Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
SPISTREŚCI
3.3.Wycenaopcji....................................................125
3.4.Wycenakontraktówterminowychfuturesiforward..............136
3.5.Wycenakontraktuswap.........................................141
3.6.Kredytoweinstrumentypochodne-kontraktCDS................143
Rozdział4.Zarządzanieryzykiemrynkowym(KrzysztofJajuga)................151
4.1.Pomiarryzykarynkowego-wartośćzagrożonaioczekiwany
niedobór........................................................153
4.2.Pomiarryzykarynkowego-miarywrażliwości...................160
4.3.Strategiesterowaniaryzykiemrynkowym-wprowadzenie......175
4.4.Strategiesterowaniaryzykiemcenakcji..........................186
4.5.Strategiesterowaniaryzykiemstopyprocentowej................195
4.6.Strategiesterowaniaryzykiemkursuwalutowego................203
Rozdział5.Zarządzanieryzykiemkredytowym(KrzysztofJajuga)..............209
5.1.Pomiarryzykakredytowego-wprowadzenie....................211
5.2.Ryzykoportfelakredytowego....................................218
5.3.Modeleryzykakredytowego-ogólnasystematyzacja............224
5.4.Modelestrukturalneryzykakredytowego........................226
5.5.Modeleempiryczneryzykakredytowego.........................235
5.6.Modelezredukowaneryzykakredytowego.......................240
5.7.Sterowanieryzykiemkredytowym-kredytoweinstrumenty
pochodne........................................................242
CzęśćII.Zarządzanieryzykiemworganizacji.................................249
Rozdział6.Zarządzanieryzykiemwbanku(AndrzejStopczyński)..............251
6.1.Ryzykowdziałalnościbanku.....................................253
6.2.Technikiocenyryzyka...........................................266
6.3.Ryzykooperacyjne...............................................280
6.4.Ryzykopłynności................................................281
6.5.Stresstestyiocenaryzyka„ekstremalnego”......................288
6.6.ProcesFTPwzarządzaniuryzykiemstopyprocentowej
iryzykiempłynności.............................................290
6.7.Proceszarządzaniaryzykiemwbanku...........................294
6.8.Nadzorczaocenaryzyka.........................................298
6.9.Ryzykosystemowe..............................................301
6
