Wstęp do prognozowania i symulacji

Dariusz Błaszczuk

Get access

Buy this book

ISBN/ISSN:

978-83-01-14648-1

DOI:

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publishing year:

2006

Pages:

203

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Błaszczuk, Dariusz. Wstęp do prognozowania i symulacji. Red. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, 203 s. ISBN 978-83-01-14648-1

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Błaszczuk, D.

T1 Wstęp do prognozowania i symulacji

PB Wydawnictwo Naukowe PWN

PP Warszawa

YR 2006

SN 978-83-01-14648-1

Bibliografia BibTex:

@Book{ 343, author = "Błaszczuk, Dariusz", editor = "", title = "Wstęp do prognozowania i symulacji", publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN", year = "2006", address = "Warszawa", isbn = "978-83-01-14648-1" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Błaszczuk, Dariusz

ED -

TI - Wstęp do prognozowania i symulacji

PB - Wydawnictwo Naukowe PWN

CY - Warszawa

PY - 2006

SN - 978-83-01-14648-1

ER -

Netography (standard APA):

Błaszczuk, Dariusz. Wstęp do prognozowania i symulacji [on-line database] Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 [access: 14 05 2024]. Access in Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/wstep-do-prognozowania-i-symulacji-dariusz-blaszczuk-343.

ekonometria, metody ilościowe

Podręcznik prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące zastosowania metod analizy ilościowej w zarządzaniu. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autor skoncentrował się przede wszystkim na warstwie aplikacyjnej omawianych metod, technik i narzę...

ISBN/ISSN:

978-83-01-14648-1

DOI:

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publishing year:

2006

Pages:

203

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Wstęp10
Rozdział 1. Wprowadzenie do zastosowań metod ekonometrycznych w naukach ekonomicznych16
1.1. Geneza, cel i istota badań ekonometrycznych16
1.2. Pojęcie i klasyfikacja modeli ekonometrycznych22
1.3. Etapy budowy modelu ekonometrycznego28
1.4. Zadania31
Rozdział 2. Dobór zmiennych, zbieranie danych statystycznych, wybór postaci analitycznej poszczególnych równań33
2.1. Wstępny dobór zmiennych33
2.2. Zbieranie danych statystycznych i korekty zbioru zmiennych objaśniających35
2.3. Wybór postaci analitycznej poszczególnych równań43
2.4. Zadania46
Rozdział 3. Estymacja i weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego48
3.1. Estymacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego48
3.2. Uwagi o estymacji jednorównaniowych nieliniowych modeli ekonometrycznych51
3.3. Weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego i jego przeformułowywanie53
3.4. Zadania61
Rozdział 4. Wykorzystanie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego do analizy zjawisk w okresie diagnozy63
4.1. Uwagi ogólne63
4.2. Badanie zależności między ilością zakupywanego dobra a cenami, dochodami i upływem czasu64
4.3. Analiza podaży68
4.4. Zadania72
Rozdział 5. Analiza mnożnikowa na podstawie postaci zredukowanej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego76
5.1. Postać strukturalna wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego76
5.2. Uwagi o estymacji i weryfikacji wielorównaniowych modeli prostych i rekurencyjnych77
5.3. Postać zredukowana wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego o równaniach współzależnych79
5.4. Identyfikacja i estymacja wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego o równaniach współzaleznych80
5.5. Weryfikacja wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego81
5.6. Istota analizy mnożnikowej na podstawie postaci zredukowanej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego82
5.7. Zadania83
Rozdział 6. Analiza mnożnikowa na podstawie postaci końcowej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego88
6.1. Pojęcie postaci końcowej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego88
6.2. Istota analizy mnożnikowej na podstawie postaci końcowej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego91
6.3. Zadania95
Rozdział 7. Uwagi wstępne o prognozowaniu97
7.1. Pojęcie niepewności i ryzyka97
7.2. Źródła niepewności i sposoby jej ograniczania102
7.3. Prognozowanie i planowanie jako sposoby ograniczania niepewności i stwarzania ryzyka103
7.4. Ogólna typologia metod prognozowania i ich istota104
7.5. Ocena błędu prognozy111
Rozdział 8. Prognozowanie metodami statystycznymi113
8.1. Prognozowanie na podstawie miar statystycznych poziomu zmiennej (poziomu zjawiska)114
8.2. Prognozowanie metodą interpolacji116
8.3. Prognozowanie na podstawie miar statystycznych dynamiki zmiennej117
8.4. Prognozowanie na podstawie współzależności zjawisk122
8.5. Zadania123
Rozdział 9. Prognozowanie przy wykorzystaniu liniowego modelu ekonometrycznego124
9.1. Istota prognozowania ekonometrycznego na podstawie liniowego modelu jednorównaniowego124
9.2. Istota prognozowania ekonometrycznego na podstawie liniowych modeli wielorównaniowych128
9.2.1. Uwagi ogólne128
9.2.2. Istota prognozowania ekonometrycznego na podstawie wielorównaniowych modeli prostych i rekurencyjnych129
9.2.3. Prognozowanie na podstawie modeli wielorównaniowych o równaniach współzależnych130
9.3. Zalety i wady prognozowania metodami ekonometrycznymi132
9.4. Zadania133
Rozdział 10. Analiza symulacyjna na podstawie nieliniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego134
10.1. Obliczanie wartości ocen parametrów strukturalnych i wartości teoretycznych nieliniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (rozwiązywanie modelu)134
10.2. Istota analizy symulacyjnej na podstawie nieliniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego137
10.3. Zadania140
Rozdział 11. Sterowanie optymalne na podstawie modelu ekonometrycznego142
11.1. Istota sterowania optymalnego na podstawie modelu ekonometrycznego142
11.2. Ustalanie wartości współczynników funkcji wyboru149
11.3. Rozwiązywanie zadań sterowania optymalnego151
11.3.1. Uwagi wstępne151
11.3.2. Rozwiązywanie zadań z czasem dyskretnym i z liniowym modelem ekonometrycznym153
11.3.3. Rozwiązywanie zadań z czasem dyskretnym i z nieliniowym modelem ekonometrycznym155
11.4. Zadania156
Rozdział 12. Prognozowanie metodami ekspertologicznymi158
12.1. Istota i podział metod ekspertologicznych158
12.2. Procedury prognozowania metodami ekspertologicznymi160
12.3. Systematyzacja informacji otrzymanej od ekspertów167
12.4. Zalety i wady metod ekspertologicznych170
Rozdział 13. Wykorzystanie prognoz, analiz symulacyjnych i sterowania optymalnego w praktyce172
13.1. Uwagi na temat zakresu zastosowań172
13.2. Wybór metody badania175
13.2.1. Charakterystyka przedmiotu badania175
13.2.2. Charakterystyka metod badania177
13.2.3. Logika wyboru178
13.3. Uwagi końcowe180
13.4. Zadania181
Załącznik 1. Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych183
Załącznik 2. Algorytm budowy liniowego jednorównaniowego modelu ekonometrycznego przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego Excel185
Załącznik 3. Rozkład serii reszt194
Załącznik 4. Wartości krytyczne statystyk d_L i d_U195
Literatura196
Indeks201

