Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
18
1.Wprowadzenie
serwacjamidźwigniowymi)naoszacowaniaparametrówmodeluiogólnie
najegojakość,zewzględunaszczególnąwagętegozagadnieniapoświęcimy
specjalnyfragmentrozważańwrozdziale6.
1.4.Metodologiaekonometrii
Przezmetodologięekonometriirozumiemysposóbpostępowaniawtrakcie
budowymodeluekonometrycznego.Wtradycyjnymidodzisiajpowszech-
niezalecanymsposobiemożnawyróżnićnastępująceelementy:
1.
Ustalenie
teoriiekonomicznejlubzbioruhipotez,któremodelekonome-
trycznymapotwierdzićlubodrzucić.Wpraktycemodelowaniazwyklena
tleteoriistawiamyhipotezyotym,czywkonkretnychwarunkachekono-
micznychteoriafunkcjonujewswojejniezmienionejpostaci,czymoże
dotądrozpoznaneczynniki,wświetlepostawionychhipotez,zaczynają
wywieraćsilniejszylubsłabszywpływniżpoprzednio,amożeujawniają
swojedziałanienowe,nieznanewteoriimechanizmy,któremodyfikują
istniejącądotądwizjęrzeczywistości.Możemodelowaneprocesyprze-
biegająszybciejlubwolniejniżwdotychczasrozpoznanychprzypadkach.
Teoriaekonomiiiwjejświetlepostawionehipotezybadawczestanowią
pierwszykrokwprocedurzemodelowaniaekonometrycznego.
2.
Określeniepostacimatematycznej
modeluekonometrycznegopolegana
specyfikacjifunkcjimatematycznej,wiążącejzmiennąobjaśnianązezde-
finiowanymizmiennymiobjaśniającymi.Metodologiaekonometriizale-
ca(coznajdujeswojeuzasadnienieekonometryczne,patrzrozdz.5),aby
wpoczątkowymmodeluznalazłsięmożliwienajszerszyzbiórzmiennych
ekonomicznych,któremająwyjaśnićzachowaniesięzmiennejobjaśnia-
nej.Wkolejnychkrokachpoprawymodeluzbiórtenmożebyćredukowa-
ny.Jesttopostępowaniezwanewekonometrii„Odogólnegodoszczegó-
łowego”(oczymbędziemowawrozdz.5).
3.
Dołączenie
zaburzenialosowego,dziękiczemuwyspecyfikowanerówna-
niestajesięmodelemekonometrycznym.
4.
Ustaleniezbioru
danychstatystycznychużytychdlaoszacowaniamodelu.
Jesttoszalenieistotnyetapmodelowania.Zalecasięwstępnesporządze-
niewykresówzmiennych,awdalszejprocedurzewykrywanieobserwacji
wpływowych(rozdz.5).Częstesąbowiemprzypadki,gdymałosatys-
fakcjonującymodelekonometrycznymaswojąprzyczynęniewwadliwej
procedurzemodelowania,awistotnychniedomaganiachdanychstaty-
stycznychużytychdojegobudowy.
5.Estymacjaparametrówmodeluekonometrycznego.Wniniejszymtek-
ściezajmiemysięjedyniedwiemametodamiestymacjiopowszechnym
zastosowaniu,amianowiciemetodąnajmniejszychkwadratówiuogól-
nionąmetodąnajmniejszychkwadratów.Zasygnalizujemyrównieżza-
