Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL (wydanie III)

Tadeusz Kufel

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-01-16513-0

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania:

2011

Liczba stron:

214

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Kufel, Tadeusz. Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL (wydanie III). Red. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, 214 s. ISBN 978-83-01-16513-0

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Kufel, T.

T1 Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL (wydanie III)

PB Wydawnictwo Naukowe PWN

PP Warszawa

YR 2011

SN 978-83-01-16513-0

Bibliografia BibTex:

@Book{ 9303, author = "Kufel, Tadeusz", editor = "", title = "Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL (wydanie III)", publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN", year = "2011", address = "Warszawa", isbn = "978-83-01-16513-0" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Kufel, Tadeusz

ED -

TI - Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL (wydanie III)

PB - Wydawnictwo Naukowe PWN

CY - Warszawa

PY - 2011

SN - 978-83-01-16513-0

ER -

Netografia (standard APA):

Kufel, Tadeusz. Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL (wydanie III) [baza danych online] Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 [dostęp: 04 05 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/ekonometria-rozwiazywanie-problemow-z-wykorzystaniem-programu-gretl-tadeusz-kufel-9303.

metody ilościowe, ekonometria, prognozowanie, Gretl, metody ekonometryczne, symulacja, narzędzia obliczeniowe, import danych, eksport danych, manipulacja danych, analiza mnożnikowa, wielorównaniowe modele współzależne, modele logitowe, oprogramowanie

Książka jest jedynym na polskim rynku podręcznikiem, który w przystępny sposób:

• prezentuje program GRETL, jego instalację oraz sposób i możliwości użytkowania,

• omawia metody ekonometryczne prezentowane w programie G...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-01-16513-0

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania:

2011

Liczba stron:

