Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bartosz Kurek

Uzyskaj dostęp

ISBN/ISSN:

978-83-7252-746-2

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rok wydania:

2017

Liczba stron:

263

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Kurek, Bartosz. Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Red. . : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, 263 s. ISBN 978-83-7252-746-2

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Kurek, B.

T1 Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

PB Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

YR 2017

SN 978-83-7252-746-2

Bibliografia BibTex:

@Book{ 214319, author = "Kurek, Bartosz", editor = "", title = "Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", year = "2017", address = "", isbn = "978-83-7252-746-2" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Kurek, Bartosz

ED -

TI - Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

CY -

PY - 2017

SN - 978-83-7252-746-2

ER -

Netografia (standard APA):

Kurek, Bartosz. Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie [baza danych online] : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017 [dostęp: 23 07 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/zawartosc-informacyjna-transakcji-pakietowych-akcjami-na-przykladzie-bartosz-kurek-214319.

rynek kapitałowy, akcje, giełda papierów wartościowych, transakcje blokowe, transakcje pakietowe akcjami

Celem monografii jest poznanie prawidłowości zachowania się rynku kapitałowego wskutek transakcji pakietowych akcjami z wykorzystaniem literatury przedmiotu i określenia metodologii badania reakcji rynku na te zdarzenia. W pracy zwrócono uwagę na ...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-7252-746-2

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rok wydania:

2017

Liczba stron:

263

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Wstęp 8
KWANTYFIKACJA KAPITAŁU W TRANSAKCJACH PAKIETOWYCH AKCJAMI 18
Rozdział 118
1.1. Kategoria kapitału i wartości18
1.2. Rodzaje wyceny kapitału22
1.3. Charakterystyka transakcji pakietowych akcjami28
1.3.1. Istota transakcji pakietowych i ich bieżące uwarunkowania prawne w Polsce28
1.3.2. Propozycja definicji transakcji pakietowej akcjami37
1.4. Informacyjne relacje między wyceną bilansową, rynkową i w ramach transakcji pakietowej39
EFEKTYWNOŚĆ INFORMACYJNA RYNKU KAPITAŁOWEGO I METODYKA ANALIZY ZDARZEŃ 45
Rozdział 2 45
2.1. Efektywność informacyjna rynku kapitałowego45
2.2. Istota analizy zdarzeń – uwagi wstępne50
2.3. Kontekst historyczny analizy zdarzeń54
2.4. Współczesna metodyka analizy zdarzeń60
2.4.1. Etapy analizy zdarzeń60
2.4.2. Identyfikacja zdarzenia60
2.4.3. Dobór przedsiębiorstw66
2.4.4. Identyfikacja czasu upublicznienia informacji o zdarzeniu i okna zdarzenia67
2.4.5. Wybór okna estymacyjnego72
2.4.6. Wybór i estymacja modelu normalnego działania inwestorów oraz obliczanie jego nietypowego poziomu74
2.4.7. Weryfikacja hipotez z wykorzystaniem parametrycznych i nieparametrycznych testów83
PRZEGLĄD BADAŃ Z ZAKRESU TRANSAKCJI BLOKOWYCH 96
Rozdział 3 96
3.1. Terminologia transakcji obejmujących znaczną wartość lub znaczny wolumen akcji96
3.2. Transakcje będące przedmiotem badań w wybranych krajach98
3.3. Możliwe efekty transakcji blokowych111
3.4. Przegląd wyników badań transakcji blokowych w wybranych krajach125
Rozdział 4 145
WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH ZAWARTOŚCI INFORMACYJNEJ TRANSAKCJI PAKIETOWYCH AKCJAMI W LATACH 2009–2015 145
4.1. Hipotezy badawcze145
4.2. Omówienie populacji transakcji pakietowych akcjami zrealizowanych w latach 1993–2015149
4.3. Dobór próby badawczej z lat 2009–2015 i jej ilościowe charakterystyki155
4.4. Zastosowanie analizy zdarzeń do badania zawartości informacyjnej transakcji pakietowych akcjami z lat 2009–2015171
4.4.1. Przyjęta metodyka badawcza171
4.4.2. Badanie nietypowych dziennych stóp zwrotu174
4.4.3. Badanie nietypowego dziennego wolumenu211
PODSUMOWANIE I KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ 220
Rozdział 5220
5.1. Podsumowanie i ocena wyników badań220
5.2. Proponowane kierunki dalszych badań225
Literatura227
Spis tabel249
Spis rysunków251
Streszczenie w języku angielskim252
Wykaz prac wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w serii specjalnej Zeszytów Naukowych: Monografie254

