Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Zeszyty
UniwersytetEkonomicznywKrakowie
Naukowe
Metodyanalizydanych
892
Kraków2012
DanielKosiorowski
KatedraStatystyki
Odpornyestymatorprostego
liniowegomodelumieszanego
1.Wprowadzenie1
Zastosowanieanalizyregresjiwnaukachekonomicznychmabogatątradycję.
Wprzypadkumodeluliniowegoorazjegouogólnieńregresjęwykorzystuje
sięwcelupokazaniarelacjipomiędzycharakterystykąliczbowąobjaśnianej
zmiennejlosowejaustalonymipoziomaminielosowychzmiennychobjaśniają-
cych.Wprzypadkuregresjimatematycznejopisujesięcharakterystycznecechy
łącznegorozkładulosowychzmiennychobjaśnianychiobjaśniających.Wprzy-
padkueksploracyjnejanalizydanychstaramysięzapomocąmetodoptymali-
zacyjnychznaleźćobiekt(funkcjęregresji)wiernieoddającywłasnościchmury
danych,nieczyniączałożeńodnośniedomechanizmulosowegogenerującego
obserwacje.Ogólnieregresjeróżniąsięmiędzysobąsposobemujmowaniazależ-
nościpomiędzyzmiennymi(regresjaliniowa,regresjanieliniowa),sposobem
uwzględnianianiepewnościwmodelu(błądlosowy,losowośćparametrów),
węższymbądźszerszymmodelem(regresjaparametryczna,semiparametryczna,
nieparametryczna)[por.Kosiorowski2007].Naniecoinnympoziomiepoję-
ciowymmożnapowiedzieć,żerozróżniamyregresjędlajednorodnejpopulacji
(daneprzekrojowe)bądźdlapopulacjizłożonejzpodpopulacji–skupisk(dane
panelowe,przestrzenno-czasowe).Możnateżrozróżniaćregresję,uwzględniając
regularnośćbranegopoduwagęwmodeluskładnikalosowego(regresjazhete-
roskedastycznymbłędemStudenta,regresjazautokorelacjąbłęduitd.).Każdy
1Niniejszapracapowstaładziękiczęściowemuwsparciufinansowemuudzielonemuautorowi
przezMinisterstwoNaukiiSzkolnictwaWyższegoRPwpostacigrantunrNN111193036.
