Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski. PN 323

Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-7695-351-9

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rok wydania:

2013

Liczba stron:

441

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski. PN 323. Red. Jajuga, Krzysztof; Ronka-Chmielowiec, Wanda . Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, 441 s. ISBN 978-83-7695-351-9

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A2 Jajuga, K.

A2 Ronka-Chmielowiec, W.

T1 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski. PN 323

PB Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PP Wrocław

YR 2013

SN 978-83-7695-351-9

Bibliografia BibTex:

@Book{ 116283, author = "", editor = "Jajuga, Krzysztof and Ronka-Chmielowiec, Wanda", title = "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski. PN 323", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", year = "2013", address = "Wrocław", isbn = "978-83-7695-351-9" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU -

ED - Jajuga, Krzysztof

ED - Ronka-Chmielowiec, Wanda

TI - Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski. PN 323

PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

CY - Wrocław

PY - 2013

SN - 978-83-7695-351-9

ER -

Netografia (standard APA):

. Red. Jajuga, Krzysztof; Ronka-Chmielowiec, Wanda. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski. PN 323 [baza danych online] Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013 [dostęp: 04 05 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/inwestycje-finansowe-i-ubezpieczenia--tendencje-swiatowe-a-rynek-krzysztof-jajuga-wanda-ronka-116283.

rynki finansowe, zarządzanie ryzykiem, kryzys finansowy, analiza ryzyka podmiotów gospodarczych

Zmiany na rynkach finansowych w ostatnich latach, wywołane przez kryzys finansowy, powodują poszukiwanie nowych rozwiązań teoretycznych. Duża część dociekań teoretycznych dotyczy analizy ryzyka podmiotów gospodarczych, ale również gospodarstw domo...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-7695-351-9

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rok wydania:

2013

Liczba stron:

441

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Wstęp12
Adam Adamczyk: Poziom wewnętrznych źródeł finansowania jako determinanta inwestycji w działalność B + R przedsiębiorstw14
Roman Asyngier: Ekonomiczne i prawne aspekty nieprawidłowości funkcjonowania rynku NewConnect. Ocena i propozycje zmian24
Jacek Białek: Zastosowanie autorskiego indeksu wydajności pracy do analizy dynamiki cen jednostek rozrachunkowych OFE35
Magdalena Chmielowiec-Lewczuk: Zrównoważona Karta Wyników w zakładzie ubezpieczeń44
Dawid Dawidowicz: Ocena efektywności nowych i pozostałych funduszy inwestycyjnych akcji polskich w latach 2000–201254
Ewa Dziwok: Weryfikacja modeli krzywej dochodowości na podstawie metod dynamicznych67
Krzysztof Echaust: Zwroty dzienne a zwroty nocne – porównanie wybranych własności na przykładzie kontraktów futures notowanych na GPW w Warszawie76
Urszula Gierałtowska: Inwestowanie w metale szlachetne jako alternatywna forma lokowania kapitału89
Paweł Kliber: Spread WIBOR-OIS jako miara ryzyka kredytowego i premii płynnościowej102
Karol Marek Klimczak: Struktura autoregresyjna zysku rezydualnego spółek z Polski, Niemiec i Francji113
Anna Korzeniowska: Wybrane problemy rynku finansowego wynikające z sytuacji na rynku oszczędności gospodarstw domowych121
Mieczysław Kowerski: Cateringowa teoria dywidend129
Marzena Krawczyk: Adekwatność oferty instytucji rynku finansowego do potrzeb kapitałowych MŚP143
Paweł Kufel, Magdalena Mosionek-Schweda: Wpływ doświadczenia giełdowego na koszt pozyskiwania kapitału na rynku Catalyst152
Robert Kurek: Ewolucja konwergencji regulacji i sposobów nadzorowania na rynku ubezpieczeniowym UE162
Sebastian Majewski, Mariusz Doszyń: Efekty wpływu czynników behawioralnych na stopy zwrotu z akcji spółek sektora budowlanego notowanych na GPW w Warszawie171
Sebastian Majewski: Behawioralny portfel według Maslowa – analiza symulacyjna181
Marta Małecka: Metody oceny jakości prognoz ryzyka rynkowego – analiza porównawcza193
Aleksander R. Mercik: Wykorzystanie rozkładu t-Studenta do szacowania wartości zagrożonej203
Artur Mikulec: Znormalizowany względem czasu τ wskaźnik Calmara i jego zastosowanie w analizie efektywności inwestycji portfelowych213
Wojciech Misterek: Bariery w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania na realizacje projektów innowacyjnych przedsiębiorstw224
Paweł Niszczota: Wpływ języka raportowania na płynność spółek zagranicznych notowanych na GPW233
Dorota Pekasiewicz: Wyznaczanie współczynnika bezpieczeństwa na podstawie kwantyla rozkładu sumy roszczeń w portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych242
Agnieszka Perepeczo: Reakcja akcjonariuszy na decyzje o wypłacie dywidendy w spółkach publicznych – wyniki badań empirycznych254
Tomasz Pisula: Metodyczne aspekty zastosowania modeli skoringowych do oceny zdolności kredytowej z wykorzystaniem metod ilościowych266
Paweł Porcenaluk: Analiza wybranych miar ryzyka płynności dla akcji notowanych na GPW w Warszawie w latach 2001–2011290
Marcin Salamaga: Zastosowanie metody średniej kroczącej do badania zyskowności inwestycji na polskim rynku kapitałowym299
Rafał Siedlecki: Prognozowanie trudności finansowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem miary rozwoju Hellwiga309
Anna Sroczyńska-Baron: Możliwości aplikacyjne gier mniejszościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych320
Michał Stachura, Barbara Wodecka: Asymetria w ujęciu Boshnakova – propozycja metody szacowania miar asymetrii z próby329
Piotr Staszkiewicz: Verification of the disclosure lemma applied to the model for reputation risk for subsidiaries of non-public group with reciprocal shareholding on the Polish broker-dealers market338
Anna Szymańska: Bayesowskie szacowanie stawek składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych z wybranymi funkcjami straty348
Jacek Welc: Prognozowana dynamika zysków spółek a obciążenie błędów prognoz – doświadczenia polskie358
Jerzy Węcławski: Pożyczki hybrydowe jako alternatywna forma finansowania przedsiębiorstw367
Ryszard Węgrzyn: Analiza wrażliwości zmienności implikowanej względem instrumentu podstawowego opcji – podejście dynamiczne376
Stanisław Wieteska: Obciążenia obiektów budowlanych śniegiem jako element ryzyka w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych w Polskim obszarze klimatycznym386
Zuzanna Wośko: Odporność sektora bankowego w Polsce na szoki zewnętrzne w kontekście ryzyka kredytowego. Badanie zależności między zmiennymi makroekonomicznymi398
Anna Zamojska: Wskaźnik Sharpe’a w teorii i w praktyce407
Aneta Zglińska-Pietrzak: Bootstrapowe prognozy zmienności stóp zwrotu na podstawie modelu GARCH416
Monika Zielińska-Sitkiewicz: Ocena kondycji rynku nieruchomości mieszkaniowych na podstawie badania danych z raportów finansowych firm deweloperskich424

