Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
14
CzęśćA.Ekonometria
sąwwiększościcenobiorcami.Wzrostcenprodukcjisprzedanejprzemysłupowinienza-
temsprzyjaćoptymistycznejopiniinatematprzyszłejkoniunktury.Pamiętajmyjednak,
żeczęśćtychcendotyczypółproduktówisurowców,więcdodatniazależnośćniejesttak
zupełnieoczywista.Natomiastdeklarowaneprzezposzczególnepartiepolityczneprogra-
mysprzyjająceprzedsiębiorczościniezawszeprzekładająsięnarealnedziałania,więcna
wszelkiwypadekpowstrzymajmysięodformułowaniaoczekiwańipozwólmydanympo-
wiedzieć,którazrządzącychwostatnich23latachpartiipolitycznychzostałaprzezprzed-
siębiorcówocenionajakonajbardziejsprzyjającadobrejkoniunkturzewkrótkimokresie.
Abyoszacowaćparametrymodeluekonometrycznego,należywgłównymmenugre-
tlawybraćopcję
Model
→
Klasycznametodanajmniejszychkwadratów
iwska-
zaćKPjakozmiennązależną(objaśnianą),aKB,CP,poliPiSipoliSLDjakoregresory
(zmienneobjaśniające)
3
.Podstawowewynikiestymacjisąprzedstawionenawydruku
1.2;elementyomówionedokładniejwdalszejczęścirozdziałuzaznaczonopogrubioną
czcionką.
Wydruk1.2.Wynikiestymacjiparametrówmodeluoczekiwańkoniunkturalnych
EstymacjaKMNK,wykorzystaneobserwacje1997:01-2019:12(N=276)
Zmiennazależna(Y):KP
Współczynnik
Błądstand.
t-Studenta
Wartośćp
const
−95,2199
11,5070
−8,275
<0,0001
***
KB
0,646256
0,0494528
13,07
<0,0001
***
CP
0,982994
0,111957
8,780
<0,0001
***
poliPiS
−0,762977
0,974345
−0,7831
0,4343
poliSLD
3,88437
0,984787
3,944
0,0001
***
Średn.aryt.zm.zależnej
Sumakwadratówreszt
Wsp.determ.R-kwadrat
F(4,271)
Logarytmwiarygodności
Kryt.bayes.Schwarza
Autokorel.reszt-rho1
9,669565
10410,27
0,575129
91,71000
−892,5874
1813,277
0,879988
Odch.stand.zm.zależnej
Błądstandardowyreszt
SkorygowanyR-kwadrat
WartośćpdlatestuF
Kryt.inform.Akaike’a
Kryt.Hannana-Quinna
StatiDurbina-Watsona
9,439215
6,197925
0,568857
3,36e-49
1795,175
1802,439
0,246355
Podstawiającuzyskaneoszacowaniaparametrówdowzoru1.1,otrzymujemyzdo-
kładnościądodwóchmiejscpoprzecinku:
KP
ł
t
1-
9522065
9
+
9
|
KB
t
+
098
9
|
CP
t
-
076
9
|
poliPIS
t
+
388
9
|
poliSLD
t
.
(1.2)
Wkolejnychprzykładachmodelebędąprezentowanejużwwersjioszacowanej,aza-
tempodkreślmyróżnicemiędzywzorami1.1a1.2.Mianowicie,parametryβ
izostały
3Wmodelachwielorównaniowychstosujesiępodziałnazmienneendogeniczne(objaśnianektó-
rymśzrównańukładu)iegzogeniczne.Wmodelachjednorównaniowychzmiennaobjaśnianajestzmien-
nąendogeniczną,anazbiórzmiennychobjaśniającychskładająsięzmienneegzogeniczneiendogeniczne
opóźnione(por.przykład2.1).