214

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Wstęp do wydania 310
Wstęp do wydania 212
Wstęp do wydania 114
Rozdział 1. Wprowadzenie do oprogramowania gretl18
1.1. Licencja18
1.2. Instalacja20
1.3. Menu programu i ustawienia23
1.4. Sesje robocze i praca z konsola26
Rozdział 2. Dane statystyczne29
2.1. Budowa zbioru danych29
2.2. Wczytywanie danych ? import danych31
2.3. Opis zbioru danych i zapisywanie pliku danych33
2.4. Deklarowanie typu danych34
2.5. Agregowanie szeregów czasowych35
2.6. Transformacje zmiennych?procesów37
2.7. Podstawowe statystyki opisowe38
2.8. Rozkłady zmiennej39
2.9. Wykresy40
2.10. Internetowy serwer z danymi statystycznymi44
2.11. Przykłady z podręczników ekonometrii46
Rozdział 3. Testy statystyczne48
3.1. Tablice statystyczne w programie gretl48
3.2. Kalkulator testów statystycznych50
Rozdział 4. Ekonometryczne modele dla danych przekrojowych54
4.1. Dobór zmiennych do modelu ? macierz korelacji55
4.2. Estymacja parametrów modelu ? KMNK57
4.3. Weryfikacja modelu ekonometrycznego58
4.3.1. Ocena istotności parametrów strukturalnych. Test t-Studenta i F-Snedecora58
4.3.2. Ocena stopnia dopasowania modelu59
4.3.3. Ocena normalności rozkładu składnika resztowego60
4.3.4. Ocena jednorodności wariancji składnika resztowego. Test heteroskedastyczności61
4.3.5. Ocena liniowości postaci analitycznej modelu62
4.3.6. Współliniowość zmiennych objaśniających65
4.3.7. Obserwacje nietypowe i wpływowe66
4.4. Wnioskowanie z modelu69
4.4.1. Przedziały i elipsy ufności dla parametrów69
4.4.2. Budowa podprób w analizie regresji70
4.5. Podsumowanie sesji budowy modelu ekonometrycznego71
Rozdział 5. Charakterystyki procesów ekonomicznych73
5.1. Funkcja autokorelacji i autokorelacji cząstkowej74
5.2. Periodogram i spektrum procesów76
5.3. Testy na pierwiastki jednostkowe77
5.4. Estymacja niecałkowitego d79
5.5. Filtracja procesów80
Rozdział 6. Podstawowe modele procesów ekonomicznych82
6.1. Wielomianowe modele trendu ? wybór stopnia r82
6.2. Ekonometryczne modele wahań sezonowych85
6.3. Modele autoregresyjne AR(p)88
6.4. Modele ARMA(p, q) i ARIMA(p, d, q)92
6.5. Procedury eliminacji sezonowości96
6.5.1. Metoda X-12-ARIMA97
6.5.2. Metoda TRAMO/SEATS98
Rozdział 7. Przyczynowo-skutkowe ekonometryczne modele procesów ekonomicznych101
7.1. Specyfikacja modelu według koncepcji modelowania zgodnego101
7.2. Estymacja parametrów modelu metoda najmniejszych kwadratów105
7.3. Weryfikacja modelu105
7.3.1. Badanie istotności ocen parametrów ? eliminacja a posteriori107
7.3.2. Test autokorelacji Durbina?Watsona108
7.3.3. Test autokorelacji (test Quenouille?a)109
7.3.4. Test autokorelacji Durbina-h109
7.3.5. Test autokorelacji na podstawie PACF109
7.3.6. Test autokorelacji ? Breuscha?Godfreya110
7.3.7. Test autokorelacji ? Ljunga?Boxa112
7.3.8. Testowanie efektu ARCH w procesie resztowym112
7.3.9. Testowanie zmian strukturalnych ? test Chowa113
7.3.10. Testowanie stabilności parametrów ? test QLR115
7.3.11. Testowanie stabilności parametrów ? test CUSUM i CUSUMSQ116
7.3.12. Testowanie normalności rozkładu reszt118
7.3.13. Testowanie istotności pominiętych i dodanych procesów119
7.3.14. Podsumowanie weryfikacji modelu120
Rozdział 8. Predykcja ekonometryczna121
8.1. Predykcja na podstawie modeli trendu i sezonowości121
8.2. Prognozy typu statycznego i dynamicznego123
Rozdział 9. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów129
9.1. Estymacja modelu w warunkach autokorelacji składnika resztowego129
9.1.1. Metoda Cochrane?a?Orcutta130
9.1.2. Metoda Hildretha?Lu131
9.1.3. Metoda Praisa?Winstena132
9.1.4. Metoda uogólniona Cochrane?a?Orcutta132
9.2. Estymacja modelu w warunkach heteroskedastyczności135
9.2.1. Metoda korekty heteroskedastyczności składnika losowego136
9.2.2. Metoda HCCM137
9.2.3. Ważona metoda najmniejszych kwadratów (przypadek heteroskedastyczności)138
9.3. Ważona metoda najmniejszych kwadratów ? modele dla jednoimiennych obserwacji139
Rozdział 10. Modele specjalne142
10.1. Wprowadzenie142
10.2. Modele logitowe i probitowe143
10.3. Modele tobitowe151
Rozdział 11. Wielorównaniowe modele ekonometryczne154
11.1. Podwójna metoda najmniejszych kwadratów155
11.2. Prognozowanie na podstawie modelu wielorównaniowego161
11.3. Analiza mnożnikowa na podstawie modelu wielorównaniowego163
11.4. Modele VAR166
11.4.1. Testowanie istotności opóźnień rzędu p169
11.4.2. Pierwiastki równania charakterystycznego170
11.4.3. Funkcje odpowiedzi impulsowych w modelu VAR171
Rozdział 12. Modele panelowe (Paweł Kufel)174
12.1. Estymacja KMNK modelu panelowego174
12.2. Efekty ustalone w modelu panelowym178
12.3. Efekty losowe w modelu panelowym179
Rozdział 13. Współpraca z programami R, Ox, Octave i gnuplot (Marcin Błażejowski)182
13.1. Współpraca ze środowiskiem do obliczeń statystycznych R183
13.2. Współpraca ze środowiskiem do obliczeń ekonometrycznych Ox189
13.3. Współpraca ze środowiskiem do obliczeń numerycznych Octave192
13.4. Współpraca ze środowiskiem do wizualizacji gnuplot195
13.5. Współpraca z systemem profesjonalnego składu tekstu LATEX202
13.6. Współpraca z procesorami tekstu MS Word/OpenOffice207
Bibliografia210