Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych

Włodzimierz Szkutnik

Отримати доступ

Придбати цю книгу

ISBN/ISSN:

978-83-7246-620-4

DOI:

Видавництво:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Рік видання:

2010

Кількість сторінок:

223

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

. Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych. Red. Szkutnik, Włodzimierz . : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2010, 223 s. ISBN 978-83-7246-620-4

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A2 Szkutnik, W.

T1 Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych

PB Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

YR 2010

SN 978-83-7246-620-4

Bibliografia BibTex:

@Book{ 166675, author = "", editor = "Szkutnik, Włodzimierz", title = "Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", year = "2010", address = "", isbn = "978-83-7246-620-4" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU -

ED - Szkutnik, Włodzimierz

TI - Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych

PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

CY -

PY - 2010

SN - 978-83-7246-620-4

ER -

Бібліографічний опис Інтернет-ресурсів (standard APA):

. Red. Szkutnik, Włodzimierz. Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych [baza danych online] : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2010 [доступ: 21 05 2024]. Доступ в Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/zastosowanie-modeli-prognostycznych-w-analizach-wybranych-zjawisk-wlodzimierz-szkutnik-166675.

W pierwszej części monografii (rozdziały 1 i 2) dokonano modelowego ujęcia zagadnień ekonomii wprowadzając pierwiastek egzemplifikacji w postaci formalizmu pojęciowego statystyki. Zwrócono uwagę głównie na modele uwzględniające strukturę stochasty...

більше

ISBN/ISSN:

978-83-7246-620-4

DOI:

Видавництво:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Рік видання:

2010

Кількість сторінок:

223

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

ROZDZIAŁ1
ROZDZIAŁ2
ROZDZIAŁ3
ROZDZIAŁ4
ROZDZIAŁ5
ROZDZIAŁ6
ROZDZIAŁ7
WSTĘP9
1.1. Kontekst historyczny11
WPROWADZENIE DO MODELOWEGO UJĘCIA ZAGADNIEŃ EKONOMII I JEGO EGZEMPLIFIKACJA W POSTACI FORMALIZMU POJĘCIOWEGO STATYSTYKI11
1.2. Niepewność, ryzyko w wymiarze zmienności procesów gospodarczych15
1.2.1. Racjonalność w przestrzeni gospodarki globalnej17
1.2.2. Dylematy i koszty przemian w zmiennych uwarunkowaniach niepewności i ryzyka18
1.2.3. Ekonomiczne ryzyko globalne – ryzyko megaekonomiczne19
1.2.4. Rola rynku w aspekcie doskonałej konkurencji w warunkach ryzyka megaekonomicznego20
1.2.5. Paradoksy globalizacji i inne kwestie21
1.2.6. Globalizacja a pozorne potrzeby – kreacja innowacji22
1.2.7. Scenariusze dopasowań do modeli globalizacji22
1.2.8. Konkurencja w życiu gospodarczym jako przyczyna internacjonalizacji gospodarczej – badania i ich wymiar23
1.2.9. Teoria racjonalnych oczekiwań24
1.3. Modelowanie ekonometryczne i dynamiczno-statystyczne25
1.3.1. Charakterystyka zmienności26
1.3.2. Struktura modelu28
1.3.3. Stochastyczny model zmienności30
1.3.4. Stochastyczne modele zmienności długiej pamięci31
1.3.5. Podejście alternatywne – dynamiczność struktury dziennych stóp zwrotu i ich stochastyczność32
1.3.6. Kierunki badań34
1.3.7. Niepewność w oszacowaniu zmienności35
1.3.8. Praktyczne zagadnienia badawcze36
Podsumowanie36
CENY AKTYWÓW W NEOKEYNESOWSKIM MODELU DSGE GOSPODARKI OTWARTEJ37
2.1. Charakterystyka modelu38
2.2. Rozwiązanie modelu40
2.3. Bayesowska estymacja parametrów41
2.4. Wyznaczanie cen aktywów w modelu44
2.5. Wyniki symulacji modelu47
Podsumowanie53
WYBRANE METODY PROGNOZOWANIA WSKAŹNIKA INFLACJI55
3.1. Prognozowanie na podstawie modeli autoregresji AR(p)57
3.1.1. Metody wyznaczania rzędu autoregresji57
3.2. Prognoza autokowariancyjna szeregów czasowych jednowymiarowych59
3.3. Prognoza na podstawie modelu autoregresji wektorowej VAR64
3.4. Prognoza na podstawie modelu autoregresji wektorowej VAR rozszerzonego o analizę składowych głównych67
3.5. Przykład empiryczny71
3.5.1. Prognoza na podstawie modelu autoregresji71
3.5.2. Prognoza autokowariancyjna wskaźnika inflacji73
3.5.3. Prognoza na podstawie modelu VAR74
3.5.4. Prognoza na podstawie modelu autoregresji wektorowej VAR, rozszerzonego o analizę składowych głównych83
Podsumowanie90
4.1. Architektura modelu91
PROGNOZOWANIE KURSU WYMIANY EURO ALGORYTMEM Z FALKĄ DAUBECHIES91
4.2. Wprowadzenie do teorii falek93
4.2.1. Falka Daubechies97
4.3. Algorytm a trous107
4.4. Opis badania110
Podsumowanie120
INWESTOWANIE W OBLIGACJE NA DOŻYCIE JAKO PRZYKŁAD ZABEZPIECZENIA HIPOTEKI WSTECZNEJ W PROCESIE SEKURYTYZACJI121
5.1. Ryzyko kredytodawcy związane z hipoteką odwrotną122
5.2. Struktura i przepływy pieniężne w procesie sekurytyzacji hipoteki odwrotnej124
5.3. Wycena hipoteki odwrotnej126
5.4. Przykład obligacji na dożycie emitowanej na podstawie hipoteki odwrotnej128
5.5. Wycena obligacji na dożycie132
Wnioski133
ZASTOSOWANIE UOGÓLNIONYCH MODELI LINIOWYCH Z CZYNNIKIEM LOSOWYM DO ANALIZY DANYCH UBEZPIECZENIOWYCH135
6.1. Ogólna charakterystyka liniowych modeli mieszanych w ubezpieczeniach136
6.2. Algorytmy szacowania parametrów stałych oraz zmiennych w procesie taryfikacji a priori139
6.3. Przykłady zastosowania liniowego modelu mieszanego w procesie taryfikacji143
Podsumowanie152
BEZROBOCIE JAKO PRZEJAW RYZYKA EKONOMICZNEGO NA RYNKU PRACY153
7.1. Definicje podstawowych parametrów charakteryzujących rynek pracy154
7.2. Dynamika zmian stopy bezrobocia w latach 2003-2008156
7.3. Bezrobocie długoterminowe i jego miejsce w ocenie rynku pracy166
Podsumowanie177
ZAKOŃCZENIE179
ZAŁĄCZNIKI183
Załącznik do rozdziału 2185
Załącznik do rozdziału 4208
Załącznik do rozdziału 6211
LITERATURA217