Treść książki

Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Wprzypadkuinstrumentówfinansowychoustalonymzg
órymomencie
wygaśnięcia(takichjaknaprzykładobligacje,opcje)zakładasię,żerozpatry-
wanymodelmaskończonyhoryzontczasowyT*,czylizaprzestajemyobser-
wacjiprocesuwpewnejustalonejchwiliT*inierozważamypóźniejszychmo-
mentów.Wprzypadkumodeludyskretnegobierzemypoduwagęwyłącznie
chwile{0,1,2,…,T*},aodpowiadającymumodelciągłyjestzdefiniowanyna
przedziale[0,T*]liczbrzeczywistych.