Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych

Krzysztof Piasecki

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-63804-96-1

DOI:

Wydawnictwo:

edu-Libri

Rok wydania:

2016

Liczba stron:

137

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Piasecki, Krzysztof. Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych. Red. . Kraków-Legionowo: edu-Libri, 2016, 137 s. ISBN 978-83-63804-96-1

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Piasecki, K.

T1 Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych

PB edu-Libri

PP Kraków-Legionowo

YR 2016

SN 978-83-63804-96-1

Bibliografia BibTex:

@Book{ 168276, author = "Piasecki, Krzysztof", editor = "", title = "Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych", publisher = "edu-Libri", year = "2016", address = "Kraków-Legionowo", isbn = "978-83-63804-96-1" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Piasecki, Krzysztof

ED -

TI - Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych

PB - edu-Libri

CY - Kraków-Legionowo

PY - 2016

SN - 978-83-63804-96-1

ER -

Netografia (standard APA):

Piasecki, Krzysztof. Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych [baza danych online] Kraków-Legionowo: edu-Libri, 2016 [dostęp: 27 04 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/intuicyjne-zbiory-rozmyte-jako-narzedzie-finansow-behawioralnych-krzysztof-piasecki-168276.

ryzyko, stopa zwrotu, dyskonto, intuicyjny zbiór rozmyty, nieprecyzyjność, nierozstrzygalność, skwantyfikowane finanse behawioralne, wartość bieżąca

Książka jest poświęcona zagadnieniom związanym z modelowaniem finansów behawioralnych za pomocą zbiorów Atanassova. Zwrócono też uwagę na możliwość, jaką daje modelowanie wartości bieżącej pozostającej pod wpływem czynników behawioralnych. W pracy...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-63804-96-1

DOI:

Wydawnictwo:

edu-Libri

Rok wydania:

2016

Liczba stron:

137

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Przedmowa7
1. Geneza i istota finansów behawioralnych11
2. Wybrane uogólnienia teorii mnogości19
2.1. Logika jako metateoria mnogości19
2.2. Wybrane elementy teorii mnogości22
2.3. Wybrane elementy teorii zbiorów rozmytych23
2.3.1. Algebra zbiorów rozmytych24
2.3.2. Ocena nieprecyzyjności25
2.3.3. Oszacowania nieprecyzyjne jako zbiory rozmyte28
2.3.4. Przybliżenia liczb jako liczby rozmyte29
2.3.5. Uporządkowanie oszacowań nieprecyzyjnych32
2.4. Intuicyjne zbiory rozmyte33
2.4.1. Algebra intuicyjnych zbiorów rozmytych36
2.4.2. Pomiar nieprecyzyjności i nierozstrzygalności37
2.4.3. Oszacowania intuicyjne41
2.4.4. Uporządkowanie oszacowań intuicyjnych – wybrane zagadnienia42
2.4.5. Intuicyjnie rozmyte zbiory stochastyczne44
3. Wartość bieżąca jako narzędzie finansów behawioralnych47
3.1. Dyskonto liniowe48
3.1.1. Dyskonto liniowe a awersja do ryzyka terminu51
3.2. Dyskonto54
3.2.1. Dyskonto subaddytywne56
3.2.2. Dyskonto wklęsłe56
3.2.3. Dyskonto pod wpływem awersji do ryzyka straty57
3.3. Dyskonto rozmyte60
3.3.1. Behawioralna wartość bieżąca61
3.3.2. Wyjaśnienie paradoksu rynku finansowego69
3.3.3. Aksjomatyczna definicja rozmytej PV 73
3.4. Dyskonto rozmyte intuicyjnie77
3.4.1. Aksjomatyczna definicja intuicyjnie rozmytej PV77
3.4.2. Intuicyjne przedstawienie behawioralnej wartości bieżącej79
4. Intuicyjnie rozmyta stopa zwrotu82
4.1. Intuicyjnie rozmyta oczekiwana stopa zwrotu82
4.2. IFRR wyznaczona z zastosowaniem intuicyjnie rozmytej PV84
4.3. Model Blacka–Littermana z a posteriori IFRR90
4.3.1. Model Blacka–Littermana z losowymi poglądami inwestorów91
4.3.2. Model Blacka–Littermana z intuicyjnie rozmytymi poglądami inwestorów93
4.3.3. Uwagi końcowe95
4.4. Czterowymiarowy obraz ryzyka96
5. Wybrane zastosowania IFRR w zarządzaniu instrumentami finansowymi100
5.1. Efektywność finansowa101
5.1.1. Słaba efektywność finansowa103
5.1.2. Silna efektywność finansowa104
5.1.3. Uwagi końcowe105
5.2. Inwestycyjne rekomendacje zależne od oczekiwanej stopy zwrotu106
5.2.1. Inwestycyjne rekomendacje zależne od oczekiwanej IFRR108
5.2.2. Kryteria równowagi finansowej110
5.2.2.1. Kryterium Sharpe’a110
5.2.2.2. Kryterium Jensena111
5.2.2.3. Kryterium Treynora111
5.2.3. Kryteria prymatu bezpieczeństwa112
5.2.3.1. Kryterium Roya113
5.2.3.2. Kryterium Kataoki113
5.2.3.3. Kryterium Telsera114
5.3. Podsumowanie115
Dodatek A116
Dodatek B120
Bibliografia129