Modele kursów walutowych

Piotr Wdowiński

Uzyskaj dostęp

ISBN/ISSN:

978-83-7525-466-2

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rok wydania:

2010

Liczba stron:

392

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Wdowiński, Piotr. Modele kursów walutowych. Red. . Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, 392 s. ISBN 978-83-7525-466-2

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Wdowiński, P.

T1 Modele kursów walutowych

PB Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

PP Łódź

YR 2010

SN 978-83-7525-466-2

Bibliografia BibTex:

@Book{ 38363, author = "Wdowiński, Piotr", editor = "", title = "Modele kursów walutowych", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego", year = "2010", address = "Łódź", isbn = "978-83-7525-466-2" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Wdowiński, Piotr

ED -

TI - Modele kursów walutowych

PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

CY - Łódź

PY - 2010

SN - 978-83-7525-466-2

ER -

Netografia (standard APA):

Wdowiński, Piotr. Modele kursów walutowych [baza danych online] Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010 [dostęp: 20 04 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/modele-kursow-walutowych-piotr-wdowinski-38363.

inflacja, handel zagraniczny, rynek kapitałowy, rynek pieniężny, rynek walutowy, stopy procentowe

Niniejsza monografia stanowi podsumowanie badań autora nad własnościami teoretycznymi i praktycznymi modeli kursu złotego. Badania nad kursami złotego zostały rozpoczęte w ramach rozprawy doktorskiej. Wówczas dotyczyły one historycznych form kszta...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-7525-466-2

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rok wydania:

2010

Liczba stron:

392

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

WSTĘP5
1. KURS WALUTOWY: PODSTAWOWE POJĘCIA13
2. ZARYS METOD ANALIZY SZEREGÓW CZASOWYCH I ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH29
2.1. Wprowadzenie29
2.2. Elementarne pojęcia z analizy procesów stochastycznych30
2.3. Pojęcie kointegracjif i zarys metody Johansena36
2.4. Klasyczna analiza regresji: algorytm numeryczny52
2.5. Analiza danych statystycznych53
3. TEORIA PARYTETU SIŁY NABYWCZEJ65
3.1. Wprowadzenie65
3.2. PPP: podstawy teoretyczne66
3.3. Przegląd badań empirycznych76
3.4. Współczesna analiza PPP: kierunki rozwoju93
3.5. Weryfikacja empiryczna102
3.5.1. Wprowadzenie102
3.5.2. Klasyczna analiza regresji102
3.5.3. Analiza kointegracji117
3.6. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji125
4. TEORIA PARYTETU STÓP PROCENTOWYCH I EFEKTYWNOŚĆ RYNKU WALUTOWEGO128
4.1. Wprowadzenie128
4.2. Parytet "zabezpieczony" CIP129
4.3. Parytet "niezabezpieczony" UIP131
5. MONETARNA TEORIA KURSÓW WALUTOWYCH141
5.1. Wprowadzenie141
5.2. Teoria monetarna w warunkach cen elastycznych: model Frenkela-Bilsona143
5.2.1. Weryfikacja empiryczna150
5.2.1.1. Wprowadzenie150
5.2.1.2. Klasyczna analiza regresji151
5.2.1.3. Analiza kointegracji158
5.2.2. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji159
5.3.Teoria monetarna w warunkach cen sztywnych160
5.3.1. Model Mundella-Fleminga160
5.3.1.1. Doskonała mobilność kapitału172
5.3.1.2. Niedoskonała mobilność kapitału174
5.3.2. Model Dornbuscha179
5.3.2.1. Weryfikacja empiryczna213
5.3.2.1.1. Wprowadzenie213
5.3.2.1.2. Klasyczna analiza regresji213
5.3.2.1.3. Analiza kointegracji225
5.3.2.2. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji231
5.3.3. Model Frankela232
5.3.3.1. Weryfikacja empiryczna238
5.3.3.1.1. Wprowadzenie238
5.3.3.1.2. Klasyczna analiza regresji239
5.3.3.1.3. Analiza kointegracji245
5.3.3.2. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji254
6. REALNY KURS WALUTOWY257
7. KURSY WALUTOWE RÓWNOWAGI268
7.1. Wprowadzenie268
7.2. Model bilansu płatniczego269
7.3. Model CHEER: połączenie parytetów PPP i UIP272
7.3.1. Wprowadzenie272
7.3.2. Podstawy teoretyczne273
7.3.3. Weryfikacja empiryczna280
7.3.3.1. Wprowadzenie280
7.3.3.2. Klasyczna analiza regresji281
7.3.3.3. Analiza kointegracji284
7.3.4. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji294
7.4. Model BEER: behawioralny kurs walutowy równowagi296
7.5. Model FEER: fundamentalny kurs walutowy równowagi297
7.6. Model NATREX: naturalny kurs walutowy równowagi300
8. POLITYKA GOSPODARCZA W SYSTEMACH KURSÓW STAŁYCH I ZMIENNYCH305
8.1. Wprowadzenie305
8.2. Model popytowy309
8.2.1. Symulacja skutków polityki gospodarczej315
8.2.1.1. Polityka pieniężna317
8.2.1.2. Polityka fiskalna318
8.3. Model podażowy321
8.3.1. Symulacja skutków polityki gospodarczej324
8.3.1.1. Polityka pieniężna324
8.3.1.2. Polityka fiskalna326
8.4. Model cen i kursu walutowego328
8.4.1. Symulacja skutków polityki gospodarczej333
8.4.1.1. Polityka pieniężna333
8.4.1.2. Polityka fiskalna334
8.4.1.3. Polityka płacowa335
ZAKOŃCZENIE338
DODATEK A. UWAGI NA TEMAT LOGLINEARYZACJI FUNKCJI347
DODATEK B. ROZWIĄZANIE UKŁADU RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH PIERWSZEGO RZĘDU W WARUNKACH KURSU STAŁEGO I ZMIENNEGO350
DODATEK C. SPIS SYMBOLI356
DODATEK D. SPIS ZMIENNYCH358
LITERATURA360
OD REDAKCJI391