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6
Spistreści
3.4.
Normalnośćrozkładuskładnikalosowego.
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88
90
91
98
3.5.
Schematweryfikacjimodeluekonometrycznego.
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3.6.
Zadania.
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3.7.
Literatura.
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4.Prognozowanie.
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99
4.1.
Wprowadzenie.
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.102
.103
.106
.110
.111
.115
.124
.130
99
4.2.
Założeniaiwłasnościpredykcjiekonometrycznej.
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4.3.
Weryfikacjastabilnościmodeluekonometrycznego.
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4.4.
Prognozapunktowaijejocenaexante.
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4.5.
Prognozaprzedziałowa.
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4.6.
Trafnośćexpostprognozypunktowej.
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4.7.
Wygładzaniewykładnicze.
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4.8.
Zadania.
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4.9.
Literatura.
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5.Modelenieliniowe.Funkcjaprodukcji.
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5.1.
Wprowadzenie:modelelinioweinieliniowewzględemparametrów.
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5.2.
Efektykrańcoweielastyczności.
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5.3.
Modelezlogarytmami.
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5.4.
Typowemodeleliniowewzględemparametrów.
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5.4.1.Modelebezpośrednioliniowewzględemparametrów.
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.138
5.4.2.Modelelinearyzowane.
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5.4.3.Składnikilosoweiestymacjamodelu.
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5.5.
Funkcjalogistyczna.
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5.6.
FunkcjeTörnquista.
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5.7.
ModelBoxa–Coxa.
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5.8.
Estymacjamodeliściślenieliniowych.
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5.9.
Funkcjaprodukcji.
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5.10.Elastycznośćprodukcjiielastycznośćsubstytucji.
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5.11.FunkcjaCobba–Douglasa.
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5.12.Innefunkcjeprodukcji.
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.153
5.13.Zadania.
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5.14.Literatura.
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.160
6.Modelezmiennejjakościowej.
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.161
6.1.
Wprowadzenie:zmiennejakościowe,mikroekonometria,mikrodane.
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.161
6.2.
Liniowymodelprawdopodobieństwa.
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.163
6.3.
Modellogitowy.
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.166
6.4.
Modelprobitowy.
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.174
6.5.
Modeltobitowy.
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.177
6.6.
Zadania.
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.183
6.7.
Literatura.
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.188
7.Ekonometriaszeregówczasowych.Stacjonarność,integracja,ARIMA.
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.189
7.1.
Wprowadzenie.
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.189
7.2.
Stacjonarnośćiintegracja.
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.190
7.3.
Testowaniestacjonarności.Testpierwiastkajednostkowego.
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.197
7.4.
WprowadzeniedomodeliklasyARMA.
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.206
7.5.
Zadania.
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.217
7.6.
Literatura.
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.219
