Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
BeataBasiura
ORCIDID:0000-0002-5753-4893
AGHAkademiaGórniczo-Hutnicza,Kraków
Zastosowaniealgorytmugenetycznego
wdoborzespółekGPWwWarszawie
doportfelainwestycyjnego
Streszczenie:
Słowakluczowe:
Analizaportfelowajestnarzędziemszczególnieużytecznymdlainwestora.
Nawetwstępneszacowanieipodstawowaspecyfikacjaryzykapozwalają
inwestorowinaodpowiedniądywersyfikacjęportfela.Jestwielenarzędzi,
wykorzystywanychdobudowyportfelainwestycyjnego.Jednymztakich
narzędzijestmodelMarkowitzapozwalającynabudowanieportfelana
podstawieoczekiwanegopoziomuzyskuiakceptowanegopoziomuryzy-
ka.Celemniniejszegorozdziałujestpokazaniesposobutworzeniaport-
feliinwestycyjnychzzastosowaniemteoriiportfelowejMarkowitzaoraz
zwykorzystaniemalgorytmuewolucyjnego.Napodstawiesymulacjiza-
prezentowanezostałyróżnewariantyzastosowaniatychalgorytmów.Za-
implementowaneprocedurygenetycznedobrzeradziłysobiezzadaniem
optymalizacji.Wpracypokazanyzostałprzykładempirycznyzwykorzy-
staniembudowanegonarzędzianabaziespółeknotowanychnaWarszaw-
skiejGiełdziePapierówWartościowychrynkupodstawowego.
modelMarkowitza,portfelinwestycyjny,algorytmgenetyczny
