Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Spistreści
7
5.3ModeleruchomejśredniejMA(q).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.139
5.4ModeleautoregresjiiruchomejśredniejARMA.
.
.
.
.
.
.
.148
5.5Operatoryprzesunięcia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.161
5.5.1
ProblemjednoznacznościidentyfikacjimodeliARMA.161
5.5.2
OperatoryF+iF1.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.162
5.5.3
SposobyredukcjimodeliARMA.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.165
6Analizastacjonarnościszeregówczasowych
171
6.1Modeleniestacjonarne.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.171
6.2SzeregiTSiDS.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.177
6.3TestDF.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.187
6.4TestADF.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.190
6.5TestKPSS.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.192
7Niestacjonarneszeregiczasowe
195
7.1ModelARIMA(pjTjq).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.195
7.1.1
WłasnościmodeliARIMA.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.196
7.1.2
TransformacjamodeliARIMA.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.199
7.1.3
IdentyfikacjamodeliARIMA.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.206
7.2Szeregiwarunkowonormalne.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.211
7.2.1
ModelARCH.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.213
7.2.2
ModelGARCH.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.218
7.2.3
ModelRGARCH.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.221
7.2.4
ModelEGARCH.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.226
7.2.5
ModelTARCH.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.229
7.2.6
ModelHARCH.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.232
8Filtracjaciągówwarunkowonormalnych
237
8.1Twierdzenieokorelacjinormalnej.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.238
8.2Równaniafiltracjiliniowej.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.243
8.3Zastosowanierównańfiltracjiliniowej...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.250
8.3.1
FiltracjamodeliAR(p).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.250
8.3.2
FiltracjamodeliMA(q).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.253
