Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
ESTYMACJAVALUE-AT-RISK...
Tabela3
Czasyobliczeń(1000symulacji)(gg:mm:ss)
n
5
25
50
75
100
IND
00:00:02
00:00:02
00:00:02
00:00:02
00:00:02
LHS
00:00:02
00:00:02
00:00:02
00:00:02
00:00:02
IND*
00:00:02
00:01:11
00:08:08
00:24:56
00:57:45
LHS*
00:00:03
00:01:13
00:08:06
00:24:54
00:57:47
Próbaoliczebnościwejściowej100elementówwymagałaokoło58mi-
nutobliczeńdlasymulacjiprzeprowadzonej1000-krotnie.Wówczasszacowane
prawdopodobieństwopopełnieniabłęduwynosi0,022,podczasgdypozostałe
metodypozwalająuzyskaćprawdopodobieństwopopełnieniabłędunapoziomie
około0,74-0,85.
Bibliografia
AvramidisA.N.,WilsonJ.R.:Correlation-inductionTechniquesforEstimatingQuan-
tilesinSimulationExperiments.„Oper.Res.”1998,Vol.46.
JinX.,FuM.C.,XiongX.:ProbabilisticErrorBoundsforSimulationQuantileEsti-
mators.„ManagementScience”2003,February,Vol.14,No.2.
LehmannE.L.:SomeConceptsofDependence.„Ann.Math.Statist.”1996,Vol.37.
McKayM.D.,BeckmanR.J.,ConoverW.J.:AComparisonofThreeMethodsforSe-
lectingValuesofInputVariablesintheAnalysisofOutputformComputer
Code.„Technometrics”1979,Vol.21.
OwenA.B.:LatinSupercubeSamplingforVeryHigh-dimensionalSimulations.„ACM
Trans.Model.Comput.Simulation”1998,Vol.8.
23