DariuszB∏aszczuk

Wst´p

doprognozowania

isymulacji

WYDAWNICTWO

NAUKOWE

PWN

Matematyka finansowa

Podręcznik akademicki obejmujący pełny wykład tradycyjnej matematyki finansowej i nowe kierunki rozwoju tej dziedziny. Spójny układ treści, komunikatywny przekaz i poglądowe rysunki ułatwiają studiowanie tego trudnego przedmiotu. Starannie dobrane przykłady, wyjaśniające sposób rozwiązania i interpretację wyników, bezpośredni związek z praktyką obliczeń finansowych to kolejne atuty tego podręcznika. Każdy rozdział zawiera zestaw zadań do samodzielnego rozwiązania, a odpowiedzi do nich znajdują się na końcu książki.

Podręcznik adresowany jest do studentów szkół wyższych, w których wykłada się ekonomię, zarządzanie, finanse i bankowość. Jego odbiorcami mogą być studenci studiów stacjonarnych i zaocznych, słuchacze podyplomowych studiów bankowości, inwestycji, zarządzania i ubezpieczeń. Z pewnością będzie przydatny również pracownikom sektora bankowości i ubezpieczeń, zarządzania finansami czy doradztwa finansowego.

Opinie o książce:

Ze względu na terminologię i przykłady z rzeczywistego świata finansów, podręcznik może być użyteczną literaturą uzupełniającą także dla specjalności finansowych na kierunku studiów Matematyka oraz dla kierunku Informatyka i ekonometria [...].

(dr hab. Longin Rybiński, Uniwersytet Zielonogórski)

Duża liczba ciekawych zadań, zawierających aktualne i wzięte z życia treści, sprawia, że książka ta może być znakomitą podstawą wykładu [...]. Kolejne zagadnienia łatwo oddzielić; najważniejsze pojęcia i fakty są wyróżnione, ale w przeciwieństwie do tradycyjnych podręczników czytelnik nie jest przytłoczony nadmiarem wzorów na każdy szczególny przypadek. [...] jest to najlepszy podręcznik matematyki finansowej dostępny na rynku. Można go polecić zarówno do bardzo elementarnego wykładu na poziomie licencjackim [...] jak (przede wszystkim) do bardziej ambitnego. Będę go z przekonaniem polecał jako główny podręcznik do mojego wykładu matematyki finansowej [...] Podręcznik nadaje się [...] do samodzielnej pracy studenta. Można go szczerze polecić.

(dr Maciej Grzesiak, Politechnika Poznańska)

Główną zaletą podręcznika jest to, że zawiera w zasadzie pełny wykład matematyki finansowej traktowanej jako wykład akademicki na wyższej uczelni ekonomicznej oraz uczelniach pokrewnych [...].

(prof. dr hab. Edward Smaga, Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

Niekwestionowaną zaletą publikacji jest interesujący styl Autorek, łączący elementy swobodnego wykładu i precyzyjnej publikacji naukowej [...].

(dr Elżbieta Rychłowska-Musiał, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)

Poza wszelką dyskusją jest fakt, że jest ona w polskojęzycznej literaturze najlepszą pozycją na tym poziomie [...].

(dr Janusz Szuster, Politechnika Lubelska)

Author: Maria Podgórska, Joanna Klimkowska

No results

Wstęp do prognozowania i symulacji

Book content

Matematyka finansowa

Find a library near you, and get access to ebook in IBUK Libra system