Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach - 2010

Andrzej Stanisław Barczak, Daniel Iskra

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-7875-031-4

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania:

2012

Liczba stron:

474

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach - 2010. Red. Barczak, Andrzej Stanisław; Iskra, Daniel . Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, 474 s. ISBN 978-83-7875-031-4

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A2 Barczak, A.S.

A2 Iskra, D.

T1 Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach - 2010

PB Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

PP Katowice

YR 2012

SN 978-83-7875-031-4

Bibliografia BibTex:

@Book{ 92147, author = "", editor = "Barczak, Andrzej Stanisław and Iskra, Daniel", title = "Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach - 2010", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", year = "2012", address = "Katowice", isbn = "978-83-7875-031-4" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU -

ED - Barczak, Andrzej Stanisław

ED - Iskra, Daniel

TI - Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach - 2010

PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

CY - Katowice

PY - 2012

SN - 978-83-7875-031-4

ER -

Netografia (standard APA):

. Red. Barczak, Andrzej Stanisław; Iskra, Daniel. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach - 2010 [baza danych online] Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012 [dostęp: 06 05 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/metody-matematyczne-ekonometryczne-i-komputerowe-w-finansach-i-andrzej-stanislaw-barczak-92147.

prognozowanie, ryzyko, inwestycje, kredyt, OFE

Współczesny świat rynków finansowych oraz ubezpieczeniowych jest obiektem bardzo złożonym i podlegającym wpływom wielu czynników. Od zarania dziejów świat finansów podlega ciągłej ewolucji. Powstają nowe rynki finansowe, nowe instrumenty finansowe...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-7875-031-4

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania:

2012

Liczba stron:

474

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

WSTĘP9
Magdalena Chrapek, Michał Stachura, Barbara Wodecka: ESTYMACJA INDEKSU EKSTREMALNEGO W OPARCIU O k-te WARTOŚCI REKORDOWE – SUGESTIA POPRAWY JAKOŚCI ESTYMACJI11
Joanna Czarnowska, Barbara Wolnik: ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY31
Joanna Gąska: WYKORZYSTANIE METOD WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ DO OKREŚLENIA ZMIAN POZYCJI GOSPODARCZEJ W GRUPIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE51
Krzysztof Kaczmarek: OPRACOWANIE AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NA PODSTAWIE SYNTEZY LOGIKI ROZMYTEJ I TEORII DEMPSTERA-SHAFERA Z UWZGLĘDNIENIEM DWÓCH ZRÓDEŁ ŚWIADECTW71
Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska: STABILNOŚĆ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OFE NA TLE RYNKU FIO STABILNEGO WZROSTU W LATACH 2005-201093
Anna Kasznia: PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH PRZY UŻYCIU JEDNOKIERUNKOWYCH SIECI NEURONOWYCH113
Kinga Kądziołka: ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW AGENTOWYCH W PODEJMOWANIU DECYZJI INWESTYCYJNYCH136
Krzysztof Kontek: TEORIA UŻYTECZNOŚCI DECYZYJNEJ156
Ewa Łukasik: CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STOPĘ ZASTĄPIENIA W POLSKIM SYSTEMIE EMERYTALNYM175
Monika Miśkiewicz: O PEWNYCH MODYFIKACJACH METODY NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW195
Maciej Pichura: WYBRANE PORTFELOWE STRATEGIE INWESTYCYJNE I ICH EFEKTYWNOŚĆ222
Agnieszka Przybylska-Mazur: WPŁYW SPOSOBU SZACOWANIU LUKI PRODUKCYJNEJ NA PROGNOZĘ WSKAŹNIKA INFLACJI243
Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz, Agnieszka Wyłomańska: EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ W SEKTORZE ENERGETYCZNYM. EFEKT ZEWNĘTRZNY CZY PRODUKT?260
Michał Sarapata: PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH PRZY ZASTOSOWANIU MODELI JEDNOKIERUNKOWYCH SIECI NEURONOWYCH283
Katarzyna Sawicz: OCENA KONDYCJI RYNKU UBEZPIECZEŃ W POLSCE W LATACH 2000-2009 NA PODSTAWIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH308
Anna Sroczyńska-Baron: PRZEJĘCIA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH W TEORIOGROWYM UJĘCIU325
Agata Strzelczyk: OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE – ANALIZA TAKSONOMICZNA344
Włodzimierz Szkutnik: MODELE RYNKÓW FINANSOWYCH I WYCENA OPCJI W WARUNKACH NIEOKREŚLONOŚCI STATYSTYCZNEJ362
Joanna Utkin: GENEROWANIE MIAR RYZYKA PRZEZ PSEUDOWYPUKŁE FUNKCJE STRATY378
Stanisław Wieteska: UBEZPIECZENIE OD RYZYKA TRZĘSIEŃ ZIEMI W POLSKIM OBSZARZE RUCHÓW PŁYT TEKTONICZNYCH386
Dorota Witkowska: BADANIE WRAŻLIWOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA NA METODĘ ESTYMACJI397
Magdalena Wojnarowska: ANALIZA WPŁYWU KRYZYSU FINANSOWEGO 2007-2009 NA SPÓŁKI NOTOWANE NA GPW W WARSZAWIE Z WYKORZYSTANIEM METODY VaR422
Mariola Zalewska: ANALIZA ZMIENNOŚCI INDEKSÓW BRANŻOWYCH WGPW Z UŻYCIEM MIAR PERSYSTENCJI439
Katarzyna Zeug-Żebro: REDUKCJA SZUMU LOSOWEGO METODĄ NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW459

