Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Procesyniestacjonarne
13
Rysunek1i1iOdchyleniaodtrendówicyklistochastycznych
Źródło:Majsterek32008.
trendówstochastycznychI(2)3sązwiązanezprocesamizintegrowanymiwstopniu
pierwszym(por.rysunek1.1).
Interesującajestinterpretacjaprocesówzintegrowanychwpowiązaniuzpod-
stawowąklasyfikacjąkategoriiekonomicznych.Strumieniemogąbyćbowiem
traktowanejakopierwszeprzyrostysprzężonychznimizasobów(np.inflacjajako
przyrostcen).Możnateżrozpatrywaćindeksyłańcuchowejakoprzyrostindeksów
jednopodstawowych.Oznaczato3żestrumieniepowinnybyćzintegrowanewstop-
niuojedenniższymniżodpowiadająceimzasoby.Należywięcoczekiwać3że
zmiennymiI(2)będązasoby3strumieniezaśbędązintegrowanewstopniuco
najwyżejpierwszym.
Podobniejakwprzypadkustacjonarnościibłądzenialosowego3również
rozróżnieniemiędzyprocesamiI(1)aI(2)napotykatrudności.Najczęściej
sątobowiemprocesy33prawieI(2)’’.Wydajesię3żewanalizieintegracyjnej
corazmniejszeznaczeniemajednoznaczneprzyporządkowaniezmiennejdo
procesujągenerującego.Wynikatoznastępującychpowodów.Popierwsze3
copodkreślam.in.Juselius(2006)3stopieńintegracjiniejestniezmienniczy.
Podrugie3zamiast33jakościowego’’rozważaniaszokówchwilowych—utoż-
samianychzI(0)3trwałych—I(1)idługotrwałych—I(2)wygodniejestanalizować
półokreswygaszaniaszoku3któryjestzdefinicjikategoriąciągłą3anieskokową.
Zpunktuwidzeniamodelowaniaekonometrycznegooznaczato3żeniema
niezawodnychanalitycznychmetodwyborumiędzyprocesamizintegrowany-
miwróżnymstopniu.Właściwądrogąpostępowaniajeststosowanietestówsta-
tystycznych.
