Modelowanie strumieni finansowych w ubezpieczeniach wielostanowych

Joanna Dębicka

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-7695-183-6

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rok wydania:

2012

Liczba stron:

286

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Dębicka, Joanna. Modelowanie strumieni finansowych w ubezpieczeniach wielostanowych. Red. . Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, 286 s. ISBN 978-83-7695-183-6

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Dębicka, J.

T1 Modelowanie strumieni finansowych w ubezpieczeniach wielostanowych

PB Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PP Wrocław

YR 2012

SN 978-83-7695-183-6

Bibliografia BibTex:

@Book{ 39826, author = "Dębicka, Joanna", editor = "", title = "Modelowanie strumieni finansowych w ubezpieczeniach wielostanowych", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", year = "2012", address = "Wrocław", isbn = "978-83-7695-183-6" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Dębicka, Joanna

ED -

TI - Modelowanie strumieni finansowych w ubezpieczeniach wielostanowych

PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

CY - Wrocław

PY - 2012

SN - 978-83-7695-183-6

ER -

Netografia (standard APA):

Dębicka, Joanna. Modelowanie strumieni finansowych w ubezpieczeniach wielostanowych [baza danych online] Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012 [dostęp: 02 05 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/modelowanie-strumieni-finansowych-w-ubezpieczeniach-wielostanowych-joanna-debicka-39826.

zagadnienia aktuarialne, modelowanie strumieni finansowych, umowy ubezpieczeń wieloopcyjnych

Książka jest poświęcona problematyce modelowania strumieni finansowych wynikających z realizacji umów ubezpieczeń wieloopcyjnych takich jak: ubezpieczenia na życie, zdrowotne, od ryzyka inwalidztwa czy utraty pracy. Autorka koncentruje się na meto...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-7695-183-6

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rok wydania:

2012

Liczba stron:

286

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Przedmowa8
1. Strumienie finansowe w ubezpieczeniach wielostanowych16
1.1. Model wielostanowy16
1.2. Proces opisujący dynamikę zmian stanów w modelu wielostanowym17
1.3. Strumienie przepływów pieniężnych19
1.4. Rodzaje ubezpieczeń wielostanowych20
1.4.1. Ubezpieczenia na życie i renty21
1.4.2. Ubezpieczenia od ryzyka nieszczęśliwego wypadku26
1.4.3. Ubezpieczenia zdrowotne28
1.4.4. Ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy34
2. Probabilistyczna i finansowa struktura modelu wielostanowego36
2.1. Łańcuchy Markowa36
2.2. Łańcuchy semi-Markowa42
2.3. Wielostanowe tablice trwania życia56
2.4. Wartości przepływów pieniężnych w czasie64
2.5. Wartość aktuarialna przepływów pieniężnych68
3. Analiza strumieni finansowych netto73
3.1. Składki netto73
3.2. Zobowiązania i rezerwy na ich pokrycie79
3.2.1. Rezerwy matematyczne79
3.2.2. Metoda prospektywna80
3.2.3. Rezerwa składki netto89
3.2.4. Metoda retrospektywna94
3.3. Zyski i straty ubezpieczyciela98
3.3.1. Zyskowność ubezpieczenia indywidualnego98
3.3.2. Portfel rzeczywisty101
4. Analiza strumieni finansowych brutto105
4.1. Koszty ubezpieczyciela105
4.1.1. Charakterystyka i klasyfikacja kosztów105
4.1.2. Koszty administracyjne i akwizycyjne107
4.1.3. Koszty realizacji świadczeń110
4.2. Składki brutto112
4.3. Rezerwy ubezpieczeniowe brutto129
5. Zmodyfikowany model wielostanowy134
5.1. Łączne przepływy pieniężne134
5.2. Weryfikacja modelu wielostanowego137
5.3. Konstrukcja zmodyfikowanego modelu wielostanowego145
5.4. Konstrukcja zmodyfikowanego modelu wielostanowego dla szerszej klasy ubezpieczeń159
5.4.1. Zestawy parametrów określające warunki realizacji przepływów pieniężnych159
5.4.2. Horyzont czasu realizacji przepływów pieniężnych164
5.4.3. Metoda modyfikacji modelu wielostanowego zależna od zestawów parametrów określających warunki realizacji przepływów pieniężnych168
6. Analiza łącznych przepływów pieniężnych174
6.1. Aktuarialna wartość łącznych przepływów pieniężnych174
6.2. Macierze związane ze strumieniami przepływów pieniężnych177
6.3. Macierze przepływów pieniężnych a zestawy parametrów określających warunki realizacji przepływów pieniężnych185
6.4. Macierze związane z rozkładem procesu opisującego dynamikę zmian stanów190
6.5. Macierze związane z procesem stopy procentowej194
6.6. Macierzowa postać aktuarialnej wartości łącznych przepływów pieniężnych202
6.7. Aktuarialna wartość łącznych przepływów pieniężnych dla stałej stopy procentowej210
7. Zastosowania zmodyfikowanego modelu wielostanowego213
7.1. Ubezpieczenia indywidualne213
7.1.1. Składki ubezpieczeniowe213
7.1.2. Rezerwy matematyczne217
7.1.3. Podział składki na część oszczędnościową i części na ryzyko220
7.1.4. Zyskowność polisy225
7.2. Ubezpieczenia grupowe229
7.3. Indeksacja przepływów pieniężnych w pakiecie ubezpieczeń233
7.4. Sformułowanie problemu optymalizacji wyboru pakietu ubezpieczeń239
7.5. Przykłady numeryczne243
7.5.1. Zapis macierzowy w obliczeniach243
7.5.2. Ubezpieczenia na życie i renty245
7.5.3. Ubezpieczenia zdrowotne248
7.5.4. Ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy254
Zakończenie258
Literatura262
Skorowidz268
Spis rysunków272
Spis tabel273
Summary274