Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
14
Wstępdowydania1
Rozdziałpierwszyzawierainformacjeooprogramowaniugretl,awszcze-
gólnościowarunkachotwartejlicencjitypuOpenSourceorazozagadnieniach
informatycznychzwiązanychzinstalacją,pierwszymuruchomieniemprogramu,
ustawieniamiprogramu,jegomenuipodstawowymiformamipracy.
Rozdziałdrugidotyczyprzygotowaniadanychstatystycznychdopracyztym
programem,importemdanychzplikuExcela,plikutekstowegoorazzrozbudo-
wanegosystemubazdanychudostępnianychwInternecie.Bazytedotyczązagad-
nieńmakroekonomicznychdlaStanówZjednoczonych,Kanady,Japoniiipaństw
UniiEuropejskiej.Dostępnesątakżedanestatystycznedlagłównychindeksów
giełdowych.Bazytesąnabieżącoaktualizowane,aopóźnieniewaktualizacji
danychwynositylkojeden–dwamiesiące.Wrozdzialetymzaprezentowanowy-
korzystaniefunkcjidotyczącychpodstawowychcharakterystykzmiennych,pre-
zentacjigraficznejorazagregowaniaszeregówczasowych(danemiesięcznena
kwartalne,atenaroczne).
Rozdziałtrzecizawieraopisużytkowaniatablicstatystycznychzawartych
wprogramiegretlorazopiskalkulatorapodstawowych6testówparametrycz-
nych.Rozdziałczwartyprzedstawianaprzykładzieempirycznymprocedurębu-
dowymodeluekonometrycznegodladanychprzekrojowych,którawykorzystuje
metodęnajmniejszychkwadratówdoestymacjiparametrów,aetapweryfikacji
rozbudowanyjestdoszerokiejgamytestów(normalności,jednorodności,liniowo-
ści).
Kolejnerozdziałydotycząanalizyszeregówczasowych,zaczynającodszaco-
waniacharakterystykprocesówstochastycznych,takichjakfunkcjeautokorelacji,
periodogramy,spektrum,następnietestównapierwiastkijednostkowe,ażdoopi-
sowychmodeliprocesówekonomicznych:modelitendencjirozwojowych,wahań
sezonowych,modeliAR,ARMA,ARIMA,X-12-ARIMAiTRAMO/SEATS.
Rozdziałsiódmyprzedstawiaprocedurębudowyekonometrycznegomodelu
przyczynowo-skutkowegodlaprocesówekonomicznychwedługkoncepcjimode-
lowaniazgodnego,któregoweryfikacjajestprzeprowadzonanapodstawieroz-
budowanegozestawutestówdostępnychwoprogramowaniugretl.Kolejnyroz-
działomawiapredykcjęekonometrycznąwrazzesposobamiwyznaczaniabłędów
exanteiexpost.
Rozdziałdziewiątyprzedstawiasposobyszacowaniaparametrówmodelu,tj.
uogólnionąmetodąnajmniejszychkwadratówwwarunkachautokorelacjireszt,
heteroskedastycznościwariancjiresztowejorazważonąMNK.
Rozdziałdziesiątydotyczymodelispecjalnych:logitowych,probitowychito-
bitowych.
Ostatnirozdziałdotyczybudowymodeliwielorównaniowychszacowanychza
pomocąpodwójnejmetodynajmniejszychkwadratóworazmodelitypuVAR.
Danestatystyczne,prezentowanewpracy,sąudostępnianenastronieinter-
netowejautorahttp://www.kufel.torun.pl.
Przedstawianewtejksiążcebezpłatneoprogramowaniegretljestdużymkro-
kiemnaprzódwdziedzinieupowszechnianiaiwykorzystaniametodanalizilo-
ściowychwekonomiiprzezstudentów,atakżeprzezanalitykówmikro-imakro-
ekonomicznychdanychstatystycznych.