transakcjepakietoweakcjami–niezależnieodtego,czysązainicjowaneprzez

kupującego,czyprzezsprzedającego–niosąinformację,naktórąreagujerynek.

Rozdziałpiątyzawierapodsumowanieiproponowanekierunkidalszychbadań

nadtransakcjamipakietowymiakcjami.

Monografiajestwynikiemwieloletnichstudiówiprzemyśleńautoraoraz

wsparciawielużyczliwychosób.Wszczególnysposóbpragnępodziękować

kierownikomKatedryRachunkowościUniwersytetuEkonomicznegowKrakowie:

Panuprof.dr.hab.MieczysławowiDobiizanaukowewsparcieorazcenneuwagi

dopierwotnejwersjipracyorazPanuprof.dr.hab.DariuszowiWędzkiemuza

udzieleniepełnegowsparciawzakresiepodjętychwcześniejipodejmowanych

obecnienowychdziałań.

PragnętakżepodziękowaćPanuprof.dr.StephenowiGoldbergowizazapro-

szenieiumożliwieniepobytujakovisitingprofessornaGrandValleyState

University(USA)w2008r.orazPaniprof.drDenisedelaRosazainspirujące

dyskusjenaukowe,którestałysiępodstawąpomysłubadaniazawartościinforma-

cyjnejtransakcjipakietowychakcjamiwPolsce.

WyrażamrównieższczególnąwdzięcznośćPanuprof.dr.A.Rashadowi

Abdel-khalikowizazaproszenieiumożliwienieprowadzeniabadańnadtransak-

cjamipakietowymiakcjamiwV

.K.ZimmermanCenterforInternationalEduca-

tionandResearchinAccountingUniversityofIllinoisatUrbana-Champaign7

atakżezacennewskazówkidotycząceprowadzeniabadańnaukowych.Jestem

równieżniezmierniewdzięcznyFundacjiKościuszkowskiej(www.thekf.org)za

przyznanygrantwrokuakademickim2015/2016,dziękiktóremumożliwybył

pobytwewspomnianymwyżejinstytuciebadawczymjakoKościuszkoFounda-

tionFellow.

Naostatecznykształtmonografiimiałyrównieżwpływdyskusjeprowadzone

zuczestnikamimiędzynarodowychkonferencjinaukowych,naktórychsystema-

tyczniebyłyprezentowanemojedokonaniawzakresieproblematykitransakcji

pakietowychakcjami,takichjak:XIVKonferencjaZarządzanieFinansami

Firm–TeoriaiPraktyka(Karpacz,Polska,2013),20thInternationalConference

ForecastingFinancialMarkets:AdvancesforExchangeRates7InterestRates

andAssetManagement(Hanower,Niemcy,2013),21stInternationalConference

ForecastingFinancialMarkets:AdvancesforExchangeRates7InterestRates

andAssetManagement(Marsylia,Francja,2014),22ndInternationalConference

ForecastingFinancialMarkets:AdvancesforExchangeRates7InterestRates

andAssetManagement(Rennes,Francja,2015),23rdInternationalConference

ForecastingFinancialMarkets:AdvancesforExchangeRates7InterestRatesand

AssetManagement(Hanower,Niemcy,2016),24thInternationalConferenceFore-

castingFinancialMarkets:AdvancesforExchangeRates7InterestRatesandAsset

Management(Liverpool,WielkaBrytania,2017).

Brak wyników

Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra