Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
13
2009]-dlagospodarkihiszpańskiej,[HaideriKhan2008]-dlaPakistanuoraz
[Gabrieliin.2010]-dlaIndii.Charakterystycznącechąpowyższychmodelijest
to,żestopniowoodchodzisięwnichodmetodkalibracjiparametrównarzecz
ichformalnejestymacji,najczęściejmetodamibayesowskimi,umożliwiającymi
wprocesiewnioskowaniapołączenieinformacjiwstępnej,wynikającejzteorii
ekonomii,zdanymiempirycznymi.Wartozwrócićuwagęnamodelekonstru-
owaneioszacowanewSverigesRiksbank,wszczególnościnamodelopracowany
wspólniezautoramikoncepcjiestymacjimodelirównowagiogólnejwpracy
[Altigiin.2011]orazpozostałemodele:[Adolfson2007],[Adolfsoniin.2004,
2005a,2005b,2008a,2008b,2011],[Adolfsoniin.2005b].Praca[Adolfsoniin.
2005b]przedstawiapierwszydużymodelrównowagiogólnejwpełniestymowany
metodamibayesowskimi,którypooszacowaniunapolskichdanychznajdujesię
równieżwdyspozycjiNarodowegoBankuPolskiego[Grabek,KłosiUtzig-Lenar-
czyk2007]i[GrabekiKłos2012].Modeleestymowanedlapolskichdanych
możnaznaleźćrównieżwpracach:[Kolasa2009],[Brzoza-BrzezinaiMakarski
2010]i[GradzewicziMakarski2009].Stronateoretycznaestymowanychmodeli
równowagiogólnejzostałaomówionam.in.wpracach:[Christiano,Trabandt
iWalentin2010],[Gali2008],[Colander2006],[Canova2006],[Woodford2003].
Zartykułówocharakterzeempirycznymanalizującychróżneaspekty
konstrukcjiiujęciazagadnieńwpływudecyzjimonetarnychnasferęrealną
inominalnągospodarkiwartowymienićm.in.:[Adolfson2007],[Clarida,Gali
iGertler1999,2000],[EvansiHonkapohja2006],[Belaygorod,ChibiDueker
2005],[Walsh2005],[Kim2000],[Sims2001,2002a],[Gali2002],[Khan,
KingiWolman2003],[Leviniin.2005],[Rabanal2007],[SmetsiWouters
2002],[Brzoza-Brzezina,KolasaiMakarski2011],[Brzoza-Brzezinaiin.2011]
i[Brzoza-BrzezinaiKolasa2012].Zprackoncentrującychsięnazagadnieniach
politykipieniężnejnależywdalszejkolejnościwspomnieć:[Kim1996],[Rabanal
2004]i[Dennis2004]orazpracęomodelowaniuinercjiinflacji[Juillardiin.
2008].Porównaniezdolnościopisufluktuacjigospodarczychprzezróżnemodele
strukturalneiautoregresjizawieraartykuł[NasoniCogley1994].Omówienie
kanałówoddziaływaniadecyzjimonetarnychnasferęrealnąprzedstawiono
wpracy[Mishkin1996],natomiastichanalizęempirycznąwmodelachrówno-
wagiogólnej-w[Ireland2006].Porównaniepodejścianowokeynesowskiego
zidentyfikowalnąwektorowąautoregresjąmożnaznaleźćwpracy[Leeper
iZha2000],natomiastzagadnieniaoptymalnościpolitykipieniężnejomówiono
m.in.w[Khan,KingiWolman2000].Zastosowaniemodelirównowagiogólnej
wpraktycepolitykipieniężnejporuszanejestm.in.wpracach:[Alvarez-Loisiin.
2008],[DelNegroiSchorfheide2009b],[Schmitt-GrohéiUribe2004a,2004b,
2005,2007]oraz[OnatskiiWilliams2010],gdzieprzedstawionowykorzystanie
modeluzaproponowanegoprzez[SmetsiWouters2003].Zagadnieniafluktuacji
związanychzcyklemkoniunkturalnymbyłyporuszanem.in.wpracy[Gali,