PRACENAUKOWEUNIWERSYTETUEKONOMICZNEGOWEWROCŁAWIU

RESEARCHPAPERSOFWROCŁAWUNIVERSITYOFECONOMICS

nr323•2013

Inwestycjeﬁnansoweiubezpieczenia-tendencjeświatowearynekpolski

ISSN1899-3192

JacekBiałek

UniwersytetŁódzki

ZASTOSOWANIEAUTORSKIEGOINDEKSU

WYDAJNOŚCIPRACYDOANALIZYDYNAMIKICEN

JEDNOSTEKROZRACHUNKOWYCHOFE

Streszczenie:Wpracypodjętopróbęadaptacjiautorskiegoindeksuwydajnościpracydo

konstrukcjimiarydynamikijednostekrozrachunkowychOFE.Rozważaniadotyczązarówno

przypadkudwóchmomentówczasowych,jakicałegoprzedziałuczasowego.Wbadaniuem-

pirycznympotwierdzonomożliwościaplikacyjneomawianejmiary.

Słowakluczowe:indekscen,indekswydajnościpracy,dynamikacenjednostekOFE,Otwar-

teFunduszeEmerytalne.

1.Wstęp

OpróczmiaroceniającychefektywnośćOtwartychFunduszyEmerytalnych[Białek

2005,2008;Domański(red.)2011;Gajek,Kałuszka2000,2001]niezbędnewydaje

sięrównieżstosowaniemetodocenydynamikicenichjednostekuczestnictwa.Może

siębowiemzdarzyćtak,żefunduszostosunkowowysokichaktywachorazstopach

zwrotumasłabnącąnasiledynamikęprzyrostówwartościswojejjednostkiuczest-

nictwa.Wkonsekwencjiwdłuższejperspektywieczasujegoatrakcyjnośćmożebu-

dzićwątpliwości.Pewnejinformacjidotyczącejporównaniadynamikidanegofun-

duszuzdynamikągrupydostarczyłobyzatemzbadanie,jakróżnisięśrednietempo

zmianwartościjednostkitegofunduszuwstosunkudoanalogicznejwartościdla

całejgrupyOFE.Zwyznaczeniempierwszejztychwartościproblemuniema,gdyż

dotegocelustosujesięśredniągeometrycznązindeksówłańcuchowychwyznaczo-

nychdlacenjednostkidanegofunduszu.Problem,któryrozwiązujemywniniejszej

pracy,toocenawypadkowejdynamikizmiancenjednostekuczestnictwacałejgrupy

OFEdlazadanegointerwałuczasowego.Propozycjamiaryniejestnowa-stanowi

pewnąadaptacjęautorskiegoindeksuwydajnościpracy,prezentowanegowewcześ-

niejszychpracach(por.[Białek2011]).Głównymcelemartykułujestweryfikacja

możliwościaplikacjiwspomnianejmiarydoanalizydynamikipolskichOFE.

Brak wyników

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski. PN 323

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra