Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
6
Spistreści
4.3.3.
Ocenanormalnościrozkładuskładnikaresztowego
.
.
.
.
.
.
.
.
59
4.3.4.
Ocenajednorodnościwariancjiskładnikaresztowego.Test
heteroskedastyczności
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
60
61
64
65
68
68
69
70
4.3.5.
Ocenaliniowościpostacianalitycznejmodelu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.3.6.
Współliniowośćzmiennychobjaśniających.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.3.7.
Obserwacjenietypoweiwpływowe.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.4.
Wnioskowaniezmodelu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.4.1.
Przedziałyielipsyufnościdlaparametrów.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.4.2.
Budowapodpróbwanalizieregresji.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.5.
Podsumowaniesesjibudowymodeluekonometrycznego.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rozdział5.Charakterystykiprocesówekonomicznych.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
72
5.1.
Funkcjaautokorelacjiiautokorelacjicząstkowej.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
73
75
76
78
79
5.2.
Periodogramispektrumprocesów.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5.3.
Testynapierwiastkijednostkowe.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5.4.
Estymacjaniecałkowitegod.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5.5.
Filtracjaprocesów.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rozdział6.Podstawowemodeleprocesówekonomicznych.
.
.
.
.
.
.
.
81
6.1.
Wielomianowemodeletrendu–wybórstopniar.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
81
84
87
91
95
96
97
6.2.
Ekonometrycznemodelewahańsezonowych.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6.3.
ModeleautoregresyjneAR(p).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6.4.
ModeleARMA(p,q)iARIMA(p,d,q).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6.5.
Proceduryeliminacjisezonowości.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6.5.1.
MetodaX-12-ARIMA.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6.5.2.
MetodaTRAMO/SEATS.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rozdział7.Przyczynowo-skutkoweekonometrycznemodeleprocesów
ekonomicznych.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.100
7.1.
Specyfikacjamodeluwedługkoncepcjimodelowaniazgodnego.
.
.
.
.
.100
7.2.
Estymacjaparametrówmodelumetodąnajmniejszychkwadratów.
.
.
.104
7.3.
Weryfikacjamodelu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.104
7.3.1.
Badanieistotnościocenparametrów–eliminacjaaposteriori.
.106
7.3.2.
TestautokorelacjiDurbina–Watsona.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.107
7.3.3.
Testautokorelacji(testQuenouille’a).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.108
7.3.4.
TestautokorelacjiDurbina-h
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.108
7.3.5.
TestautokorelacjinapodstawiePACF.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.108
7.3.6.
Testautokorelacji–Breuscha–Godfreya.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.109
7.3.7.
Testautokorelacji–Ljunga–Boxa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.111
7.3.8.
TestowanieefektuARCHwprocesieresztowym.
.
.
.
.
.
.
.
.
.111
7.3.9.
Testowaniezmianstrukturalnych–testChowa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.112
7.3.10.Testowaniestabilnościparametrów–testQLR.
.
.
.
.
.
.
.
.
.114
7.3.11.Testowaniestabilnościparametrów–testCUSUMiCUSUMSQ.115
7.3.12.Testowanienormalnościrozkładureszt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.117
7.3.13.Testowanieistotnościpominiętychidodanychprocesów.
.
.
.
.118
7.3.14.Podsumowanieweryfikacjimodelu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.119
Rozdział8.Predykcjaekonometryczna.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.120
8.1.
Predykcjanapodstawiemodelitrenduisezonowości
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.120
8.2.
Prognozytypustatycznegoidynamicznego.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.122