MagdalenaChrapek

MichałStachura

BarbaraWodecka

UniwersytetJanaKochanowskiegowKielcach

ESTYMACJAINDEKSUEKSTREMALNEGO

WOPARCIUOK-TEWARTOŚCIREKORDOWE–

–SUGESTIAPOPRAWYJAKOŚCIESTYMACJI

Wstęp

Wieloletniebadaniadotycząceempirycznychrozkładówszeregówfinan-

sowychwskazująnaczęstewystępowanietzw.grubychogonów.Wkonsekwen-

cjidlatychrozkładówmożnazaobserwowaćasymptotykęniekiedyznacznie

odbiegającąodasymptotykirozkładunormalnego.Wykryciegrubychogonów

orazrozpoznanierodzajuasymptotykirozkładuempirycznegosąistotnezpunk-

tuwidzeniakonsekwencji,jakiepowodujeprzyjęcienieadekwatnegomodelo-

wegorozkładuteoretycznego,któryczęstosłużyjakonarzędziedecyzyjne.

Wtymkontekściedobitnymprzykłademmożebyćproblemznacznegonie-

doszacowaniabądźprzeszacowaniawartościnarażonejnaryzyko(ValueatRisk)

wprzypadkujejestymacjidladanychcharakteryzującychsięgrubymiogonami

wodniesieniuczytodoanalizpojedynczychwalorówlubindeksów,czyteżdo

analizportfelowych

*.Osobnymzagadnieniempozostajezawszedobórtakiej

metody,którapozwalałabywodpowiednisposób„zmierzyć”grubośćogona

irodzajjegoasymptotyki.Dobrymwskaźnikiemrodzajuasymptotykiprawego

ogonamodelowegorozkładuteoretycznegoizarazemgrubościtegoogonajest

indeksekstremalny,któryjestdefiniowanywramachteoriiwartościekstremal-

nych.Wliteraturzeopisanychjestwieleestymatorówindeksuekstremalnego,

któreznajdujązastosowaniewpraktyce.Donajbardziejznanychnależąkla-

syczneestymatoryPickandsaiHillakonstruowanewoparciuostatystykipozy-

cyjne.Opowszechnościichużyciaprzesądzaprzedewszystkimprostotaobli-

czeniowa,niemniejjednakmająonezasadniczymankamentwpostacibardzo

silnejzależnościoszacowańodrzęduwybieranychstatystykpozycyjnych.

Ztegopowoduwprowadzonezostałyróżnemodyfikacjetychestymatorów,

*Interesującepodejściedoestymacjiwartościnarażonejnaryzykoprzyzastosowaniuteoriiwartościekstre-

malnychzaproponowaliGençay,SelçukiUlugülyağciwpracach[18]i[19].Szerszyprzeglądproblematyki

związanejzanaliząryzykainwestycyjnego,wrazzosadzeniemjejwprzenikającychsięróżnychujęciach

teoretycznych(zuwzględnieniemteoriiwartościekstremalnych,wartościnarażonejnaryzykoianalizyza-

leżnościekstremalnych)możnaznaleźćwmonografii[27].

Brak wyników

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach - 2010

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra