Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
7
książcepodjętopróbęprzystosowaniazaawansowanegomodelupomiaruryzyka
delta-EVT2dozarządzaniaryzykiemwprzedsiębiorstwie.
Wprocesiebadawczympostawiononastępującąhipotezę:zaawansowany
modelszacowaniaryzykaoperacyjnegodelta-EVTjestefektywnymnarzędziem
zarządzaniaryzykiemoperacyjnymwprzedsiębiorstwie.
Podstawowymcelemwpracybyłoskonstruowaniemodelowegopodejścia
dozarządzaniaryzykiemoperacyjnymwprzedsiębiorstwiezużyciemmetody
pomiaruryzykadelta-EVTnaprzykładzieprzedsiębiorstwaAlfasp.zo.o.3
Prezentowanametodaniebyładotychczaswykorzystywanawprocesiepomiaru
ryzykawsektorzeprzedsiębiorstw.
Wramachcelugłównegowyodrębniononastępująceceleszczegółowe:
–prezentacjęuregulowańprawnychistandardówdobrychpraktykwzakresie
zarządzaniaryzykiemoperacyjnym,
–dokonanieanalizymetodpomiaruryzykaoperacyjnegozuwzględnieniem
podejściailościowegoijakościowego,
–wskazanienajważniejszychelementówumożliwiającychtworzeniewłaściwie
działającegosystemuzarządzaniaryzykiem,
–dokonaniepomiaruryzykaoperacyjnegowprzedsiębiorstwieAlfazwyko-
rzystaniemmetodydelta-EVTnapodstawietworzonejwlatach2006–2008bazy
danychostratachoperacyjnychuzupełnionejdanymipochodzącymizanalizy
scenariuszyawaryjnych.
Celomtymzostałapodporządkowanastrukturaksiążki.Wpierwszymroz-
dzialezdefiniowanoryzykoizaprezentowanojegoróżnorodneinterpretacje
występującewliteraturzeprzedmiotu.Wdalszejczęściprzedstawionoróżne
klasyfikacjeryzyka.Ponadtoszczegółowoprzeanalizowanowystępującewlite-
raturzeprzedmiotudefinicjeryzykaoperacyjnego.Wpodsumowaniupierwszego
rozdziałudokonanoprzegląduczynnikówwywołującychryzykooperacyjne
wprzedsiębiorstwie.
Drugirozdziałzostałpoświęconynajistotniejszymelementomprocesuzarzą-
dzaniaryzykiemwprzedsiębiorstwie.Przedstawionorolęsystemuzarządzania
ryzykiemoperacyjnymwprzedsiębiorstwie,atakżeomówionozasadybudowy
bazdanychostratachoperacyjnych,będącychpodstawąmodelowaniaryzyka,oraz
sposobygenerowaniaiocenyscenariuszyawaryjnychstanowiącychichuzupeł-
nienie.Wdalszejczęścizaprezentowanoprawneaspektyfunkcjonowaniasystemu
zarządzaniaryzykiemzuwzględnieniemregulacjidotyczącychdobrychpraktyk
2Modeldelta-EVT,wykorzystywanydopomiaruryzykaoperacyjnegowinstytucjachfinan-
sowych,zostałzaprezentowanywpublikacji:J.King,OperationalRisk:MeasurementandModel-
ling,JohnWiley&Sons,Chichester2001.
3Zewzględunapoufnośćdanychźródłowychnazwafirmybędącejprzedmiotemanalizy
zostałazmieniona.
