Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
l
EMPIRYCZNEWłASNOŚCI
FINANSOWYCHSZEREGÓWCZASOWYCH
'łÓWNYMCELEMANALIZYFINANSOWYCHSZEREGÓWCZASOWYCHJESTSTWORZENIEAPA-
RATUTEORETYCZNEGOIPRAKTYCZNEGOWYKORZYSTYWANEGOWDYNAMICZNEJWYCENIE
SZEROKOROZUMIANYCHINSTRUMENTÓWFINANSOWYCH(NPIPAPIERÓWWARTOŚCIOWYCH9
WALUTOBCYCH9INSTRUMENTÓWPOCHODNYCH9INDEKSÓWGIEłDOWYCH)ISZCZEGÓLNą
CECHąODRÓżNIAJąCąFINANSOWESZEREGICZASOWEODINNYCHSZEREGÓWEMPIRYCZ-
NYCHJESTNIEPEWNOŚćZAWARTANIETYLKOWDANYCH9ALETAKżEZWIąZANAZBRAKIEM
JEDNOZNACZNEGOOKREŚLENIAUżYWANYCHPOJęć9NPIZMIENNOŚCICENYINSTRUMENTU
FINANSOWEGO9KTÓRAJESTWIELKOŚCIąNIEOBSERWOWALNąBEZPOŚREDNIOITYPOWYM
DLAWIęKSZOŚCIEMPIRYCZNYCHBADAńWEKONOMIIPROBLEMEMPOWIęKSZAJąCYM
JESZCZETęNIEPEWNOŚćJESTKONIECZNOŚćWNIOSKOWANIASTATYSTYCZNEGONAPODSTA-
WIEJEDNEGOTYLKOSZEREGUOBSERWACJI9KTÓRYWCALENIEMUSIPOCHODZIćODCIąGU
ZMIENNYCHLOSOWYCHOJEDNAKOWYMROZKłADZIEIZASTOSOWANIEANALIZYSZEREGÓW
FINANSOWYCHWPRAKTYCEFINANSÓWWYMAGACZęSTOOCENYROZKłADÓWWARUNKOWYCH
TYCHZMIENNYCHWCELUOKREŚLENIA9NPIJAKZMIENIASIęOCENAPOZIOMURYZYKA
WZALEżNOŚCIODZMIANYWCZASIEWPłYWAJąCYCHNANIECZYNNIKÓWI
PODSTAWOWYMOBIEKTEMBADAńWANALIZIEFINANSOWYCHSZEREGÓWCZASOWYCH
SąSZEREGISTÓPZWROTU(STÓPZMIAN)CENINSTRUMENTÓWFINANSOWYCHISąKUTEMU
POWODYDWOJAKIEGORODZAJUIPIERWSZYJESTPOCHODNą
TEGO9żEsZPUNKTUWIDZENIAPRZECIęTNEGOINWESTORA
SZEREGISTÓPZWROTU
sRYNEKFINANSOWYMOżEBYćTRAKTOWANYJAKOBLISKIDO-
CENINSTRUMENTÓW
FINANSOWYCHJAKO
SKONALEKONKURENCYJNEMU9AZATEMWIELKOŚćINWESTYCJI
PODSTAWOWYOBIEKT
NIEWPłYWANAZMIANYCENIWKONSEKWENCJISTOPAZWROTU
BADAń
NIEZALEżYODSKALIIZAWIERAPEłNąINFORMACJęROZSTRZY-
GAJąCąOPODJęCIUINWESTYCJIIDRUGIPOWÓDJESTNATURYPRAKTYCZNEJIWIążESIę
ZTYM9żESZEREGISTÓPZWROTUMAJąBARDZIEJUżYTECZNEDLAANALIZYSTATYSTYCZNEJ
WłASNOŚCINIżSZEREGICENI
WTYMROZDZIALE9POKRÓTKIMOMÓWIENIUWSTęPNYCHPOJęć9PRZEDSTAWIAMY
PODSTAWOWEWłASNOŚCIIZALEżNOŚCIOBSERWOWANEWSZEREGACHSTÓPZWROTU