Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
22
1.Wprowadzenie
nieinterpretujemystałejrównaniaregresji,ajedyniewspółczynnikikie-
runkowe,awięcwielkościprzyzmiennychobjaśniających.
ObliczeniazostaływykonaneprzyużyciuprogramuGRETL.Wydruk
komputerowywyglądanastępująco:
EstymacjaKMNKzwykorzystaniem14obserwacji1991–2004
Zmiennazależna:SPO
Średniaarytmetycznazmiennejzależnej=415,897
Odchyleniestandardowezmiennejzależnej=74,155
Sumakwadratówreszt=218,461
Zmienna
const
PKB
Współczynnik
–2,92007
0,63894
Błądstand.
6,79024
0,010212
Statystykat
62,5678
–0,4300
<0,00001***3
0,674788
wartośćp
Błądstandardowyreszt=4,26674
Wsp.determinacjiR2=0,996944
SkorygowanyR2=0,996689
Stopnieswobody=12
StatystykatestuDurbina-Watsona=1,6828
Autokorelacjaresztrzędupierwszego=0,0697639
Logarytmwiarygodności=–39,098
KryteriuminformacyjneAkaike’a(AIC)=82,196
KryteriumbayesowskieSchwarza(BIC)=83,4741
Wpodrozdziale3.3poznamyspecjalnąmiarędobrocidopasowaniafunk-
cjiregresjidodanychempirycznych,zwanąwspółczynnikiemdetermina-
cji,oraznadalszychstronachzapoznamysięzpozostałymistatystykamiwy-
stępującyminatymwydruku.
3
Wcałejksiążcejedną,dwomalubtrzemagwiazdkamioznaczonoróżnepoziomyistotności(zob.
podrozdział4.4,str.52).
