Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Spistreści
Wstęp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
1.Rodzajeryzykabankowego.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
11
1.1.Ryzykoiniepewnośćjakonieodłączneelementyprowadzeniadziałalnościgospodarczej.
.
11
1.2.Zarządzanieryzykiem.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14
1.3.Identyfikacjaryzykazwiązanegozdziałalnościąbankukomercyjnego.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
1.3.1.Klasyfikacjaryzykabankowego.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
1.3.2.Ryzykooperacyjnewbankukomercyjnym.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
19
1.3.3.Ryzykofinansowewdziałalnościbankukomercyjnego.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
1.3.4.Ryzykokredytowewdziałalnościbankukomercyjnego.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
29
1.4.Metodypomiaruryzykaniekredytowegowbankukomercyjnym.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
31
1.4.1.Miaryryzykaniekredytowego.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
31
1.4.2.Pomiarryzykaoperacyjnego.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
32
1.4.3.Pomiarryzykautratypłynności.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
33
1.4.4.Pomiarryzykastopyprocentowej.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
35
1.4.5.Pomiarryzykawalutowego.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
38
1.4.6.Pomiarryzykazmiancenpapierówwartościowychikursówmetaliszlachetnych.
.
.
38
1.5.Sposobysterowaniaryzykiemniekredytowymwbankukomercyjnym.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
40
1.5.1.Znaczeniesterowaniaryzykiem.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
40
1.5.2.Sterowanieryzykiemoperacyjnym.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
41
1.5.3.Sterowanieniekredytowymryzykiemfinansowym.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
42
2.Metodypomiaruryzykakredytowego.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
47
2.1.Metodypomiaruindywidualnegoryzykakredytowegowbankukomercyjnym.
.
.
.
.
.
.
.
.
47
2.1.1.Klasyfikacjametodpomiaruindywidualnegoryzykakredytowego.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
47
2.1.2.Metodyeksperckie.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
50
2.1.3.Metodyklasyfikacyjne(ratingowe).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
52
2.1.4.Metodyocenyilościowej.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
56
2.1.5.Metodypunktowe.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
60
2.1.6.Metodyskorygowanejoryzykorentownościkapitału.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
62
2.2.Metodypomiaruryzykakredytowegodlaportfelakredytowegowbankukomercyjnym.
.
.
63
2.2.1.MetodyVaR/CreditMetrics.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
63
2.2.2.Metodasymulacjimakroekonomicznej/CreditPortfolioViewMcKinseya.
.
.
.
.
.
.
.
66
2.2.3.MetodaCreditRisk+.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
66
2.2.4.MetodaPortfolioManager/KMV.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
67
2.3.Sposobysterowaniaryzykiemkredytowymwbankukomercyjnym.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
68
2.3.1.Sterowanieindywidualnymryzykiemkredytowym.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
68
2.3.2.Sterowanieryzykiemkredytowymportfelakredytowego.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
71
