Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
1.PODSTAWOWEZAGADNIENIAKALKULACJISKŁADKI
32
jednaknato,iżistotakalkulacjirezerwpoleganawnioskowaniusta-
tystycznym,takżeitatematykaznajdziesięwczęściIIksiążki.
Nawetjednakgdyograniczymysiędotychrodzajówubezpie-
czeń,gdziezjawiskokumulacjiryzykniewystępujeigdziedysponu-
jemybogatąpróbkądanychstatystycznych,aniewielkieopóźnienia
wczasiezgłaszaniailikwidacjiszkódpozwalajązłatwościąwda-
nychempirycznychodnaleźćsygnałynajnowszychtendencji,zazwy-
czajwzbiorzeubezpieczanychryzykobserwujemyznaczącąniejed-
norodność.Wprzypadku,gdypodejrzewamyniejednorodnośćzbioru
ryzykreprezentowanychprzeznaszedanestatystyczne,stawiamyhi-
potezęotzw.czynnikachryzyka.Wpływczyteżzwiązekstatystyczny
czynnikówryzykazprzeciętnympoziomemlubrozproszeniemobser-
wowanychwypłatnajczęściejbadasięwdwóchodrębnychfazach.Faza
pierwszaobejmujebadanieczynnikówkształtującychrozkładliczby
szkód,drugazaśobejmujebadanieczynnikówkształtującychrozkład
wartościpojedynczejszkody.Powodemdooddzieleniatychfazjest
możliwośćtrafniejszegostawianiahipotezilepszejinterpretacjiwy-
ników.Naprzykład,wubezpieczeniachkomunikacyjnychuważasię,
iżistotneczynnikikształtująceczęstotliwośćszkódtkwiąwcechach
osobykierującejpojazdem.Zkoleitypowyczynnik,którykształtuje
wartośćszkód(przynajmniejwzakresieautocasco),towartośćubez-
pieczonegopojazdu.Czynnikpodejrzewanyowpływtaknaczęsto-
tliwość,jakinawartośćszkód,tonp.regionużytkowaniapojazdu;
pojazdyużytkowanegłówniewdużymmieściepodlegajązreguływy-
padkomczęstszymimniejkosztownym,zaśużytkowanegłówniepoza
miastem–rzadszymibardziejkosztownym.
Niewszystkieczynnikinadająsiędorolitzw.zmiennychtaryfo-
wych,awięczmiennych,któreostateczniesłużąjakopodstawadozni-
żeklubzwyżekpodstawowejwdanymubezpieczeniuskładki.Przede
wszystkimpoziomczynnikamusibyćobserwowalny–itowmo-
menciezawieraniaumowyubezpieczenia.Naprzykład,regionużytko-
waniapojazdujakoczynnikryzykaniejestpraktycznieobserwowalny,
natomiastwcharakterzezmiennejtaryfowejużywasięjegoodpowied-
nika,jakimjestregionrejestracjipojazdu.Liczbakilometrów,jaką
przejedzieubezpieczonyswoimpojazdemwokresieubezpieczenianie
jestznanawmomenciezawieraniaumowy.Natomiastsilniezniąsko-
relowanajestliczbakilometrówprzejechanychwpoprzednimroku.
Większośćubezpieczycieliniemajednakzaufaniadowskazańlicznika,
ponieważzmiennatałatwopoddajesięmanipulacjidokonywanej
przezpotencjalnychubezpieczonych.Efektintensywnościużytkowania
pojazdudajesięjednakwpewnymstopniuuchwycićpośrednio.We
Francjinp.obserwujesięodlatwyraźniespadającązwiekiempojazdu
