Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
10
WPROWADZENIE
słabnącądynamikęzmianwartościjednostekuczestnictwa.Wperspektywie
czasuutracionpozycjęnarzeczchwilowosłabszych,alebardziejdynamicz-
nychfunduszy.
Wlatach2000-2002przezPUNUstworzonyzostałsystemwczesnego
ostrzeganiadlapolskichubezpieczycieli,silniebazującynaoceniewskaźni-
kowejubezpieczycieli.Wzwiązkuzezmianaminapolskimrynkuubezpieczeń,
takimijakprzykładowozmianastrukturykapitałowej,zmianaprawodawstwa
zmianarealiówrynkowychzwiązanychzprzestąpieniemdoUE,należyzwe-
ryfikowaćustalonewcześniejocenyipoddaćpoddyskusjęwyznaczonestatys-
tycznienoweoceny.Temuwłaśniewodniesieniudozakładówubezpieczeńna
życiepoświęconajestpracaNoweocenydlawartościwskaźnikówpolskich
zakładówubezpieczeńnażycie(A.Jędrzychowska).Badanieopartezostało
nadanychfinansowychzawartychwsprawozdaniachfinansowychpolskich
zakładównażyciezalata1999-2007(badaniePUNUodnosiłosiędospra-
wozdańzalata1996-2000).
CelempracyPomiarkorzyścizzastosowaniamodeluwielomianowego
wograniczaniuryzykakredytowego(J.Marzec)jestprezentacjapomiaruko-
rzyścifinansowychbanku,wynikającychzwykorzystaniawprocesiepodej-
mowaniadecyzjikredytowychmodeluwielomianowegodlakategoriiporząd-
kowanych.Udzieleniekredytumacharakterdecyzjidychotomicznej(taklub
nie),kredytobiorcazaśmożedotrzymaćwarunkówumowykredytowejalbo
przestaćspłacaćratykredytulubodsetki,narażającbanknaczęściowąlubcał-
kowitąstratęodsetekikapitału.Statystycznateoriidecyzjidajemożliwość
skonstruowaniareguły,wedługktórejbankpodejmujedecyzjęoprzyznaniu
alboodmowiedanegokredytuwzależnościodmarżykredytowejipoziomu
ryzyka–wiarygodnościpotencjalnegokredytobiorcy.Wprzykładzieempirycz-
nymwykorzystanodaneokredytachdetalicznychzbankudziałającegowPols-
ce.Następnieprzedstawionowyniki,któremiędzyinnymiinformują,żebank
stosującniestandardowemodele,np.orozkładzietStudentaizaproksymacją
IIrzędudlazmiennejukrytejreprezentującejpreferencjekredytobiorcy,uzys-
kuje–wporównaniudomodeliprobitowegoilogitowego–dodatkowyzysk.
Ogólnakonkluzjazprzeprowadzonychbadańsprowadzasiędostwierdzenia,iż
zastosowaniektóregokolwiekzproponowanychmodeliryzykakredytowego
pozwalaograniczyćtoryzykoiosiągnąćwymiernekorzyścifinansowe.
CelempracyMetodyrozszerzonejanalizyrentownościinwestycyjnej
otwartychfunduszyemerytalnych(A.Mikulec)jestprezentacjamniejznanych
orazrzadkoomawianychwpolskiejliteraturzewskaźnikówrentowności
iefektywnościportfelainwestycji,międzyinnymimiaryM2iM3,wskaźników
