Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
6
Spistreści
Rozdział4iModelowaniekursuwalutowegozuwzględnieniempremiiza
ryzyko:modelVECMianalizawspólnychtrendówstochastycznych
.
.
.
.
.107
4.1.Wstęp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.107
4.2.Kurswalutowyapremiazaryzyko.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.107
4.3.Głównehipotezyekonomiczne.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.110
4.4.Związkidługookresowe.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.112
4.5.Reprezentacjawspólnychtrendówstochastycznych.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.121
4.6.Kursrównowagi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.126
4.7.Podsumowanie.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.127
Rozdział5iMakroekonometrycznymodelgospodarkinarodowejPolski
WK2009
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.129
5.1.CharakterystykamodeluWK2009.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.129
5.2.Strukturamodeluispecyfikacjagłównychrównań.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.131
5.3.Analizypresymulacyjneirozwiązaniedługookresowemodelu.
.
.
.
.
.143
5.4.Analizabijektywności.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.151
5.5.Badaniewrażliwościmodelu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.161
5.6.BadaniewłaściwościpredyktywnychmodeluWK2009.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.182
Aneks1.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.191
Aneks2.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.225
Aneks3.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.229
Bibliografia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.231
