Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
10
WSTĘP
Istotnąpozycjątraktującąopodstawachteoretycznychipraktycedotyczącej
prognozowaniawgospodarcejestmonografianPrognozowaniegospodarcze.Me-
todyizastosowania.”autorstwaMariiCieślak[24].
Jeślichodzioklasyfikacjęmetodprognostycznych,tonajogólniejmożnaje
podzielićnametodyilościoweijakościowe,punktoweiprzedziałoweorazreali-
styczneibadawcze[115].Najbardziejrozpowszechnionągrupąmetodsąmetody
ilościowe,któreokreślająprawdopodobieństwowystępowaniaprzyszłychzda-
rzeńnapodstawiedostępnychdanychhistorycznych.Stosujesięjewtedy,gdy
liczbadostępnychdanychjestdostatecznieduża.Wramachmetodilościowych
rozróżniasięwieleróżnychtechnikprognostycznych.Sątowszczególności:
1.Modeleszeregówczasowych:
a)metodynaiwne(różnemodele),
b)metodyśredniejruchomej:
-średniaruchomaprosta(MovingAverage-MA),
-średniaruchomaprostazzewnętrznymwejściem-zmiennąegzogenicz-
ną(MovingAveragewitheXogenousinput-MAX),
-średniaruchomaważona(WeightedMovingAverage-WMA),
c)metodywykładnicze:
-metodawygładzaniawykładniczegoBrowna,
-metodawygładzaniawykładniczegoHolta,
-metodawygładzaniawykładniczegoWintersa(modeladdytywny,model
multiplikatywny).
2.Metody(modele)autoregresyjne:
a)modelautoregresyjny(AutoRegressive-AR),
b)modelautoregresyjnyzzewnętrznymwejściem(AutoRegressivewith
eXogenousinput-ARX),
c)autoregresyjnymodelześredniąruchomą(AutoRegressiveMovingAverage
-ARMA),
d)autoregresyjnymodelześredniąruchomąizzewnętrznymwejściem(Auto-
RegressiveMovingAveragewitheXogenousinput-ARMAX),
e)autoregresyjnyzintegrowanymodelześredniąruchomą(AutoRegressive
IntegratedMovingAverage-ARIMA),
f)autoregresyjnyzintegrowanymodelześredniąruchomąizzewnętrznym
wejściem(AutoRegressiveIntegratedMovingAveragewitheXogenous
input-ARIMAX),
g)autoregresyjnyzintegrowanymodelześredniąruchomązsezonowością
(SeasonalAutoRegressiveIntegratedMovingAverage-SARIMA).
3.Metodyregresyjne,wtymregresjiwielorakiej(liniowelubnieliniowe).
4.Metody(modele)ekonometryczne.
5.Modeleekstrapolacjitrendu.
