Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

Wojciech Grabowski

Get access

Buy this book

ISBN/ISSN:

978-83-8220-396-7

DOI:

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Publishing year:

2021

Pages:

218

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Grabowski, Wojciech. Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne. Red. . Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021, 218 s. ISBN 978-83-8220-396-7

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Grabowski, W.

T1 Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

PB Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

PP Łódź

YR 2021

SN 978-83-8220-396-7

Bibliografia BibTex:

@Book{ 247063, author = "Grabowski, Wojciech", editor = "", title = "Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego", year = "2021", address = "Łódź", isbn = "978-83-8220-396-7" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Grabowski, Wojciech

ED -

TI - Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

CY - Łódź

PY - 2021

SN - 978-83-8220-396-7

ER -

Netography (standard APA):

Grabowski, Wojciech. Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne [on-line database] Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021 [access: 29 03 2023]. Access in Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/podatnosc-rynkow-gieldowych-krajow-grupy-wyszehradzkiej-na-wojciech-grabowski-247063.

system finansowy, Grupa Wyszehradzka, indeksy giełdowe WIG, rynki giełdowe Polski, Czech i Węgier, rynki walutowe

W monografii pt. Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne prezentowane są wyniki badań dotyczące sytuacji na rynkach giełdowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech, powiązań między analizowanym...

ISBN/ISSN:

978-83-8220-396-7

DOI:

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Publishing year:

2021

Pages:

218

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Wstęp7
1.1. Indeksy giełdowe w krajach Grupy Wyszehradzkiej11
Rozdział 1. Sytuacja na rynkach giełdowych Polski, Czech i Węgier w latach 1995–202011
1.2. Zewnętrzne otoczenie rynków giełdowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej15
1.3. Kształtowanie się indeksów giełdowych WIG, PX oraz BUX w okresie od początku 1995 do maja 2020 roku18
1.4. Zachowanie stóp zwrotu z indeksów giełdowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej22
1.5. Historyczna zmienność na rynkach giełdowych Polski, Czech i Węgier w latach 1995–202024
1.6. Prognozowanie stóp zwrotu na rynkach giełdowych Polski, Czech i Węgier za pomocą modeli AR(p)-GARCH(1,1)28
1.7. Identyfikacja okresów zmiany strukturalnej wariancji na analizowanych rynkach kapitałowych w latach 1995–202030
1.8. Własności stóp zwrotu z indeksów giełdowych w wybranych podokresach33
1.9. Podsumowanie40
2.1. Teoria dotycząca powiązań między rynkiem giełdowym a walutowym w krajach stosujących strategię bezpośredniego celu inflacyjnego41
Rozdział 2. Analiza powiązań między rynkami giełdowymi krajów Europy Środkowo-Wschodniej a rynkami walutowymi tych krajów41
2.2. Analiza krótkookresowych powiązań między stopami zwrotu z indeksu WIG oraz stopami zwrotu z kursu walutowego EUR/PLN47
2.3. Analiza krótkookresowych powiązań między stopami zwrotu z indeksu PX oraz stopami zwrotu z kursu walutowego EUR/CZK52
2.4. Analiza krótkookresowych powiązań między stopami zwrotu z indeksu BUX oraz stopami zwrotu z kursu walutowego EUR/HUF54
2.5. Zastosowanie modelu Bahmani-Oskooee i Sahy do analizy krótko- i długookresowych zależności między rynkiem giełdowym a walutowym w Polsce, Czechach i na Węgrzech57
2.6. Analiza zależności między zmiennością na rynku walutowym a zmiennością rynku giełdowego z wykorzystaniem modelu C-GARCH62
2.7. Podsumowanie65
3.1. Powiązania między rynkami giełdowymi w okresach stabilnych i niestabilnych69
Rozdział 3. Współzależność między rynkami giełdowymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a rynkami kapitałowymi w krajach rozwiniętych69
3.2. Wyniki dotychczasowych badań poświęconych efektowi zarażania w Europie Środkowo-Wschodniej71
3.3. Identyfikacja okresów łącznych spadków na rynkach giełdowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech na podstawie danych miesięcznych oraz dziennych73
3.4. Identyfikacja czynników wpływających na pojawienie się łącznych spadków na rynkach giełdowych Polski, Czech i Węgier87
3.5. Identyfikacja okresów łącznych ekstremalnych spadków. Wykorzystanie metod regresji kwantylowej92
3.6. Zastosowanie kopuli do analizy zależności między stopami zwrotu z indeksów giełdowych w ogonie rozkładu106
3.7. Badanie powiązań między rynkami na podstawie analizy odtrendowanych współczynników korelacji112
3.8. Analiza powiązań między rynkami giełdowymi w krajach Grupy Wyszehradzkiej a rynkami kapitałowymi w krajach rozwiniętych. Analiza transmisji zmienności115
3.9. Wpływ odczytów makroekonomicznych, newsów politycznych oraz działań pomocowych banków centralnych na stopy zwrotu oraz zmienność na rynkach giełdowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej126
3.10. Analiza rynków giełdowych Polski, Czech i Węgier pod kątem kontrybucji do ryzyka systemowego149
3.11. Podsumowanie160
4.1. Czynniki makroekonomiczne determinujące poziom indeksów giełdowych161
Rozdział 4. Zależność między poziomami indeksów giełdowych a kategoriami makroekonomicznymi dla Polski, Czech i Węgier. Czy hipoteza „za dużo finansów” jest prawdziwa?161
4.2. Wyniki badania empirycznego poświęconego wpływowi poszczególnych kategorii ekonomicznych na wartości indeksów giełdowych163
4.3. Przesłanki teoretyczne wskazujące na istnienie zależności między rozwojem systemu finansowego a wzrostem gospodarczym167
4.4. Wyniki badania empirycznego mającego na celu weryfikację hipotezy „too much finance” dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej171
4.5. Podsumowanie184
Zakończenie187
Bibliografia189
Spis rysunków209
Spis tabel213

Podatnośćrynkówgiełdowych

krajówGrupyWyszehradzkiej

naniestabilnościwewnętrzne

izewnętrzne

No results

Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

Book content

Find a library near you, and get access to ebook in IBUK Libra system