Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009

Praca zbiorowa

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-7246-700-3

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania:

2011

Liczba stron:

275

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Praca zbiorowa. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009. Red. Barczak, Andrzej Stanisław; Barczak, Stanisław . Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2011, 275 s. ISBN 978-83-7246-700-3

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Praca zbiorowa

A2 Barczak, A.S.

A2 Barczak, S.

T1 Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009

PB Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

PP Katowice

YR 2011

SN 978-83-7246-700-3

Bibliografia BibTex:

@Book{ 39257, author = "Praca zbiorowa", editor = "Barczak, Andrzej Stanisław and Barczak, Stanisław", title = "Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", year = "2011", address = "Katowice", isbn = "978-83-7246-700-3" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Praca zbiorowa

ED - Barczak, Andrzej Stanisław

ED - Barczak, Stanisław

TI - Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009

PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

CY - Katowice

PY - 2011

SN - 978-83-7246-700-3

ER -

Netografia (standard APA):

Praca zbiorowa. Red. Barczak, Andrzej Stanisław; Barczak, Stanisław. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009 [baza danych online] Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2011 [dostęp: 02 05 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/metody-matematyczne-ekonometryczne-i-komputerowe-w-finansach-i-praca-zbiorowa-39257.

finanse, ubezpieczenia, prognozowanie, ryzyko, inwestycje, kredyt, hipoteka

Współczesne rynki finansowe i ich szybki rozwój objawiający się pojawianiem nowych coraz bardziej zaawansowanych instrumentów finansowych wymagają i jednocześnie wymuszają na nauce, analitykach, inwestorach coraz bardziej subtelnych metod analityc...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-7246-700-3

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania:

2011

Liczba stron:

275

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

WSTĘP5
Małgorzata Bołtuć, Bartłomiej Knichnicki: STOPA ZWROTU Z PORTFELA EFEKTYWNEGO W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO7
Tadeusz Czernik, Daniel Iskra: DWUSTRONNA DYNAMIKA CEN AKCJI ZE STANEM POCHŁANIAJĄCYM17
Krzysztof Ćwikliński: STABILNOŚĆ MAKROEKONOMICZNA WYBRANYCH KRAJÓW I JEJ WPŁYW NA WIELKOŚĆ ZAGRANICZNYCH INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH W XXI W31
Joanna Dębicka: REZERWY PROSPEKTYWNE W ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU DEMOGRAFICZNYM42
Monika Dyduch: PROGNOZOWANIE SZEREGÓW CZASOWYCH W OPARCIU O WSPÓŁCZYNNIKI TRANSFORMATY FALKOWEJ, OPTYMALIZOWANE PRZEZ SZTUCZNĄ SIEĆ NEURONOWĄ57
Stanisław Heilpern: MODELE ZALEŻNEGO RYZYKA - ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTWA RUINY68
Daniel Iskra: OPTYMALNY PORTFEL INWESTYCYJNY ZE WZGLĘDU NA WARTOŚĆ ZAGROŻONĄ. WERYFIKACJA MODELU81
Bartłomiej Jabłoński: MODEL PORTFELA DYWIDENDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH97
Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska: KRÓTKOTERMINOWA STABILNOŚĆ STRATEGII INWESTYCYJNYCH FIO ZRÓWNOWAŻONYCH, FUNKCJONUJĄCYCH NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM106
Kinga Kądziołka: ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NEURONOWO-ROZMYTYCH DO PROGNOZOWANIA SZEREGÓW FINANSOWYCH115
Rafał Korzonek: ANALIZA RYNKU UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE W POLSCE W LATACH 2008 I 2009126
Bartosz Lawędziak: WYCENA OBLIGACJI NA DOŻYCIE W PROCESIE SEKURYTYZACJI HIPOTEKI WSTECZNEJ135
Piotr Lipiński, Wiesław Sasin: GEOMETRYCZNA ANALIZA PORTFELA145
Kamil Łyko, Anita Zakręt: WYKORZYSTANIE RACHUNKU SOZOEKONOMICZNEGO PRZY BADANIU EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM151
Jerzy Marzec: NIERÓWNOWAGA NA RYNKU KREDYTOWYM W POLSCE. ZAŁOŻENIA I WYNIKI161
Joanna Olbryś: CODZIENNE DECYZJE, MIESIĘCZNA ANALIZA EFEKTÓW - PROBLEM OCENY UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA STRATEGII MARKET-TIMING PRZEZ ZARZĄDZAJĄCYCH PORTFELAMI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH171
Andrzej Paliński: FINANSOWANIE INWESTYCJI JAKO GRA SYGNALIZACYJNA182
Agnieszka Przybylska-Mazur: WYBRANY MODEL STRUKTURALNY W PROGNOZOWANIU INFLACJI193
Tomasz Rólczyński: ZADŁUŻENIE POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH I ZWIĄZANE Z TYM RYZYKO - ANALIZA ORAZ PRÓBA OCENY204
Antoni Smoluk: O PERFEKCJI, GRACH I OPTIMUM219
Małgorzata Szulc-Janek: EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH MODELI VaR231
Joanna Utkin: WYPUKŁE MIARY RYZYKA GENEROWANE PRZEZ FUNKCJE STRATY NA RYNKU SKOŃCZONYM242
Stanisław Wieteska: ZASTOSOWANIE RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCH DO KALKULACJI ŚWIADCZEŃ W HIPOTECE ODWRÓCONEJ253
Alicja Wolny-Dominiak: ZASTOSOWANIE UOGÓLNIONYCH MODELI LINIOWYCH Z CZYNNIKIEM LOSOWYM DO ANALIZY DANYCH UBEZPIECZENIOWYCH265

