Podstawy ekonometrii

Andrzej Stanisław Barczak, Józef Biolik

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-8726-587-8

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania:

2008

Liczba stron:

164

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Barczak, Andrzej Stanisław; Biolik, Józef. Podstawy ekonometrii. Red. . Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2008, 164 s. ISBN 978-83-8726-587-8

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Barczak, A.S.

A1 Biolik, J.

T1 Podstawy ekonometrii

PB Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

PP Katowice

YR 2008

SN 978-83-8726-587-8

Bibliografia BibTex:

@Book{ 279344, author = "Barczak, Andrzej Stanisław and Biolik, Józef", editor = "", title = "Podstawy ekonometrii", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", year = "2008", address = "Katowice", isbn = "978-83-8726-587-8" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Barczak, Andrzej Stanisław

AU - Biolik, Józef

ED -

TI - Podstawy ekonometrii

PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

CY - Katowice

PY - 2008

SN - 978-83-8726-587-8

ER -

Netografia (standard APA):

Barczak, Andrzej Stanisław; Biolik, Józef. Podstawy ekonometrii [baza danych online] Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2008 [dostęp: 07 05 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/podstawy-ekonometrii-andrzej-stanislaw-barczak-279344.

Podręcznik, którego treścią są tylko podstawy ekonometrii klasycznej przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów studiów zaocznych. W sposób skrótowy przedstawiono w nim problematykę specyfikacji i konstrukcji modelu ekonometrycznego, estymac...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-8726-587-8

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania:

2008

Liczba stron:

164

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

WSTĘP9
1. MODEL EKONOMETRYCZNY11
1.1. Przedmiot ekonometrii11
1.2. Pojęcie modelu ekonometrycznego12
1.3. Specyfikacja modelu13
1.4. Etapy budowy modelu ekonometrycznego17
1.5. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych21
1.6. Ogólna postać modelu ekonometrycznego27
1.7. Jakościowe zmienne objaśniające30
1.8. Wybór zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego32
1.9. Wybór postaci analitycznej modelu ekonometrycznego39
Pytania sprawdzające41
2. DANE STATYSTYCZNE W BADANIACH EKONO-METRYCZNYCH43
2.1. Uwagi wstępne43
2.2. Szeregi czasowe a dane przekrojowe44
2.3. Agregacja danych48
2.4. Zmienne syntetyczne50
2.5. Uzupełnianie brakujących danych51
2.6. Bazy danych52
Pytania sprawdzające53
3. METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW54
3.1. Istota metody najmniejszych kwadratów54
3.2. Własności estymatorów62
3.3. Macierz wariancji i kowariancji składnika losowego a założenia klasyczne dotyczące składnika losowego64
3.4. Weryfikacja modelu66
3.5. Badanie istotności parametrów strukturalnych modelu ekonometrycznego67
3.6. Weryfikacja hipotezy o jednorodności wariancji składnika losowego70
3.7. Badanie autokorelacji składnika losowego74
Pytania sprawdzające79
4. INNE METODY ESTYMACJI MODELI JEDNO-RÓWNANIOWYCH80
4.1. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów80
4.2. Metoda zmiennych instrumentalnych88
4.3. Metoda najmniejszych kwadratów przy warunkach pobocznych90
4.4. Uwagi o estymacji modeli nieliniowych96
Pytania sprawdzające99
5. MODELE WIELORÓWNANIOWE101
5.1. Uwagi wstępne101
5.2. Estymacja wielorównaniowych modeli prostych102
5.3. Uwagi o estymacji modeli rekurencyjnych104
5.4. Identyfikowalność modeli o równaniach współzależnych107
5.5. Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów109
5.6. Podwójna metoda najmniejszych kwadratów113
Pytania sprawdzające119
6. WNIOSKOWANIE NA PODSTAWIE MODELU EKONOMETRYCZNEGO121
6.1. Uwagi wstępne121
6.2. Miary elastyczności121
6.3. Analiza dynamicznych własności modelu127
6.4. Postać końcowa modelu i analiza mnożnikowa132
6.5. Elementy symulacji134
Pytania sprawdzające135
7. ELEMENTY PREDYKCJI EKONOMETRYCZNEJ137
7.1. Uwagi wstępne137
7.2. Zasady predykcji139
7.3. Założenia teorii predykcji140
7.4. Mierniki dokładności predykcji141
7.5. Metody budowy prognoz145
7.6. Predykcja na podstawie modeli tendencji rozwojowej149
7.7. Predykcja na podstawie modeli adaptacyjnych154
Pytania sprawdzające156
Wartości krytyczne testu Durbina–Watsona158
Wartości krytyczne testu t–Studenta159
Wartości krytyczne testu F Snedecora160
Literatura161