Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
WSTĘP
Wopracowaniutematumodelowaniaprognostycznegowinwestycjach
kapitałowychwuwarunkowaniachmakroekonomicznychiregionalnychprzed-
stawionezagadnieniauzupełniająanalizowanewewcześniejszychetapachba-
dańzespołuautorskiegoobszaryanalizteoretycznychiaplikacyjnych.Badania
temiałycharakterwielowątkowyiistotnątrudnościąbyłowmiaręspójne
ujęciebadanejproblematyki9cojestoczywisteiwynikazwieloobszarowości
zagadnieniaryzykakapitałowegoiubezpieczeniowego9którebyłopodstawą
prowadzonychanaliz.Częśćbadańrealizowanychdotychczaszostałaopubli-
kowanawzwartejmonografiizespołuautorskiego:WłodzimierzaSzkutnika9
MariiBalcerowicz-Szkutnik9BarbaryZakrzewskiej-Derylak9AlicjiWolny-
-DominiakiBartoszaLawędziaka(2009).Dotyczyłyoneszerokopojmowa-
negoryzykaekonomicznegowuwarunkowaniachinwestycjikapitałowych
orazubezpieczeniowych.
Modelowanietypuautoregersyjnegoidynamiczno-stochastycznepo-
dejściedostrukturyterminowejstópprocentowychwmodelachrównowagi
ogólnejmaszerokieimplikacjeteoretyczneistanowinowoczesnenarzędzie
wanalizachzjawiskekonomicznych.Wniektórychspośródopracowanych
tematówuzyskanowynikimająceznaczeniepraktyczne9awinnychzasygnali-
zowanezostałykierunkibadań9którychrozwinięciemożeprzynieśćkonkretne
efektypoprzezzastosowaniewpraktyceinwestycjifinansowychiubezpiecze-
niowych9aletakżewszerokopojmowanejpraktycegospodarowania.
Wpierwszejczęścimonografii(rozdziały1i2)dokonanomodelowego
ujęciazagadnieńekonomiiwprowadzającpierwiastekegzemplifikacjiwpostaci
formalizmupojęciowegostatystyki.Zwróconouwagęgłównienamodele
uwzględniającestrukturęstochastycznąwielkościmakroekonomicznych9atak-
że9cojestistotnymrozwinięciemmodelistochastycznych9dynamikęwramach
równowagiogólnej9cojestgłównieprzedmiotemanalizwmodelachDSGE
(dynamiczno-stochastycznemodelewwarunkachrównowagiogólnej).
Wrozdziale3rozwiniętotematykęprognozowaniawskaźnikainflacji9
czegodokonanowszerszymmakroekonomicznymotoczeniuuwzględniając
takżeinnewielkościmakroekonomiczne.