WSTĘP

Współczesnerynkifinansoweiichszybkirozwójobjawiającysiępojawia-

niemnowychcorazbardziejzaawansowanychinstrumentówfinansowychwy-

magająijednocześniewymuszająnanauce,analitykach,inwestorachcorazbar-

dziejsubtelnychmetodanalitycznychzarównoocharakterzeformalnym,jak

inieformalnym.Możnaprzyjąćzapewnik,żeanalizaszerokorozumianego

ryzyka,jakrównieżprzewidywanieprzyszłychzdarzeńnarynkachfinansowych

sąpodstawąfunkcjonowaniainwestorówinstytucjonalnychorazindywidual-

nych.Naturalnąkolejąrzeczyjest,żewrazzewolucjąrynkówfinansowych

rozwijanesąnowemetodyichanalizy,aconajważniejszenowemyśli,stano-

wiącezalążekdalszejdyskusji,prowadzącejdodalszegoichrozwoju,odrozwa-

żańnaukowych,akademickichpoichpraktycznezastosowania.Nowedyskuto-

waneideesąpodstawąinnowacjiwnaucewprostrozumianej,awtym

konkretnymprzypadkuinnowacjiwnauceofinansachiubezpieczeniach.

Nadrzędnymcelemprowadzeniawszelkichrozważańocharakterzenauko-

wymjestdążeniedoprawdy.Zastosowaniemetodmatematycznychwfinansach

iubezpieczeniachsprzyjaobiektywizacjiprowadzonychrozważań.Takistan

myśliuspokajaiutwierdzawprzekonaniuosłusznościstawianychcelów,tez

iwwynikuichanalizystawianychwnioskówkońcowych.Wnauce,wfinansach

iubezpieczeniachistotnestajesięprowadzeniebadańmającychwymiarzarów-

noteoretyczny–podstawowy,jakipraktyczny−zastosowań.Tedwabieguny

uzupełniająsięwsposóbmającyprzełożeniewzastosowaniachpraktycznych.

Metodyekonometryczneumożliwiająpołączenieteoriiipraktyki.Ukazująmoż-

liwościprzejściaodteoretycznychaspektówrozważanegoproblemudobardzo

konkretnychzastosowańpraktycznych.Stanowiąjednązmożliwościweryfika-

cjiistniejącychteorii.Tworząpomostpomiędzyteoretycznymipraktycznym

wymiaremnauki.

Ogromneilościnapływającychzrynkuinformacjiwymagająsprawnego

ichprzetwarzaniaianalizy.Rozwójmetodkomputerowychdajecorazwiększe

możliwościdokonywaniategowkrótkimczasie.Zpunktuwidzeniainforma-

tycznegoizastosowańpraktycznychstwarzanesącorazbardziejoptymalneze

względunaczasalgorytmyumożliwiającenietylkoanalizęsytuacjinadanym

rynku,alerównieżdającemożliwośćszybkiejbudowyprognoz,acoztymsię

wiążemożliwościpodejmowaniadecyzjiwcorazkrótszymczasie.Należypod-

Brak wyników

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra