Analiza duration w ocenie ryzyka stopy procentowej portfeli instrumentów finansowych o stałym dochodzie
Problematyka podjęta w pracy dotyczy istoty, znaczenia i możliwości ograniczania wpływu ryzyka stopy procentowej na zyskowność i wartość dłużnych instrumentów finansowych o stałym dochodzie. Głównym celem pracy i przeprowadzonych na jej potrzeby badań empirycznych jest kompleksowe poznanie, wyjaśnienie istoty, właściwości oraz możliwości wykorzystania dynamicznej metody badania ryzyka stopy procentowej instrumentów finansowych o stałym dochodzie, jaką jest analiza duration. Niniejszą metodę zaprezentowano w pracy w aspekcie metodologicznym, historycznym i empiryczno-aplikacyjnym.
Kompleksowe omówienie metody duration ma pomóc przede wszystkim w poszerzeniu i uporządkowaniu wiedzy na jej temat. Ponadto dodatkowym celem tej pracy jest wskazanie nowych obszarów badawczych i zainspirowanie do dalszych badań nad poszukiwaniem nowych i doskonaleniem dotychczas stosowanych w praktyce gospodarczej metod badania ryzyka stopy procentowej.
Autor: Edward Pielichaty
Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra