Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Wykazskrótów
CDS
CRD
CRR
swapryzykakredytowego(creditdefaultswap)
dyrektywawsprawiewymogówkapitałowych(capitalrequirementsdirective)
rozporządzeniewsprawiewymogówkapitałowych(capitalrequirementsregu-
lation)
DK
błędystandardoweDriscolla-Kraaya(Driscoll-Kraaystandarderrors)
DtI
wskaźnikdługudodochodów(debttoincome)
EAD
wartośćekspozycjiwmomencieniewykonaniazobowiązania(exposureat
default)
EMF
EuropeanMortgageFederation–EuropejskaFederacjaKredytuHipotecznego
FE
stałeefektyindywidualne(fixedeffects)
FOMC
FederalOpenMarketCommittee–FederalnyKomitetdosprawOperacji
OtwartegoRynku
HHI
wskaźnikHerfindahla-Hirschmana(Herfindahl-Hirschmanindex)
HICP
zharmonizowanywskaźnikcenkonsumpcyjnych(harmonisedindexofcon-
sumerprices)
LCR
wskaźnikpokryciawypływównetto(liquiditycoverageratio)
LGD
wartośćstratywprzypadkuutratywypłacalności(lossgivendefault)
LtV
wskaźnikwyrażającystosunekwysokościekspozycjikredytowejdowartości
rynkowejnieruchomości,stanowiącejjejzabezpieczenie(loantovalue)
M
efektywnyrezydualnyterminrozliczenia(maturity)
NBW
NarodowyBankWęgier
NHG
NationaleHypotheekGarantie
NPL
poziomkredytównieregularnych(non-performingloans)
NSFR
wskaźnikstabilnegofinansowanianetto(netstablefundingratio)
OIS
swapindeksowanystopąovernight(overnightindexswap)
OLS
metodanajmniejszychkwadratów(ordinaryleastsquares)
PD
prawdopodobieństwoniewykonaniazobowiązania(probabilityofdefault)
PIIGS
akronimutworzonyodangielskichnazwkrajów:Portugalia,Włochy,Irlandia,
Grecja,Hiszpania
PtI
wskaźnikpłatnościkredytowychdodochodu(paymenttoincome)
RE
losoweefektyindywidualne(randomeffects)
ROA
zwrotnaaktywach(returnonassets)
ROE
zwrotnakapitale(returnonequity)
TCR
łącznywspółczynnikkapitałowy(totalcapitalratio)
VIF
czynnikinflacjiwariancji(varianceinflationfactor)
WIBORoprocentowaniepożyczeknapolskimrynkumiędzybankowym(WarsawInter-
bankOfferRate)
