kosmala: The areas of identification of business insurance benefits in company's activity 451
Stanisław Wieteska: Osuwiska jako element ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych w polskim obszarze klimatycznym 452
Stanisław Wieteska: Landslides as an element of risk in property insurance in the Polish climate zone 465
Agnieszka Wojtasiak-Terech: Ryzyko rynkowe w działalności jednostek samorządu terytorialnego w kontekście przepisów prawnych w Polsce 466
Agnieszka Wojtasiak-Terech: Market risk in the municipalities operations in the context of Polish regulations 474
Agnieszka Wojtasiak-Terech: Ryzyko kredytowe w działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 475
Agnieszka Wojtasiak-Terech: Credit risk in the municipalities operations in Poland 482
Anna Zamojska: Empiryczna weryfikacja powtarzalności wyników funduszy akcyjnych rynku krajowego 483
Anna Zamojska: Empirical verification of persistence performance of Polish equity fund 491
Adam Zaremba: Obciążenia indeksów managed futures a zasadność ich wykorzystania w optymalizacji portfela inwestycyjnego - badanie symulacyjne 492
Adam Zaremba, Investment portfolio optimization with managed futures 499